Он виден горизонтально как вершина на склоне хребта, и высота расстояния различна. - Сун Су Ши «Титул Западной Лесной Стены»
Интересно, что финансовые рынки похожи на квантовую механику.
Будь то рост и падение рынка или электронное движение, точной траектории или стабильного состояния не существует, но оно описывается на основе вероятности. Из этой логики можно вывести базовую картину рынка и методологию:
Во-первых, рынок непредсказуем. Во-вторых, прибыль получается за счет колебаний рынка, то есть переключения между нисходящими, боковыми и восходящими паттернами, а принцип торговли заключается в том, чтобы продолжать покупать по низкой цене и продавать по высокой. В-третьих, «Святого Грааля трейдинга», который поддерживает 100% выигрыш в течение длительного времени, вообще не существует, что противоречит объективному закону, но с помощью многомерного анализа, такого как торговая стратегия, контроль рисков, анализ данных и исследование проектов, можно улучшить процент выигрыша в торговле. Эти базовые знания необходимы для того, чтобы пользователи понимали рынок.
Однако появление стратегии мартингейла, которая известна как «сделка должна выиграть», «святой Грааль рынка» и «100% выигрыш», похоже, нарушило эти объективные законы, которые доминируют на рынке. Как систематическая противоположная инвестиционная стратегия, стратегия мартингейла долгое время была поляризована, ярко отражая две стороны доходности и риска финансовых инструментов, и является самой популярной и противоречивой в финансовой торговле иностранной валютой.
В этой статье мы возьмем в качестве примера текущую стратегию контрактного мартингейла OKX, сосредоточившись на анализе базовой логики и характеристик, сценарии применения и дифференциации однотипных продуктов, а также использовании обучения и объяснения параметров для глубокого анализа стратегии с целью понять и научиться использовать реальную стратегию мартингейла.
Анализ базовой логики и характеристик
С точки зрения вероятности и статистики, каждый бросок костей является независимым событием, а это значит, что первые 99 бросков костей не повлияют на 100-й кубик, то есть вероятность открытия каждого кубика большим и маленьким всегда равна 50%, что отражает независимость каждой транзакции. Но многие думают, что с увеличением количества открытых ордеров увеличивается и винрейт, что неверно.
Логика Мартингейла впервые зародилась в азартных играх маленького городка во Франции в восемнадцатом веке, начиная с первого броска костей, если вы проиграете деньги, вы удвоите ставку, потому что вероятность выигрыша или проигрыша каждой сделки составляет 50%, пока вы продолжаете играть, всегда есть время, чтобы отыграть все проигрыши и заработать ту же сумму первой основной суммы. Например, если первая ставка равна 1 доллару, а четвертая ставка успешна, то убыток предыдущих 3 сделок будет компенсирован и прибыль составит 1 доллар.
Вот почему логика мартингейла известна как «100% винрейт», пока у игрока есть неограниченный банкролл, неограниченные ставки, неважно, сколько раз он проигрывает между ними, он в конечном итоге отыграется с прибылью. Но если у вас неограниченные средства, если у вас нет неограниченных средств и вы ставите неограниченное количество раз, вы в конечном итоге потеряете весь свой банкролл.
Логика мартингейла в казино слишком идеальна, но эта логика мультирейза глубоко вдохновила участников финансовой индустрии, которые породили стратегию мартингейла Dollar Cost Averaging (DCA) с целью повышения вероятности выигрышных сделок за счет средней стоимости позиции. Проще говоря, на двустороннем рынке пользователи открывают позиции для входа в рынок, и если они сталкиваются с противоположным рынком, они будут продолжать увеличивать стоимость удержания позиций до тех пор, пока рынок не восстановится и не достигнет цели по прибыли. Его суть заключается в том, чтобы увеличить вероятность того, что пользователи покупают дешево, а продают дорого.
Чтобы удовлетворить разнообразные потребности пользователей, OKX унаследовала и оптимизировала традиционную стратегию мартингейла, и теперь запустила две версии стратегии мартингейла, как спотовую, так и контрактную, тем самым предоставляя пользователям систематическую инвестиционную стратегию увеличения позиций против тренда, то есть сжатия общей себестоимости за счет непрерывного увеличения позиций, а когда рынок разворачивается, все ордера закрываются для получения прибыли. По сравнению со стратегией спотового мартингейла, стратегия контрактного мартингейла OKX предоставляет инвесторам возможность двусторонней торговли и кредитного плеча для улучшения использования капитала, что является более гибким.
При использовании стратегии мартингейла OKX пользователям не нужно судить и прогнозировать развитие рынка, не нужно выбирать время входа или даже изучать фундаментальные показатели и т. д., а нужно только управлять своими позициями через настройки параметров, что относительно просто и удобно. Более того, процент выигрыша в торговле чрезвычайно высок, и рост можно обналичить, а снижение в заданном диапазоне может снизить стоимость удержания позиции, а также зафиксировать прибыль и закрыть позицию после отскока. Сделав единовременную инвестицию в быстро меняющемся рынке, легче достичь принципа «покупай дешево и продавай дорого», чем раньше, и это уменьшит потери, вызванные неправильным прогнозированием.
