Uma ferramenta de alto rendimento em um mercado volátil, analisando a estratégia de martingale do contrato OKX em três dimensões

É visto horizontalmente como um pico no lado da crista, e a altura da distância é diferente. - Song Su Shi “Título do Muro da Floresta Ocidental”

Curiosamente, os mercados financeiros são semelhantes à mecânica quântica.

Seja a ascensão e queda do mercado ou o movimento eletrônico, não há trajetória exata ou estado estável, mas é descrito com base na probabilidade. A partir desta lógica, podemos derivar a visão básica de mercado e metodologia:

Primeiro, o mercado é imprevisível. O segundo é que os lucros vêm das flutuações do mercado, ou seja, a mudança entre padrões descendentes, laterais e ascendentes, e o princípio de negociação é continuar comprando baixo e vendendo alto. Em terceiro lugar, o “santo graal da negociação” que mantém uma taxa de vitória de 100% por um longo tempo não existe, o que é contrário à lei objetiva, mas através de análise multidimensional, como estratégia de negociação, controle de risco, análise de dados e pesquisa de projetos, a taxa vencedora de negociação pode ser melhorada. Esses entendimentos básicos são necessários para que os usuários entendam o mercado.

No entanto, o surgimento da estratégia martingale, que é conhecida como o “comércio deve vencer”, o “santo graal do mercado” e a “taxa de vitória de 100%”, parece ter quebrado essas leis objetivas que dominam o mercado. Como uma estratégia de investimento sistemática contrária, a estratégia martingale tem sido polarizada por um longo tempo, refletindo vividamente os dois lados do retorno e risco dos instrumentos financeiros, e é a mais popular e controversa na negociação financeira de divisas.

Este artigo tomará como exemplo o atual produto de estratégia de martingale do contrato OKX, focando na análise da lógica e características subjacentes, no cenário de aplicação e na diferenciação do mesmo tipo de produtos, e no uso de explicações de ensino e parâmetros para analisar profundamente a estratégia, com o objetivo de entender e aprender a usar a estratégia martingale real.

Análise da lógica e características subjacentes

Do ponto de vista da probabilidade e estatística, cada rolo de dados é um evento independente, o que significa que os primeiros 99 rolos de dados não afetarão o 100º dado, ou seja, a probabilidade de cada dado abrir grande e pequeno é sempre de 50%, o que reflete a independência de cada transação. Mas muitas pessoas pensam que, à medida que o número de pedidos abertos, a taxa de vitória também aumenta, o que é errado.

A lógica Martingale originou-se no jogo de cidade pequena na França no século XVIII, a partir do primeiro lançamento dos dados, se você perder dinheiro, você dobrará a aposta, porque a probabilidade de ganhar ou perder cada transação é de 50%, enquanto você continuar a jogar, sempre há um tempo para recuperar todas as perdas e ganhar a mesma quantidade do primeiro principal. Por exemplo, se a primeira aposta for $1 e a quarta aposta for bem-sucedida, então a perda das 3 negociações anteriores será compensada e o lucro será de $1.

É por isso que a lógica martingale é conhecida como a “taxa de vitória de 100%”, desde que o jogador tenha bankroll ilimitado, apostas ilimitadas, não importa quantas vezes eles percam no meio, eles acabarão ganhando de volta com um lucro. Mas se tiver fundos ilimitados, se não tiver fundos ilimitados e apostar um número ilimitado de vezes, acabará por perder todo o seu bankroll.

A lógica martingale no casino é demasiado ideal, mas esta lógica de levantamento múltiplo inspirou profundamente os participantes da indústria financeira, que deram origem à estratégia martingale Dollar Cost Averaging (DCA) com o objetivo de aumentar a probabilidade de ganhar negociações através do custo médio da posição. Para simplificar, em um mercado de dois lados, os usuários abrem posições para entrar no mercado e, se encontrarem um mercado contrário, continuarão a aumentar o custo de manter posições até que o mercado se recupere e atinja a meta de lucro. Sua essência é aumentar a probabilidade de os usuários comprarem na baixa e venderem na alta.

