Erklärung der zentralen Parameter des Spot Grid

1. Auswahl des Handelspaars

• Definition: Auswahl des Handelspaars für das Grid-Trading, wie beispielsweise BTC/USDT, ETH/USDT oder SOL/USDT.

• Bedeutung: Diese Wahl bildet das Fundament des Bots, denn das gewählte Paar entscheidet über:

• Volatilität: Je höher die Volatilität innerhalb der gewählten Spanne, desto mehr Orders können ausgelöst werden – dadurch steigen Gewinnpotenzial und Risiko. Zu starke Kursschwankungen führen jedoch dazu, dass die Spanne schnell verlassen wird.

• Liquidität: Niedrige Liquidität kann dazu führen, dass Orders nicht ausgeführt werden oder erhebliche Slippage entsteht, was die potenziellen Gewinne schmälert.
• Trend: Bei Coins mit ausgeprägtem Trend ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass die Range verlassen wird, was dazu führen kann, dass der Bot in eine Einbahnposition gerät.
• Fundamentaldaten/persönliche Präferenzen: Relevanz Ihrer langfristigen Einschätzung und Ihres Vertrauens in den jeweiligen Coin.

2. Preisspanne:

• Definition: Die Preisspanne, in der der Grid-Bot agiert, festgelegt durch Mindest- und Höchstpreis.

• Bedeutung: Sie definiert die Kernbereiche, innerhalb derer das Grid arbeitet.

• Festlegungskriterien: Auswahl auf Basis technischer Analyse (z. B. Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, Oszillationszonen), historischer Volatilität sowie der erwarteten Preisentwicklung.

• Risiko-/Renditeausgleich: Je weiter die Spanne, desto mehr Kursschwankungen kann der Bot abfedern, womit Ausbrüche weniger wahrscheinlich werden. Bei gleicher Grid-Anzahl sinken jedoch ROI pro Grid und Kapitaleffizienz. Eine engere Spanne ermöglicht höhere Einzelgewinne und eine bessere Kapitalnutzung, erhöht aber das Ausbruchsrisiko.
• Ausbruchsrisiko: Überschreitet der Preis die Obergrenze, verkauft der Bot alle Bestände, und weitere Kursgewinne gehen verloren. Fällt der Preis unter die Untergrenze, kann das gesamte Kapital gebunden werden und der Bot ist dem weiteren Kursrückgang ausgesetzt.

3. Anzahl der Grids:

• Definition: Die Zahl der Grids in der gewählten Preisspanne. Jede Grid-Linie entspricht einem Kursniveau, an dem Orders platziert und ausgeführt werden.

• Bedeutung: In Kombination mit der Preisspanne bestimmt sie die Grid-Dichte und den möglichen Gewinn pro Grid.

• Grid-Dichte: Je mehr Grids, desto dichter die Staffelung – so werden auch kleine Preisbewegungen ausgenutzt und es entstehen mehr Handelsgelegenheiten. Allerdings sinkt der Einzelgewinn pro Grid, und es wird mehr Kapital zur Deckung aller Grids benötigt.

• Gewinn pro Grid: Weniger Grids führen zu größeren Abständen und somit zu höheren Einzelgewinnen, aber zu weniger Trades.
• Erforderliches Investment: Bei festem Gesamtbetrag legt die Grid-Anzahl fest, wie viel Kapital je Grid zur Verfügung steht.

4. Arithmetisches Grid:

• Definition: Der Preisabstand zwischen den Grid-Linien ist konstant. Bei einer Spanne von 100 – 200 USDT und 10 Grids beträgt der Preisunterschied pro Grid (200 – 100) / (10 – 1) ≈ 11,11 USDT. Die Grid-Levels lägen somit bei 100, 111,11, 122,22 usw. bis 200.

• Merkmale:

• Der absolute Gewinn pro Grid bleibt konstant (abzüglich Handelsgebühren).

• Im unteren Preisbereich sind die Grids relativ dicht (gleicher Abstand entspricht einem höheren Prozentsatz), im oberen Bereich werden sie lockerer (Prozentsatz sinkt).
• Empfohlen bei weitgehend stabilen Kursen und zur Fokussierung auf fixen Gewinn pro Trade.

5. Geometrisches Grid

• Definition: Beim geometrischen Grid bleibt das Preisverhältnis (der Prozentsatz) zwischen den Grid-Linien stets gleich. Beispiel: Bei einer Range von 100–200 USDT und 10 Grids beträgt der Faktor je Grid (200 / 100)^(1 / (10 – 1)) ≈ 1,0801 (entspricht ca. 8,01 % Preisabstand). Die Grid-Preisniveaus wären: 100, 100 × 1,0801 ≈ 108,01, 108,01 × 1,0801 ≈ 116,64 usw. bis 200.