Однако стоит отметить, что стратегия мартингейла имеет и очевидные недостатки, если рост прибыльный и обналиченный, часть позиции не будет использована, что приведет к низкому использованию капитала, а если рынок будет иметь одностороннее снижение и не отскочит в прибыльную позицию, это принесет соответствующий риск убытка.
Применимые сценарии отличаются от продуктов того же типа
Исходя из вышеперечисленных характеристик, очень легко получить применимый сценарий стратегии мартингейла, который представляет собой волатильный рынок или свинг-дно.
Спотовый мартингейл OKX характеризуется наращиванием позиций партиями и снижением издержек, эта стратегия очень подходит для средне- и долгосрочных волатильных рынков, даже если может быть определенная степень плавающих убытков, но после отскока рынка прибыль будет закрыта. Однако следует отметить, что одностороннее снижение рынка принесет соответствующий риск потерь.
Контрактный мартингейл OKX является более гибким, чем стратегия спотового мартингейла, которую можно использовать для двусторонней торговли и выбора кредитного плеча на основе наращивания позиций пакетами и снижения затрат, помогая инвесторам улучшить коэффициент использования средств, а также применима к подавляющему большинству рынков, за исключением односторонних рынков, особенно средне- и долгосрочных волатильных рынков.
Например, когда пользователь покупает базовый актив по цене A, но базовый актив начинает падать против тренда, с помощью стратегии мартингейла OKX пользователь может покупать базовый актив партиями, чтобы стоимость удержания снизилась до B, и как только базовый актив отскочит к цене D, система продаст базовый актив за один раз и получит прибыль. Несмотря на то, что D меньше, чем A, пользователи все равно могут получить прибыль от этого диапазона из-за более низкой стоимости.
Схема
По сравнению с сеточной торговлей, стратегия мартингейла не нуждается в прогнозировании рыночного тренда, и может относительно быстро вернуться к стоимости, но есть риск ликвидации. Сеточные стратегии могут эффективно контролировать рыночные риски и иметь стабильную доходность, но они нуждаются в частом мониторинге рынка и не могут справиться с экстремальными рыночными условиями.
Учебник по стратегии Мартингейла контрактов OKX и объяснение параметров
Стратегия мартингейла фьючерсов OKX является одной из самых универсальных и играбельных стратегий на современном рынке отраслевой торговли стратегиями. Благодаря условиям запуска с расширенным циклом, гибким инструментам управления рисками и т. д., пользователи могут настраивать расширенные параметры, такие как максимальное количество увеличений позиций, спреды по увеличению позиций и увеличение сумм, а также могут выбрать немедленное срабатывание или технические индикаторы RSI и т. д., что упрощает понимание сценария прибыли.
Поэтому каждый пользователь должен сосредоточиться на том, как научно настроить параметры стратегии мартингейла для контрактов OKX и сбалансировать высокую доходность и низкие риски. Один и тот же инструмент может использоваться разными пользователями для получения различных результатов.
Например, если интервал слишком мал, легко сделать так, что пуля в руке быстро закончится, а доход станет уже. Если диапазон слишком велик, легко привести к тому, что имеющиеся средства не смогут быть эффективно использованы, и прибыль будет ограничена. Кроме того, стратегия мартингейла относится к своеобразной логике увеличения позиции, и при столкновении с односторонним рынком без обратного вызова она столкнется с риском ликвидации, поэтому необходимо вручную задавать параметры контроля рисков, такие как цели стоп-лосса. Однако, если рыночные и технические индикаторы объединяются для определения времени входа в стратегию, а контрактный мартингейл плюс складские ордера продолжают поглощать фишки на низком уровне, чтобы снизить общую стоимость удержания, вы можете максимально увеличить доходность.
После того, как вы завершите первоначальное понимание стратегии контрактного мартингейла OKX, вы сможете испытать ее на себе. Прежде всего, пользователи могут выбрать продукт «Стратегия», которым они хотят торговать, через приложение OKX или официальный сайт, выбрать «Мартингейл контракта» в модуле «Средняя стоимость», а также выбрать валюту и направление, в котором они хотят открыть контракт Мартингейл. В настоящее время OKX поддерживает все бессрочные контракты с U-маржой для открытия мартингейла.
Существует два различных режима создания стратегии OKX Contract Martingale: ручное создание и интеллектуальное создание. Ручное создание подходит для инвесторов, имеющих опыт торговли, в то время как режим интеллектуального создания рекомендуется для обычных пользователей. В соответствии с предпочтениями пользователя в отношении риска, интеллектуальный режим создания выбирает параметры, рекомендованные системой, для установки суммы инвестиций и ритма покупок. Параметры, рекомендованные системой, будут рассчитываться с помощью бэкенд-алгоритма OKX, основанного на исторических колебаниях рынка и активов, который является достаточно авторитетным. Кроме того, интеллектуальный режим создания также будет рекомендовать параметры с различными уровнями риска для пользователей в соответствии со статусом активов и толерантностью пользователя, в соответствии с тремя уровнями: консервативным, сбалансированным и агрессивным.
