Comment générer 100 000 dollars de profit avec le day trading haute fréquence à 170 transactions par jour ?

Auteur : Mahe, Foresight News

Titre original : La viande de mouche, chassez les profits de 100 000 dollars

Une nouvelle prouesse est apparue sur Polymarket.

Surveillance à grande échelle, paris frénétiques, un an d’activité, une seule adresse a accumulé un profit net de 100 000 dollars grâce à de faibles marges, en capitalisant sur l’effet de levier.

L’adresse que nous allons analyser, planktonXD (0x4ffe49ba2a4cae123536a8af4fda48faeb609f71), est un exemple typique de trader quantitatif à haute fréquence. Depuis son arrivée en février 2025, en seulement un an, elle a effectué plus de 61 000 prédictions, générant un profit net de 106 000 dollars.

Dans le marché des prédictions, la majorité joue la carte du « cygne noir » ou poursuit de gros titres, mais planktonXD emprunte une voie totalement différente : une certitude extrême combinée à une fréquence d’exécution effrayante.

En examinant l’historique de ses transactions, ce qui frappe le plus, c’est ses 61 000 prédictions. Entre février 2025 et février 2026, elle réalise en moyenne environ 170 transactions par jour.

Une telle fréquence dépasse largement la capacité humaine manuelle, ce qui indique que ce trader utilise un script de trading automatisé (Bot). Il ne s’agit pas de « prédire » le résultat, mais de « récolter » la différence de prix.

Ce qui est très intéressant, c’est que le « plus gros gain par transaction » (Biggest Win) de planktonXD n’est que de 2 527,4 dollars. Comparé à son profit total de 100 000 dollars, ce gain unique paraît minuscule (environ 2 % du total).

Certains investisseurs particuliers cherchent toujours à faire un gros coup, misant tout en toute confiance sur leur jugement.

Gagner, c’est bien, mais perdre, c’est souvent repartir de zéro.

En poussant le raisonnement à l’extrême, même si chaque pari en all-in était gagnant, une seule défaite peut tout faire basculer.

En analysant son historique, on voit qu’il ne mise jamais tout sur un seul événement extrême, ni ne parie sur des cotes très élevées. Sa courbe de gains présente une montée douce à 45°, sans grandes retraites. Cela indique qu’il adopte une stratégie de market maker : placer des ordres des deux côtés du carnet pour profiter de l’écart de prix (spread), ou exploiter les fluctuations de prix entre différents marchés pour faire de petites arbitrages.

Il ne détient pas toujours des positions longues (Buy and Hold), mais entre fréquemment dans le marché et en sort rapidement. Cette approche « légère en position, à rotation rapide » réduit considérablement le risque ponctuel. Même si un événement de marché inattendu survient (par exemple, un changement soudain dans le résultat d’une élection), l’impact sur son pool de fonds reste minime.

Ce robot quantitatif ne se limite pas à des secteurs spécifiques comme la météo, mais parie sur plusieurs domaines : sport, météo, prix des cryptos, politique, etc. Il surveille en continu des milliers de marchés de prédiction sur toute la plateforme, à la recherche d’instantanés où la tarification échoue.

Les VALORANT Challengers (compétition de l’« Invincible ») constituent un exemple classique de cette stratégie.

On peut le voir comme une « ligue secondaire » ou « ligue régionale » de l’e-sport. Fuego et LYON sont des équipes professionnelles d’Amérique latine. En raison de leur audience limitée et de l’asymétrie d’informations, ces compétitions deviennent un véritable paradis pour l’arbitrage quantitatif.

Il a acheté 3 664,9 parts de Fuego à 0,1¢ chacune, pour un total de 16 dollars, et a finalement récolté 874,09 dollars, soit un rendement de 23 750 % !

C’est un exemple classique de « petite position pour de grandes cotes ». Sur des marchés peu liquides ou très pessimistes, comme les résultats de certains matchs d’e-sport, il exploite un bot pour surveiller ces options mal tarifées, proches de zéro. Il n’a pas besoin de connaître le vainqueur à l’avance, il suffit que la probabilité que Fuego gagne soit bien supérieure à 0,1 %. En somme, il récolte l’« extrême émotion » et le « manque de liquidité » du marché.

En parlant d’émotion, le prix des cryptomonnaies en témoigne de façon éclatante.

Le prix du SOL tombera-t-il à 130 dollars entre le 12 et le 18 janvier ?

Il a investi environ 16 dollars à 0,7¢ (le marché estime la probabilité de victoire à moins de 1 %), et a finalement empoché 1 574 dollars, avec un rendement impressionnant de 9 285 %.

Pourquoi cette prédiction, presque impossible, lui a-t-elle permis de faire fortune ?

Lors des fortes fluctuations du marché crypto, les prévisions majoritaires sont optimistes ou latérales. planktonXD repère en permanence ces options « extrêmement baissières » tarifées à 0,1¢ – 1¢. Pour un observateur ordinaire, c’est de la monnaie de papier, mais pour un quant, c’est une assurance à prix très bas. Dès qu’une forte chute ou un événement négatif survient, ces « papiers » peuvent exploser de mille fois. De plus, dans certaines zones de prix (par exemple, SOL < 40 $), où le prix actuel est très éloigné de la prédiction, le carnet d’ordres est souvent très mince. planktonXD utilise des scripts automatisés pour placer des ordres dans ces « zones mortes », en absorbant les parts bon marché jetées par la panique ou des erreurs. En somme, il fait de la « transportabilité » de probabilités.

La stratégie SOL de planktonXD montre qu’avec Polymarket, acheter « l’impossible » ne signifie pas croire qu’il se produira, mais que sa probabilité est sous-estimée par le marché. Il dépense quelques dollars pour acheter une chance de panique à une fraction de pour cent, ce qui constitue une opération typique « anti-fragile ».

Le succès de planktonXD offre trois enseignements clés aux investisseurs particuliers :

La puissance des intérêts composés ne doit pas être sous-estimée : gagner 0,5 % par jour grâce au trading à haute fréquence, c’est une croissance bien plus stable que de miser sur une crypto multipliée par 10. La maîtrise technique est essentielle : à l’ère crypto, outils quantitatifs et API sont indispensables pour les meilleurs traders. Enfin, la certitude prime sur la cote : dans les marchés de prédiction, rechercher des opportunités à faible profit mais avec une probabilité très élevée (plus de 90 %) est plus sûr que de parier sur des événements à 50/50.

Après tout, la stratégie la plus avancée dans les marchés de prédiction n’est pas de prévoir l’avenir, mais de gérer la probabilité et la liquidité.