A fim de atender às necessidades diversificadas dos usuários, a OKX herdou e otimizou a estratégia martingale tradicional, e agora lançou duas versões da estratégia martingale, tanto spot quanto contract, proporcionando assim aos usuários uma estratégia de investimento sistemática de aumento de posições contra a tendência, ou seja, comprimindo o preço de custo global aumentando continuamente as posições, e quando o mercado se inverte, todas as ordens são fechadas para obter lucros. Em comparação com a estratégia de martingale spot, a estratégia de martingale de contrato OKX oferece aos investidores a opção de negociação bidirecional e alavancagem para melhorar a utilização de capital, que é mais flexível.

Com a estratégia OKX martingale, os usuários não precisam julgar e prever o desenvolvimento do mercado, não precisam escolher um tempo de entrada, ou mesmo estudar os fundamentos, etc., mas só precisam gerenciar suas posições através de configurações de parâmetros, o que é relativamente simples e fácil. Além disso, a taxa de ganho de negociação é extremamente alta, e o aumento pode ser sacado, e o declínio dentro do intervalo predefinido pode reduzir o custo de manter a posição, e obter lucro e fechar a posição após o rebote. Fazer um investimento único em um mercado em rápida mudança é mais fácil de alcançar “comprar baixo e vender alto” do que antes, e reduzirá a perda causada por previsões erradas.

No entanto, vale a pena notar que a estratégia martingale também tem deficiências óbvias, se o aumento for lucrativo e sacado, parte da posição não for utilizada, o que levará a uma baixa utilização de capital, e se o mercado tiver um declínio unilateral e não se recuperar para uma posição lucrativa, trará o risco correspondente de perda.

Os cenários aplicáveis são diferentes dos produtos do mesmo tipo

Com base nas características acima, é muito fácil obter o cenário aplicável da estratégia martingale, que é um mercado volátil ou um fundo oscilante.

OKX spot martingale é caracterizada pela construção de posições em lotes e redução de custos, esta estratégia é muito adequada para mercados voláteis de médio e longo prazo, mesmo que possa haver um certo grau de perdas flutuantes, mas após o mercado de recuperação, o lucro será fechado. No entanto, deve notar-se que uma descida unilateral do mercado acarretará um risco correspondente de perda.

O contrato OKX martingale é mais flexível do que a estratégia spot martingale, que pode ser usada para negociação bidirecional e seleção de alavancagem com base na construção de posições em lotes e redução de custos, ajudando os investidores a melhorar a taxa de utilização de fundos, e também é aplicável à grande maioria dos mercados, exceto mercados unilaterais, especialmente mercados voláteis de médio e longo prazo.

Por exemplo, quando um usuário compra um subjacente ao preço A, mas o subjacente começa a cair contra a tendência, através da estratégia OKX martingale, o usuário pode comprar o subjacente em lotes, de modo que o custo de retenção é reduzido para B, e uma vez que o subjacente se recupere para o preço D, então o sistema venderá o subjacente de uma só vez e realizará o lucro. Embora D seja menor que A, os usuários ainda podem lucrar com essa faixa devido ao custo mais baixo.

Diagrama

Em comparação com a negociação de grade, a estratégia martingale não precisa prever a tendência do mercado, e pode retornar relativamente rapidamente ao custo, mas há um risco de liquidação. As estratégias de rede podem controlar eficazmente os riscos de mercado e ter rendimentos estáveis, mas precisam de monitorizar o mercado com frequência e não conseguem fazer face a condições de mercado extremas.

OKX Contract Martingale Strategy Tutorial e Explicação de Parâmetros

A estratégia de martingale de futuros OKX é uma das estratégias mais versáteis e jogáveis no mercado atual de negociação de estratégia da indústria. Através de condições de gatilho de ciclo rico, ferramentas flexíveis de gerenciamento de controle de risco, etc., os usuários podem personalizar parâmetros avançados, como o número máximo de aumentos de posição, spreads de aumento de posição e ampliações de quantidade, e também podem optar por acionar imediatamente ou indicadores técnicos RSI, etc., tornando mais fácil compreender o cenário de ganho.