• Merkmal:

• Die prozentuale Rendite je Grid-Trade („ROI Per Grid“) bleibt immer gleich.

• Im unteren Preisbereich sind die Grids weiter auseinander (kleiner Preisunterschied bei gleichem Prozentsatz), im oberen Bereich dichter (größerer Preisabstand für denselben Prozentsatz).
• Dieses Modell entspricht stärker der Preisstruktur von Finanzwerten, die meist prozentual schwanken.
• Optimal bei stabiler Volatilität oder Fokus auf eine feste Rendite pro Trade.

6. ROI Per Grid:

• Definition:
• Im arithmetischen Grid ist dies der Prozentsatz der jeweiligen Preisdifferenz bezogen auf den Einkaufspreis: ROI Per Grid = (Preisdifferenz je Grid / Kaufpreis) × 100 %. Dieser Wert ist bei niedrigen Kursen höher und bei hohen Kursen niedriger.
• Im geometrischen Grid ist ROI Per Grid konstant und entspricht dem voreingestellten Prozentsatz für jedes Intervall.
• Bedeutung: Zeigt die relative Rendite pro erfolgreicher Kaufe-Tief-Verkaufe-Hoch-Transaktion (vor Gebühren). Ist ein zentraler Effizienzindikator für Grid-Bots. Ziel ist ein sinnvoller ROI Per Grid, der sämtliche Gebühren abdeckt und angemessene Gewinne ermöglicht.

7. Betrag:

• Definition: Der Gesamtbetrag, den Sie für Ihren Grid-Bot bereitstellen möchten (i. d. R. in der Notierungswährung wie USDT).

• Bedeutung: Er beeinflusst direkt:

• Die mögliche Größe und Leistungsfähigkeit des Grids.

• Den je Grid-Order eingesetzten Kapitalanteil, berechnet meist als Gesamtbetrag / (Anzahl der Grids × 2), da gleichzeitig Kauf- und Verkaufsorders bestehen und der tatsächliche Mittelverbrauch schwankt.
• Das maximale Gewinnpotenzial und Verlustrisiko dieser Strategie.

8. Mindestinvestition:

• Definition: Die von Börse oder Bot-Plattform geforderte Mindestmenge je Order (Handelsvolumen oder Coinmenge).
• Bedeutung:
• Machbarkeitsprüfung: Der je Grid investierte Betrag, berechnet auf Basis von Gesamtbetrag und Grid-Anzahl, muss stets höher liegen als die Mindestinvestitionsanforderung – sonst kann der Bot nicht gestartet werden oder einzelne Grids bleiben inaktiv.
• Einfluss auf das Grid-Design: Die Mindestanforderung limitiert die maximal mögliche Grid-Anzahl bei gleichem Gesamtbetrag (zu viele Grids reduzieren die Stückelung je Grid zu stark) und begrenzt die wählbaren Coins für kleine Budgets (hochpreisige Coins setzen einen höheren Mindestbetrag je Grid voraus).

9. Trailing Grid:

• Definition: Ein erweitertes Feature. Beim Erreichen der Range-Grenzen verschiebt der Bot das gesamte Grid automatisch nach oben oder unten (z. B. um die halbe oder ganze Intervallbreite), anstatt den Handel zu stoppen.
• Bedeutung:
• Trendanpassung: Damit lassen sich Trends besser einfangen und ein vorzeitiger Ausstieg in einseitigen Märkten vermeiden (wie zu frühes Verkaufen oder übermäßiges Kaufen).
• Risiko: Im Falle eines Trendwechsels kann das verschobene Grid ungünstig positioniert bleiben (z. B. nach oben verschoben und dann fallender Kurs), was die Strategie komplexer und risikoreicher macht.

10. Startbedingungen:

• Definition: Legt fest, wie Orders bei Bot-Start initialisiert werden.
• Übliche Optionen:
• Sofortiger Start (am aktuellen Marktpreis): Kauf- und Verkaufsorders werden direkt um den aktuellen Preis gesetzt.
• Warten, bis der Kurs in die Range fällt: Liegt der aktuelle Kurs außerhalb der vordefinierten Spanne (meist oberhalb), wartet der Bot, bis der Kurs wieder einbricht, sodass ein zu teurer Einstieg vermieden wird.
• Bedeutung: Beeinflusst maßgeblich die Einstiegskosten und die Start-Position des Bots.

