Le marché des prévisions voit récemment apparaître de nombreuses opportunités d'arbitrage. De nombreux traders en tirent profit grâce à l'information asymétrique — en particulier après l'accélération du lancement de nouvelles références, ce phénomène devient encore plus évident.

L'idée centrale est en fait très simple : lorsque les cotations du même actif sur deux plateformes sont nettement différentes, c'est le moment d'agir. Prenons l'exemple de SpaceX, dont la capitalisation dépasse 2 000 milliards de dollars : sur une plateforme, le prix d'ouverture est bloqué autour de 1 dollar, alors que sur un autre marché de prévision, il est de 6 dollars. L'essentiel est que l'écart entre les prix d'achat et de vente n'est pas très grand des deux côtés — dans ce genre de situation, l'arbitrage devient possible.

Mais il faut faire attention à un piège : parfois, on voit effectivement des différences de prix, mais les spreads des deux côtés sont très larges. Dans ce cas, la marge de profit peut être complètement absorbée, ce qui augmente le risque de pertes. Donc, pour déterminer si l'on peut réaliser un profit, il ne faut pas seulement regarder la valeur absolue de l'écart, mais aussi la liquidité. C'est là que réside la clé.