Portanto, como definir cientificamente os parâmetros da estratégia martingale dos contratos OKX e equilibrar altos retornos e baixos riscos é o que todo usuário precisa focar. A mesma ferramenta pode ser usada por diferentes usuários para produzir uma variedade de resultados diferentes.

Por exemplo, se o intervalo for muito pequeno, é fácil fazer com que a bala na mão se esgote rapidamente e a renda se torne mais estreita. Se o intervalo for muito grande, é fácil fazer com que os fundos em mãos não possam ser usados de forma eficaz, e o lucro é limitado. Além disso, a estratégia martingale pertence a uma espécie de lógica de aumento de posição, e ao encontrar um mercado unilateral não-callback, enfrentará o risco de liquidação, por isso é necessário definir manualmente parâmetros de controle de risco, como metas de stop-loss. No entanto, se os indicadores técnicos e de mercado forem combinados para determinar o momento da entrada da estratégia, e o contrato martingale mais pedidos de armazém continuarem a absorver chips em um nível baixo para reduzir o custo geral de retenção, você pode maximizar o retorno tanto quanto possível.

Depois de concluir o entendimento inicial da estratégia martingale do contrato OKX, você pode experimentá-lo. Em primeiro lugar, os usuários podem selecionar o produto “Estratégia” que desejam negociar através do aplicativo OKX ou do site oficial, selecionar “Contrato Martingale” no módulo “Custo Médio” e selecionar a moeda e direção em que desejam abrir o contrato Martingale. Atualmente, a OKX suporta todos os contratos perpétuos com margem U para abrir o martingale.

Existem dois modos diferentes de criação para a estratégia OKX Contract Martingale: criação manual e criação inteligente. A criação manual é adequada para investidores que são experientes em negociação, enquanto o modo de criação inteligente é recomendado para usuários regulares. De acordo com a preferência de risco do usuário, o modo de criação inteligente seleciona os parâmetros recomendados pelo sistema para definir o valor do investimento e o ritmo de compra. Os parâmetros recomendados pelo sistema serão calculados com a ajuda do algoritmo de back-end da OKX com base em flutuações históricas de mercado e ativos, o que é bastante autoritário. Além disso, o modo de criação inteligente também recomendará parâmetros com diferentes níveis de risco para os usuários de acordo com o status e tolerância do ativo do usuário, de acordo com os três níveis de conservador, equilibrado e agressivo.

Em seguida, farei uma breve introdução aos principais parâmetros do padrão de criação manual de estratégia martingale do contrato OKX na linguagem mais popular. Porque a essência da estratégia de martingale do contrato é reduzir o custo médio, quantas vezes aumentar a posição, quanto adicionar cada vez, e obter lucro, etc., estes são feitos através dos seguintes parâmetros.

Os parâmetros de gatilho incluem duas configurações: quanto aumentar a posição e o alvo de um único take-profit. Entre eles, o parâmetro-chave de “quanto cair e aumentar a posição” está relacionado ao intervalo de cada posição adicional, ou seja, o custo de adicionar uma posição. Por exemplo, se o intervalo é maior, mas a flutuação do mercado é pequena, é fácil fazer com que apenas algumas posições entrem com sucesso no ônibus, reduzindo a taxa de utilização de fundos. Além disso, em comparação com outros produtos similares na indústria, a estratégia de martingale do contrato OKX também tem dois destaques exclusivos, um é que os usuários podem modificar manualmente o preço de gatilho de take-profit a qualquer momento para garantir lucros. O outro é apoiar os usuários a aumentar manualmente as posições a qualquer hora e em qualquer lugar para aumentar os lucros.

