Вибір моменту входу на ринок або ринкової ситуації - платформа криптовалютної біржі

Перший крок очевидно полягає у вході на ринок.

Якість входу на ринок залежить від здатності підвищити «надійність»,

що називається «покращенням здатності вибору ринкового моменту».

Будь-який інвестор прагне отримати «гарний» сигнал для входу,

незалежно від того, чи він ціновий інвестор,

чи спекулянт.

Ціновий інвестор хоче знайти сигнал «недооцінки»,

спекулянт — сигнал майбутнього зростання.

Хоча у всій системі інвестиційних торгівельних процесів,

етап входу займає лише невелику частку,

все ж він є незамінним етапом,

і слід приділяти частину зусиль пошуку відповідних методів входу.

Автор вважає, що існує два шляхи пошуку відповідних методів входу.

Перший — пошук сигналів входу з високим відсотком успіху,

другий — пошук сигналів входу, що приносять високий множник R.

Другий спосіб повністю змінює спосіб мислення про торгівлю.

Перш за все, розглянемо метод випадкового входу.

Цей метод — випадкове визначення напрямку торгівлі,

з рівною ймовірністю довгий або короткий,

тобто метод підкидання монети.

Якщо випадає орел — відкриваємо довгу позицію,

якщо решка — коротку,

стоп-лосс встановлюється на рівні 3-кратного ATR.

Якщо після входу ціна рухається у напрямку відкриття позиції, формуючи тренд,

тоді слід використовувати відкат або відскок у 3-кратний ATR для слідкування за трендом.

Кожного разу при вході позиція розраховується з ризиком 1% від загального капіталу.

Ця система працює приблизно на 20 різних ф’ючерсних інструментах.

Згідно з дослідженнями автора,

ця система має лише 38% успіху,

але при довгостроковій роботі майже 100% прибутковості.

Хоча результати кожного симуляційного тесту різняться,

іноді прибуток більший,

іноді менший.

Насправді,

цей метод входу вже не є простим незалежним методом входу,

він потребує поєднання з іншими ключовими елементами системи, щоб проявити свою ефективність.

Тоді,

стає зрозуміло, чому автор називає це «зміною способу мислення»!

Далі наведено метод «фіксованих днів виходу» Чарльза Лебо і Девіда Лукеса.

Вони використовували різні типи сигналів входу,

але єдина техніка виходу — через 5, 10, 15 або 20 днів після входу.

Результати показали, що більшість індикаторів входу не демонструють кращих результатів, ніж випадковий вхід,

у тому числі популярні перехрестя ковзних середніх.

Наступний — метод прориву каналу.

Купівля при пробитті максимуму за N днів,

продаж при пробитті мінімуму за N днів.

Це дозволяє не пропустити жоден зростаючий тренд,

і жоден спадний тренд.

Вихід з позиції можна зробити за каналом меншим за N.

Наприклад, входження при прориві 55-денної,

вихід — при прориві 13-денної.

Ця стратегія має менший відсоток успіху, ніж випадкова система,

але її прибуткова крива є більш стабільною.

Далі — метод входу за візуальним патерном.

Включає «пропуски», «піки»,

«відкат», «значні коливання»,

«трикутники»,

«флаги»,

«круги»,

«клинці»,

«острови» тощо.

Їхній рівень успіху не має надійних доказів.

Ще один метод — прорив волатильності.

Це так само, як у системі випадкового входу, — при прориві цінового руху у 3-кратний ATR.

Також можна використовувати індикатор ADX для визначення напрямку.

А також — методи з використанням ковзних середніх,

зважених ковзних середніх,

експоненційних ковзних середніх,

адаптивних ковзних середніх,

індикатора RSI та інші.