Guide de configuration et de pratique du taux d'écart : utilisez l'indicateur BIAS pour cibler précisément les points d'achat et de vente

Qu’est-ce que le taux de divergence ? Un outil technique indispensable pour un trader

Si vous suivez souvent les tendances des actions ou des actifs numériques, vous avez sûrement entendu parler du taux de divergence. En termes simples, le taux de divergence (BIAS, aussi appelé valeur Y) exprime en pourcentage l’écart entre le prix et la moyenne mobile, et constitue un indicateur clé pour juger si un actif est sur-acheté ou survendu à court terme.

Prenons un exemple de la vie quotidienne : supposons qu’un produit ait un prix moyen à long terme de 100 euros, puis soudainement il grimpe à 120 euros. À ce moment-là, l’investisseur se dit que le prix a peut-être trop augmenté, qu’il est temps de faire une correction. Ce “degré d’écart” peut être quantifié avec le taux de divergence. Lorsque le prix s’éloigne de la moyenne, plus la valeur absolue du taux de divergence est grande, plus le risque ou l’opportunité de contre-mouvement est élevé.

Comment calculer le taux de divergence ? Du formule à l’application pratique

La formule de calcul du taux de divergence est très simple :

Taux de divergence sur N jours = (( Prix de clôture du jour - Moyenne mobile sur N jours )) / Moyenne mobile sur N jours × 100%

La première étape consiste à calculer la moyenne mobile. Par exemple, pour une moyenne mobile sur 5 jours, on additionne les prix des 5 derniers jours et on divise par 5 pour obtenir la valeur MA ; puis, pour le jour suivant, on calcule la moyenne des 5 derniers jours, et ainsi de suite, formant une ligne de moyenne mobile.

Il faut noter que la moyenne mobile a une inertie — elle reflète la moyenne des périodes passées, pas le marché en temps réel. Par conséquent, le taux de divergence basé sur cette moyenne aura aussi un décalage, ce qui est important en pratique.

Classification et règles d’application du taux de divergence

Signification du divergence positive ou négative

Divergence positive : le prix est au-dessus de la moyenne mobile (clôture > valeur de la moyenne), indiquant une forte hausse à court terme. Plus la valeur est grande, plus la prise de bénéfices est importante, et la pression de vente augmente.

Divergence négative : le prix est en dessous de la moyenne mobile (clôture < valeur de la moyenne), indiquant une baisse à court terme plus profonde. Plus la valeur absolue est grande, plus le support potentiel en dessous est fort, augmentant la chance de rebond.

Différences selon les périodes du taux de divergence

Les périodes courantes sont 5, 10, 30, 60 jours, ou encore 6, 12, 18, 24, 72 jours. Chaque période convient à un style de trading différent :

• Courte période (5-10 jours) : réagit rapidement aux fluctuations à court terme, mais peut générer de faux signaux
• Période moyenne (20-30 jours) : offre un bon équilibre, adaptée à la majorité des traders
• Longue période (60 jours et plus) : filtre efficacement le bruit, signaux moins fréquents mais de meilleure qualité

À partir de quelle valeur du taux de divergence faut-il envisager une opération d’achat ou de vente ?

Il n’y a pas de réponse absolue, cela dépend de la force du marché :

Dans un marché faible :

• Taux de divergence > +5 → signal de surachat, envisager de réduire ou de vendre
• Taux de divergence < -5 → signal de survente, envisager d’acheter à bas prix

Dans un marché fort :

• Taux de divergence > +10 → véritable surachat, envisager de vendre
• Taux de divergence < -10 → véritable survente, envisager d’acheter

Cas pratique : Si une action affiche un taux de divergence de +15 sur 24 jours, cela indique que la hausse à court terme est probablement excessive. Bien qu’elle puisse continuer à monter, le risque est évident. Il n’est pas nécessaire de tout vendre immédiatement, une réduction partielle pour sécuriser les profits est recommandée. À l’inverse, si le taux de divergence tombe en dessous de -15, cela indique une forte survente, une bonne opportunité d’achat à bas prix, et il ne faut pas couper la position à tout prix.