11. Abbruchbedingungen:

• Definition: Die Umstände, die dazu führen, dass der Bot automatisch aussetzt.
• Häufige Bedingungen:
• Kursverlaufsbruch: Erreicht und durchbricht der Preis die obere oder untere Range-Grenze, stoppt der Bot – häufigster Fall.
• Zielgewinn: Sobald ein festgelegter Gesamtgewinn erreicht ist, stellt der Bot den Betrieb ein.
• Festgelegte Laufzeit: Nach einer bestimmten Laufzeit stoppt der Bot automatisch.
• Manueller Abbruch: Der Nutzer beendet den Bot eigenständig.
• Bedeutung: Essenziell zur Kontrolle von Risiken (Stop-Loss) und zur Sicherstellung von Gewinnen.

12. Take-Profit-/Stop-Loss-Preis:

• Definition:
• Take-Profit-Preis: Wird dieser Kurs während des Betriebs erreicht, verkauft der Bot sämtliche Basiswährung, um Gewinne zu sichern, und stoppt. Dieser Wert liegt in der Regel oberhalb des Grid-Rahmens.
• Stop-Loss-Preis: Bei Erreichen dieses Kursniveaus verkauft der Bot sämtliche Basiswährung, um Verluste zu begrenzen, und stoppt. Meistens liegt dieser unterhalb der Grid-Spanne.
• Bedeutung: Ermöglicht einen frühzeitigen Ausstieg, um Gewinne zu schützen oder Verluste zu minimieren, falls sich ein klarer Ausbruch ohne Überschreiten der Grid-Grenzen abzeichnet – eine wichtige Ergänzung zu den Standard-Abbruchbedingungen.

13. Slippage-Kontrolle:

• Definition: Legt fest, ob beim Platzieren der Grid-Orders ein Limitauftrag für einen besseren Kurs genutzt wird (auch wenn dieser nicht immer sofort ausgeführt werden kann).
• Optionen:
• Ja/Aktiviert: Der Bot versucht, Kauforders zu einem leicht niedrigeren und Verkaufsorders zu einem leicht höheren Kurs zu platzieren. Dies kann zu besseren Ausführungskursen führen, aber Orders werden nicht immer sofort ausgeführt.
• Nein/Deaktiviert: Orders werden exakt zu den Grid-Kursen platziert, was bei guter Liquidität die Ausführungschancen erhöht.
• Bedeutung: Feinjustiert die Ausführungskurse. In liquiden Märkten kann Aktivierung einen kleinen Vorteil bieten, in illiquiden oder volatilen Märkten sichert Deaktivierung die Ausführung.

14. Grid-Größenprogression:

• Definition: Bei fallendem Preis steigt die Zahl bzw. Menge der beim Kaufen erfassten Einheiten je Grid, bei steigendem Preis verringert sie sich beim Verkaufen. Dieses Prinzip heißt auch „dynamisches Positionsmanagement“ oder „(Reverse) Pyramiding“.
• Bedeutung:
• Reduzierte Durchschnittskosten: Mit fallenden Kursen wird zu niedrigeren Preisen mehr gekauft und der Durchschnittspreis gesenkt.
• Schnellere Erholung und höherer Gewinn bei Rebound: Die größere Position auf niedrigen Kursniveaus ermöglicht im Falle einer Erholung höhere Gewinne.
• Risiko: Setzt sich der Kursverfall fort, wird das Kapital rasch aufgebraucht, und die Verluste können erheblich steigen. Diese Funktion erfordert eine deutlich erhöhte Risikobereitschaft sowie langfristiges Vertrauen ins Asset und steigert das Gesamtrisiko signifikant.

15. HODL-Modus:

• Definition: Beim Verkauf einer Grid-Order wird nur der Gewinnanteil (erzielte Notierungswährung) verkauft, während die ursprünglich erworbene Basiswährung behalten wird. Auch bekannt als „Kapitalschutz-Grid“ oder „Profit Harvesting“.
• Bedeutung:
• Kernfunktion: Verhindert, dass durch häufiges Trading sämtlicher langfristiger Wertzuwachs verloren geht, indem stets eine Grundposition im Zielcoin gehalten und gleichzeitig laufend Gewinne in der Notierungswährung erzielt werden.
• Anwendung: Sinnvoll, wenn Sie vom langfristigen Potenzial eines Coins überzeugt sind, aber auch von kurzfristigen Schwankungen profitieren möchten.
• Unterschied zum Standardmodus: Im Standardmodus wird beim Verkauf der gesamte Bestand eines Grids (Hauptbetrag + Gewinn) verkauft.

