Maîtrisez la stratégie de la moyenne mobile SMA, identifiez facilement la tendance du marché

Les moyennes mobiles sont des outils fondamentaux de l’analyse technique, et parmi elles, la moyenne mobile simple (SMA) est particulièrement prisée pour sa simplicité de calcul et sa facilité d’utilisation, ce qui en fait l’indicateur de choix pour de nombreux traders. La fonction principale de la SMA est de filtrer le bruit des fluctuations de prix, vous aidant ainsi à percevoir clairement la véritable direction du marché.

Qu’est-ce que la SMA et pourquoi l’utiliser

La moyenne mobile simple (Simple Moving Average, SMA) repose sur un principe très simple — additionner les prix de clôture d’un actif sur une période donnée, puis diviser par le nombre de jours de cette période pour obtenir un point de donnée.

Par exemple, sur 15 jours, si les prix de clôture d’une action au cours des trois dernières semaines sont :

• Première semaine : 30, 35, 38, 29, 31
• Deuxième semaine : 28, 33, 35, 34, 32
• Troisième semaine : 33, 29, 31, 36, 34

Le calcul de la SMA sur 10 jours pour le premier point serait : (30+35+38+29+31+28+33+35+34+32) ÷ 10 = 32,6

Lorsque un nouveau jour arrive, vous retirez la donnée du jour le plus ancien, ajoutez la nouvelle, et recalculer la moyenne. Ainsi, une ligne moyenne se forme progressivement.

L’avantage de la SMA réside dans sa capacité à éliminer le bruit à court terme, vous permettant de voir clairement la tendance réelle des prix. Si cette ligne s’oriente vers le haut, cela indique une tendance haussière ; si elle s’oriente vers le bas, cela indique une tendance baissière.

Différents cycles de SMA et leur signification

Dans la pratique, le choix de la période de la moyenne mobile est crucial :

• Tendance à long terme : SMA 200 jours pour déterminer la direction générale, adaptée aux investisseurs à moyen et long terme
• Tendance à moyen terme : SMA 50 jours pour évaluer la tendance intermédiaire
• Opportunités à court terme : SMA 10 ou 20 jours pour capter les fluctuations à court terme

Il est important de noter que, la SMA est un indicateur retardé, construit à partir de données passées, et ne peut pas prévoir les mouvements futurs des prix. Lorsqu’un signal apparaît, le marché a peut-être déjà évolué. En particulier dans un marché en consolidation, les prix traversent fréquemment la moyenne, générant de nombreux faux signaux d’achat ou de vente, ce qui peut induire en erreur le trader.

Deux stratégies de trading pratiques

Stratégie 1 : Point d’intersection entre le prix et la SMA

Observer la relation entre la bougie et la moyenne mobile est la méthode la plus basique. Lorsqu’un prix dépasse la SMA à la hausse, cela tend à continuer, ce qui est considéré comme une opportunité d’achat ; inversement, une cassure à la baisse indique souvent une poursuite de la baisse, signalant une vente.

Stratégie 2 : Croisement de deux SMA pour générer des signaux de trading

C’est une utilisation plus avancée — tracer deux moyennes mobiles de périodes différentes. Par exemple, SMA 20 et SMA 50. Lorsqu’une SMA courte croise à la hausse la SMA longue, on parle de “Golden Cross”, un signal haussier clair ; à l’inverse, lorsque la SMA courte croise à la baisse la SMA longue, c’est la “Death Cross”, qui indique une possible tendance baissière.

Ce croisement permet de mieux repérer les points de retournement du marché et d’améliorer la précision des entrées et sorties.

Configurer la SMA sur une plateforme de trading

La plupart des logiciels d’analyse graphique suivent un processus similaire, généralement :

1. Cliquer sur le bouton des indicateurs techniques
2. Rechercher et sélectionner « Moyenne Mobile »
3. Clic droit sur la ligne pour « Paramètres »
4. Entrer la période souhaitée (ex : 20, 50, 200)
5. Personnaliser la couleur pour différencier
6. Valider et enregistrer

Il est conseillé de configurer plusieurs SMA avec différentes périodes, en utilisant des couleurs distinctes, pour mieux visualiser leurs croisements.

Rappel important

Bien que la moyenne mobile simple soit largement utilisée, aucun indicateur unique ne garantit des résultats parfaits. Lors de l’utilisation de la SMA, il est recommandé de la combiner avec d’autres indicateurs comme le RSI, le MACD, etc., pour filtrer les faux signaux et constituer un système de trading complet. Cela permet d’augmenter réellement le taux de réussite. Rappelez-vous, les indicateurs ne sont que des outils d’aide, la gestion des risques et la discipline restent la base du trading.