Defina a alavancagem e o valor do investimento, incluindo alavancagem, margem inicial do pedido, margem para pedidos adicionais e o número máximo de posições adicionais. A alavancagem é mais fácil de entender, na qual a margem de ordem inicial é a posição inicial, e a margem de posição adicional é o número de posições adicionadas cada vez, e o número máximo de posições é quantas posições são adicionadas.

Através dos dois parâmetros acima, você pode definir a posição e a quantidade de posições adicionais. Além disso, você também pode definir muitos parâmetros, como condições de início, configurações de aumento de posição, condições de parada e condições de perda de parada por meio de configurações avançadas para concluir ainda mais as operações refinadas.

A condição inicial é simples, ou seja, quando a estratégia começa a ser executada, você pode optar por acionar imediatamente, preço, indicador técnico RSI ou webhook (como o sinal TradingView).

O múltiplo do montante da posição adicional refere-se ao múltiplo do montante da posição adicional seguinte em comparação com o anterior, e o múltiplo da diferença de posição adicional refere-se ao múltiplo da distância da posição adicional seguinte em comparação com a anterior, ou seja, a posição e o montante da posição adicional mencionada acima são definidos.

A condição stop refere-se a quando a estratégia para e, se a política não for definida, continuará para sempre. Por exemplo, o usuário pode optar por parar a estratégia no final do período atual ou definir o preço de gatilho para terminá-la.

A condição stop-loss é relativamente simples, quando a perda excede as expectativas, o usuário pode parar a perda a qualquer momento através do preço de mercado ou do preço limite.

Depois de verificar se as configurações estão corretas, você pode clicar em Criar política. Claro, você também pode escolher a estratégia integrada da OKX e copiar martingale na Strategy Square. No entanto, vale a pena notar que os fundos investidos após a criação do contrato OKX martingale serão segregados da conta de negociação e usados de forma independente na estratégia martingale contrato. Portanto, os usuários precisam prestar atenção ao risco da posição geral na conta de negociação depois que os fundos são transferidos para fora. Além disso, o preço de mercado flutua muito, e se o preço continuar a mover-se unilateralmente na direção oposta, a posição detida neste momento pode sofrer perdas flutuantes e até mesmo ter o risco de liquidação forçada. Portanto, recomenda-se definir um preço de stop-loss em uma posição razoável para julgamento de mercado ao criar uma estratégia, de modo a parar as perdas no tempo.

Conclusão

Como uma empresa líder em bolsa de criptoativos e tecnologia Web3, a fim de atender às necessidades diversificadas dos crescentes usuários globais de criptomoedas, a OKX lançou 14 estratégias avançadas, incluindo martingale de contrato, e continua a inovar e atualizar estratégias e ferramentas de investimento mais avançadas e diferenciadas, recebendo e atendendo às necessidades dos usuários o mais rápido possível, e não poupando esforços para construir futuros instrumentos financeiros.

Mas não há uma estratégia 100% bem-sucedida no mundo da negociação, e a estratégia de negociação pode ser afetada pelas condições de mercado, atrasos na execução, problemas técnicos e outros fatores. A negociação de estratégias bem-sucedidas geralmente requer profundo conhecimento do mercado, uma base técnica sólida e um gerenciamento de risco eficaz. A alta taxa de sucesso da estratégia martingale depende de muitas condições, como cenários característicos e julgamento preciso. Antes de usar qualquer instrumento de negociação, é necessário ter uma boa compreensão dele.

A volatilidade do mercado cripto apresenta oportunidades e riscos, e os investidores devem ser cautelosos ao perseguir essas oportunidades e garantir que a rentabilidade da estratégia de investimento seja equilibrada com a tolerância ao risco. Em um ambiente de negociação caótico, você precisa aprender a bloquear o ruído, encontrar e usar ferramentas com sabedoria, e estar sempre maravilhado com o mercado, porque a perspetiva de todos é sempre unilateral. Como Song Su Shi disse em “The West Forest Wall”, é visto horizontalmente como um pico no lado da crista, e a altura é diferente de longe e perto.