Comment configurer l’indicateur de taux de divergence sur une plateforme de trading

Voici une procédure typique sur un outil de trading courant :

1. Ouvrez le graphique en chandeliers, puis trouvez le menu “Indicateurs” ou “Outils techniques”
2. Recherchez “BIAS” ou “Taux de divergence” et ajoutez-le au graphique
3. Cliquez sur le nom de l’indicateur pour accéder aux paramètres
4. Modifiez la période (par défaut souvent 5, 10, 30 jours)
5. Enregistrez la configuration et paramétrez des alertes (par exemple ±5 et ±10)

Il est conseillé d’afficher plusieurs lignes de divergence (par exemple 5, 10, 30 jours) pour saisir à la fois les opportunités à court terme et suivre la tendance moyenne. Beaucoup de plateformes permettent de définir des alertes pour être notifié lorsque le prix atteint certains seuils de divergence, ce qui optimise la réactivité.

Les “pièges” du taux de divergence : pourquoi parfois il échoue ?

Malgré son utilité, le taux de divergence présente aussi des limites :

1. Inefficace en période de consolidation
Lorsque le marché évolue dans une fourchette étroite, avec peu de volatilité, le taux de divergence reste souvent dans ±3, et les signaux sont rares, voire inexistants.

2. La latence peut faire rater des opportunités
En raison du décalage inhérent à la moyenne mobile, le signal de divergence arrive souvent en retard. Lors d’une chute rapide, attendre que le taux de divergence indique une survente peut signifier avoir déjà subi une baisse importante. Il ne faut pas se fier uniquement à cet indicateur pour vendre.

3. Différences selon la taille des capitalisations
Les grandes capitalisations, avec une forte participation institutionnelle et une liquidité élevée, donnent des signaux plus fiables. En revanche, pour les petites capitalisations, facilement manipulables, le taux de divergence seul ne permet pas de déterminer le vrai fond du marché.

Astuces et précautions pour utiliser le taux de divergence en pratique

Combiner avec d’autres indicateurs

Le taux de divergence ne doit pas être utilisé seul. Voici quelques combinaisons efficaces :

• Taux de divergence + RSI (ou KD) : lorsque le taux de divergence indique une surachat et que le RSI ou KD sont aussi en zone haute, le signal de vente est plus fiable ; inversement pour la survente
• Taux de divergence + Bandes de Bollinger : en combinant avec les bandes supérieures et inférieures, on peut repérer les points d’entrée lors des rebonds en zone de survente
• Taux de divergence + Volume : lorsque le taux de divergence atteint ses extrêmes, l’observer avec le volume permet de confirmer la validité de la rupture ou du rebond

Le choix des paramètres est crucial

Une période trop courte (3-5 jours) rend l’indicateur trop sensible, générant souvent de faux signaux et entraînant des coûts de transaction élevés. Une période trop longue (90 jours et plus) rend la réaction trop lente, et on risque de manquer les opportunités.

La majorité des traders privilégient une période de 10 à 30 jours, qui permet de capter à la fois le mouvement moyen et de limiter le bruit.

Il faut aussi tenir compte de la qualité des actions

Les actions à la solidité financière et avec de bonnes fondamentaux réagissent rapidement aux mouvements de divergence, notamment lors des rebonds. En revanche, les actions problématiques ou à risque de retrait de la cote, même si le taux de divergence atteint -20, ne seront pas forcément des bonnes cibles d’achat, car leur rebond peut être très lent ou inexistant.

Ainsi, avant d’utiliser le taux de divergence, il est essentiel de filtrer la qualité des titres. La fiabilité des signaux dépend aussi de la santé de l’entreprise.

Le taux de divergence est un outil technique simple mais pratique pour débuter. Maîtrisé, il peut considérablement améliorer vos chances de succès. Mais rappelez-vous : aucun indicateur n’est parfait. La combinaison d’analyses fondamentales, de plusieurs indicateurs, et une gestion rigoureuse du risque restent la clé d’une rentabilité durable.