Криптовалютна біржа — математичні принципи визначення «раннього сім’явиверження» у чоловіків!

Розробіть програму, яка класифікує всі інвестиційні об’єкти, зосереджуючись лише на тих, з якими можна працювати – це перший принцип інвестування. У класифікації застосовуються різноманітні програми, але одне залишається незмінним: жодна програма не може гарантувати, що всі обрані для роботи об’єкти завершаться успіхом і викличуть захоплення, так само як і не існує програми відбору партнерів, яка б гарантувала, що всі обрані для роботи будуть довго і яскраво досягати піку.

Адже будь-яка операційна програма неминуче стикається з проблемою «преждевременного виходу» (早泄), так само як і вибір партнерів завжди стикається з проблемою визначення чоловіків з передчасною еякуляцією.

Виявлення «преждевременного виходу» ускладнене, і саме тому багато так званих майстрів залишаються без підтримки. Адже для справжнього виявлення цього явища потрібно діяти безпосередньо і реально, що набагато складніше і ризикованіше, ніж діагностика ED (еректильної дисфункції). ED можна швидко визначити без глибокого втручання, але «преждевременный вихід» – ні, для цього потрібно спробувати кілька разів, а кожна спроба – це лотерея; результат може бути позитивним один раз, але не гарантує повторення у майбутньому. Тому ефективне виявлення і рання діагностика, що зменшує втрати, стає головним завданням. Багато так званих майстрів стверджують, що при певних умовах акції зростають, але насправді будь-яка ситуація має високий шанс, що станеться «преждевременный вихід», і обраний актив несподівано перестане бути перспективним, що призводить до «застою» інвестицій. Це дуже поширена ситуація у світі інвестування.

Як тоді визначити «чоловіків з передчасною еякуляцією»? Насамперед – суворе управління капіталом. При появі ознак «преждевременного виходу» потрібно негайно виходити з позиції, навіть якщо потім ситуація раптово покращується і актив знову починає «яскраво цвісти». Адже «преждевременный вихід» дуже чутливий: один випадковий фактор може його спровокувати. Щоб почати знову, потрібно почекати довгий період, щоб ринок «відпочив» і зробив корекцію. Навіть якщо після цього актив буде стабільно зростати, час, витрачений на очікування, можна було б використати для інших справ. Світ не обмежується лише одним партнером або однією акцією. Звісно, це лише базовий принцип, але за наявності чіткої системи поетапного входу і виходу все стає простішим. Управління капіталом – дуже широке питання, яке буде окремо проаналізовано. Тут йдеться про ще один аспект: як уникнути «чоловіків з передчасною еякуляцією» у сфері інвестицій.

Головна причина появи «преждевременного виходу» – це збій у процедурі входу, її несподівані або неконтрольовані ситуації, що неминуче зустрічаються у всіх системах. Вихід з несподіваної ситуації, тобто ймовірність «преждевременного виходу», може бути визначена через довготривалі тестування даних. Найпростіший спосіб – підкинути монету: орел – купуємо, решка – ні. Це теж форма входу, але ймовірність «преждевременного виходу» у такій системі становить щонайменше 50%. Найголовніше питання зараз – як створити систему входу, яка має дуже низький рівень «преждевременного виходу». На жаль, жодна із ізольованих систем не має дуже низького рівня цього явища. Якщо рівень «преждевременного виходу» для системи менше 10%, це вже вважається надзвичайно високим рівнем якості. Така система, при 10 входах, дає максимум один помилковий випадок, що є дуже хорошим результатом.

Однак ситуація не така погана, як здається. У математиці існує принцип множення, який може повністю вирішити цю проблему. Припустимо, три незалежні системи мають рівень «преждевременного виходу» відповідно 30%, 40% і 30%. Це досить звичайні системи. Тоді ймовірність одночасного «преждевременного виходу» у всіх трьох – 30% * 40% * 30% = 3.6%. Тобто, використовуючи цю трійку систем, за 100 операцій усього станеться менше 4 випадків «преждевременного виходу», що є приголомшливим результатом. Навіть для вибору партнерів із високою ефективністю це вже було б дуже задовільно.

Зараз ключове питання – як знайти ці три незалежні системи.

По-перше, технічні індикатори: вони базуються лише на цінових і об’ємових даних і не є незалежними одна від одної. Достатньо обрати будь-який технічний індикатор для створення торгової системи. Для досвідчених трейдерів краще використовувати графіки з ковзними середніми і обсягами – вони більш інформативні, ніж будь-які інші технічні індикатори.

По-друге, жоден конкретний актив не існує ізольовано. У всьому ринку активи перебувають у певних співвідношеннях. Зміни у цих співвідношеннях також можуть слугувати основою для торгової системи. Така система буде залежати від руху ринкових капіталів, і будь-яка система, що враховує потоки капіталу, не може бути ізольованою.

Нарешті, можна створити систему на основі фундаментальних показників, яка допоможе виявити «чоловіків з передчасною еякуляцією». Але цей фундамент не обмежується лише прибутками компаній. Як згадувалося раніше, наприклад, Китайські авіалінії не дадуть своїм акціям тривалого падіння нижче рівня первинного розміщення, і опціони на продаж не дозволять швидко реалізуватися. Це і є більш глибокі фундаментальні фактори, що вимагають глибшого розуміння учасників ринку і людської природи.

Звісно, ці три системи – лише швидкий набросок. Будь-хто може створити свою незалежну торгову систему, але принцип однаковий: три системи мають бути незалежними одна від одної. Наприклад, індикатори популярності і фінансовий стан фактично одна і та сама річ, а багато технічних індикаторів дуже взаємопов’язані. Якщо об’єднати три не незалежні системи, це втратить будь-який сенс. Це нагадує казки: якщо вважати, що великий ніс партнера запобігає «преждевременному виходу», а великі вуха – ні, і борода – ні, то можна обрати будь-якого і залишитись незадоволеним.