Далее я дам краткое введение в основные параметры паттерна ручного создания стратегии мартингейла контрактов OKX на самом популярном языке. Поскольку суть стратегии мартингейла контракта заключается в том, чтобы уменьшить среднюю стоимость, во сколько увеличить позицию, сколько каждый раз добавлять, тейк-профит и т.д., то это делается с помощью следующих параметров.
Параметры триггера включают в себя две настройки: насколько увеличивать позицию и цель одного тейк-профита. Среди них ключевой параметр «на сколько падать и увеличивать позицию» связан с интервалом каждой дополнительной позиции, то есть стоимостью добавления позиции. Например, если интервал больше, но колебания рынка небольшие, легко сделать так, чтобы только некоторые позиции успешно попали в автобус, снизив коэффициент использования средств. Кроме того, по сравнению с другими аналогичными продуктами в отрасли, стратегия контрактного мартингейла OKX также имеет две эксклюзивные особенности, одна из которых заключается в том, что пользователи могут вручную изменять цену срабатывания тейк-профита в любое время, чтобы обеспечить прибыль. Другой способ заключается в том, чтобы помочь пользователям вручную увеличивать позиции в любое время и в любом месте, чтобы увеличить прибыль.
Установите кредитное плечо и сумму инвестиций, включая кредитное плечо, начальную маржу ордера, маржу для дополнительных ордеров и максимальное количество дополнительных позиций. Проще понять кредитное плечо, в котором начальная маржа ордера — это начальная позиция, а дополнительная маржа позиции — это количество позиций, добавляемых каждый раз, а максимальное количество позиций — это количество добавляемых позиций.
Через два вышеуказанных параметра можно задать позицию и количество дополнительных позиций. Кроме того, вы также можете установить множество параметров, таких как начальные условия, настройки увеличения позиции, стоп-условия и условия стоп-лосса с помощью расширенных настроек для дальнейшего выполнения уточненных операций.
Стартовое условие простое: когда стратегия начинает выполняться, вы можете выбрать немедленное срабатывание, цену, технический индикатор RSI или вебхук (например, сигнал TradingView).
Кратность суммы дополнительной позиции относится к кратности следующей дополнительной суммы позиции по сравнению с предыдущей, а кратность дополнительной разницы позиций относится к кратному расстоянию следующей дополнительной позиции по сравнению с предыдущей, то есть задается позиция и сумма дополнительной позиции, упомянутые выше.
Условие остановки относится к моменту, когда стратегия останавливается, и если политика не задана, она будет продолжаться вечно. Например, пользователь может остановить стратегию в конце текущего периода или установить триггерную цену для его завершения.
Условие стоп-лосса относительно простое, когда убыток превышает ожидания, пользователь может остановить убыток в любое время через рыночную цену или лимитную цену.
Проверив правильность настроек, можно нажать кнопку Создать политику. Конечно, вы также можете выбрать встроенную стратегию OKX и копировать мартингейл на Strategy Square. Однако стоит отметить, что средства, вложенные после создания контрактного мартингейла OKX, будут отделены от торгового счета и использоваться самостоятельно в стратегии контрактного мартингейла. Поэтому пользователям необходимо обращать внимание на риск общей позиции на торговом счете после вывода средств. Кроме того, рыночная цена сильно колеблется, и если цена продолжит двигаться в одностороннем порядке в противоположном направлении, позиция, удерживаемая в это время, может понести плавающие убытки и даже иметь риск принудительной ликвидации. Поэтому при создании стратегии рекомендуется устанавливать цену стоп-лосса в разумном положении для рыночного суждения, чтобы вовремя останавливать убытки.
Заключение
Как ведущая компания по обмену криптоактивами и технологиям Web3, чтобы удовлетворить разнообразные потребности растущих пользователей криптовалют по всему миру, OKX запустила 14 передовых стратегий, включая мартингейл контрактов, и продолжает внедрять и модернизировать более продвинутые и дифференцированные инвестиционные стратегии и инструменты, получая и удовлетворяя потребности пользователей в кратчайшие сроки и не жалея усилий для создания будущих финансовых инструментов.
Но в мире трейдинга не существует 100% успешной стратегии, и на стратегическую торговлю могут влиять рыночные условия, задержки исполнения, технические проблемы и другие факторы. Успешная стратегическая торговля часто требует глубокого понимания рынка, прочной технической основы и эффективного управления рисками. Высокий уровень успеха стратегии мартингейла зависит от многих условий, таких как характерные сценарии и точное суждение. Прежде чем использовать какой-либо торговый инструмент, необходимо хорошо его понять.
Волатильность рынка криптовалют представляет как возможности, так и риски, и инвесторы должны быть осторожны при использовании этих возможностей и убедиться, что прибыльность инвестиционной стратегии сбалансирована с толерантностью к риску. В хаотичной торговой среде нужно научиться блокировать шум, мудро находить и использовать инструменты и всегда быть в восторге от рынка, потому что точка зрения каждого всегда односторонняя. Как сказал Сун Су Ши в «Западной стене леса», она видна горизонтально как вершина на склоне хребта, а высота отличается от дальней и ближней.
