Choix du moment d'entrée ou du marché - Plateforme d'échange de cryptomonnaies

La première étape est évidemment la phase d’entrée sur le marché.

La qualité de l’entrée dépend essentiellement de la capacité à améliorer la « fiabilité »,

que l’on peut appeler « améliorer la capacité de choisir le bon moment pour entrer sur le marché ».

Tout investisseur souhaite un « bon » signal d’entrée,

qu’il soit investisseur en valeur,

ou spéculateur sur les prix.

Les investisseurs en valeur cherchent un signal « sous-évalué »,

les spéculateurs veulent un signal annonçant une hausse imminente.

Bien que dans l’ensemble du système de trading,

la phase d’entrée ne représente qu’une petite partie,

elle reste néanmoins indispensable,

et il est judicieux d’y consacrer une partie de ses efforts pour trouver une méthode d’entrée adaptée.

L’auteur pense qu’il existe deux approches pour trouver une méthode d’entrée appropriée.

La première consiste à rechercher des signaux d’entrée avec un taux de réussite élevé,

la seconde consiste à rechercher des signaux d’entrée pouvant générer un multiplicateur R élevé.

Cette dernière approche change complètement la façon de penser le trading.

Le premier point à discuter est la méthode d’entrée aléatoire.

Cette méthode consiste à déterminer aléatoirement la direction de la transaction,

avec une probabilité égale pour l’achat ou la vente,

c’est-à-dire la méthode du lancer de pièce.

Face, on achète,

pile, on vend,

et le stop-loss est placé à un niveau correspondant à 3 fois l’ATR.

Si, après l’entrée, le prix évolue dans la direction de l’ouverture de la position pour former une tendance,

alors on suit la tendance avec un retracement ou un rebond de 3 fois l’ATR.

À chaque entrée, la taille de la position est calculée en prenant 1% du capital total comme risque.

Ce système fonctionne sur environ 20 contrats à terme différents.

Selon les recherches de l’auteur,

ce système n’a qu’un taux de réussite de 38%,

mais après une utilisation à long terme, il peut presque garantir un gain à 100%.

Bien que chaque simulation donne des résultats différents,

parfois avec des gains importants,

parfois avec des gains plus faibles.

En réalité,

cette méthode d’entrée n’est plus simplement une méthode indépendante,

elle doit être combinée avec d’autres éléments clés du système pour en exploiter tout le potentiel.

C’est pourquoi,

on comprend pourquoi l’auteur la qualifie de « changement de mode de pensée » !

Ensuite, il présente la méthode « sortie de marché à jours fixes » de Charles Leborg et David Lucas.

Ils utilisent divers types de signaux d’entrée,

mais la seule technique de sortie consiste à sortir après 5, 10, 15 ou 20 jours suivant l’entrée.

Les résultats montrent que la plupart des indicateurs d’entrée ne surpassent pas le trading aléatoire,

y compris les croisements de moyennes mobiles couramment utilisés.

Vient ensuite la méthode de rupture de canal.

Acheter lorsque le prix dépasse le plus haut de N jours,

vendre lorsque le prix descend en dessous du plus bas de N jours.

Cela permet de ne manquer aucune tendance haussière,

ni aucune tendance baissière.

La sortie peut utiliser un canal plus petit que N comme niveau de prise de bénéfices.

Par exemple, entrer lors d’une rupture sur 55 jours,

sortir lors d’une rupture sur 13 jours.

Son taux de réussite n’est pas supérieur à celui du système aléatoire,

mais sa courbe de gains est plus stable.

Puis, la méthode d’entrée basée sur le mode visuel du graphique.

Comprend les configurations telles que :

absence de gap,

sommet,

retrait,

fortes fluctuations,

triangle,

fanion,

cercle,

sablière,

îlot, etc.

Aucune preuve fiable ne confirme leur taux de réussite.

Une autre méthode est la rupture de volatilité.

Elle est similaire à la sortie du système d’entrée aléatoire utilisant l’ATR x3,

lorsque la volatilité dépasse 3 fois l’ATR, on entre sur le marché.

On peut également utiliser l’indicateur de tendance ADX comme méthode d’entrée.

Ainsi que la moyenne mobile,

la moyenne mobile pondérée,

la moyenne mobile exponentielle,

la moyenne mobile adaptative,

l’indicateur RSI de oscillation, etc.