16. Gewinnreinvestition:

• Definition: Gibt an, ob die im Verlauf generierten Gewinne (in der Notierungswährung) automatisch in den Bot reinvestiert und damit die Ordergrößen erhöht werden.
• Bedeutung:
• Zinseszinseffekt: Automatisches Reinvestieren beschleunigt den Gewinnzuwachs erheblich dank des Zinseszinseffekts.
• Skalenerweiterung: Mit wachsenden Gewinnen erhöht sich der Kapitaleinsatz des Bots sukzessive.
• Risiko: Während Drawdowns sind auch die reinvestierten Gewinne der Gefahr weiterer Verluste ausgesetzt. Die Funktion sollte nur bei hoher Bot-Performance und stabilen Märkten aktiviert werden.

17. Verkauf der Coins bei Beendigung:

• Definition: Festlegung, wie mit noch gehaltenen Coins im Bot-Konto nach Erreichen der Beendigungsbedingungen (z. B. Range-Ausbruch, Take-Profit/Stop-Loss, manueller Abbruch) zu verfahren ist.
• Mögliche Optionen:
• Ja: Automatischer Verkauf sämtlicher Basiswährung zum Marktpreis; Umwandlung in die Notierungswährung (z. B. USDT). Das Guthaben besteht dann ausschließlich aus der Notierungswährung.
• Nein: Keine Aktion. Nach Beenden verbleiben Basis- und Notierungswährung in unveränderter Menge im Konto.
• Bedeutung: Bestimmt die Portfolio-Struktur nach Bot-Ende.
• Verkaufen (Ja): Realisiert finalen Gewinn/Verlust (in der Notierungswährung) und schließt die Position. Wird häufig bei pessimistischer Markterwartung, zu Stop-Loss-Zwecken oder bei Kapitalbedarf gewählt.
• Nicht verkaufen: Belässt die Coin-Position im Portfolio, etwa bei positiver Langfristprognose oder bei geplanter Weiterverwendung. Bei Range-Ausbruch nach oben im Bullenmarkt wird diese Wahl oft zur Gewinnpartizipation genutzt.

Zusammenfassung & wichtige Hinweise:

• Volatilität ist zentral: Ohne ausreichende Preisbewegung kann das Grid keine Trades – und somit keine Gewinne – generieren. Die Wahl eines Coins mit passender Volatilität sowie einer sinnvollen Range ist entscheidend.
• Die Spanne bestimmt die Basis: Die gewählte Preisspanne legt den Sicherheitsabstand und die Anpassungsfähigkeit der Strategie fest. Zu eng = schnell durchbrochen; zu weit = ineffizient. Sie sollte fundiert und marktgerecht gewählt werden.
• Balance zwischen Grid-Dichte und Einzelgewinn: Anzahl der Grids und Auswahl von arithmetischer/geometrischer Staffelung bestimmen, wie fein Preisbewegungen mitgenommen werden und wie hoch der Gewinn pro Trade ist. Es gilt, einen Ausgleich zwischen Handelsfrequenz und Einzelrendite zu finden.
• Kapitalmanagement ist entscheidend: Gesamtbetrag, Grid-Größenprogression und Gewinnreinvestition beeinflussen maßgeblich das Risikoniveau und die Ertragschancen. Die Einstellungen sollten immer auf die persönliche Risikopräferenz abgestimmt werden.
• Erweiterte Funktionen mit Bedacht einsetzen: Features wie Trailing Grid und Grid-Größenprogression können die Performance steigern, erhöhen aber deutlich Komplexität und Risiko – sie sollten von Einsteigern nur mit Vorsicht genutzt werden.
• Eine Exit-Strategie ist unverzichtbar: Abbruchbedingungen, Take-Profit-/Stop-Loss-Kurse und die Konfiguration beim Beenden des Bots bilden die letzte Verteidigungslinie zu Risiko- und Gewinnkontrolle. Sie müssen präzise definiert werden.
• Backtesting & Live-Betrieb: Vor dem produktiven Einsatz sollten Parameter mit historischen Daten simuliert werden (Rendite, maximaler Drawdown, Ausbruchsrate etc.). Für den Einstieg empfiehlt sich anfangs ein kleineres Einsatzvolumen.

Die korrekte Einstellung und das Verständnis dieser Parameter sind essenziell für den Erfolg eines Spot-Grid-Bots. Es gibt kein Patentrezept – individuelle Anpassungen und Optimierungen sind je nach Marktlage und Tradingsziel unumgänglich.