Le 27 août, glassnode a publié un rapport hebdomadaire sur le marché, indiquant que, la semaine dernière, le marché du Bitcoin a connu de fortes fluctuations : sur le marché au comptant, l'indice RSI a chuté à un état de survente, la dynamique s'affaiblit, la pression de vente cumulée s'intensifie, le volume reste stable mais faiblissant, tout cela indique un manque de confiance des acheteurs. Sur le marché des futures, les contrats non réglés ont diminué, ce qui indique une baisse du levier ; tandis que le paiement de financement a considérablement augmenté, car les positions longues élargissent leur avantage. Le marché des options reflète une montée de l'émotion de prudence. Les contrats non réglés ont légèrement augmenté, mais l'écart de volatilité s'est considérablement resserré, indiquant une certaine complaisance sur le marché. Pendant ce temps, l'inclinaison Delta 25 a franchi à la hausse, mettant en évidence que les traders cherchent des protections à la baisse pour éviter un risque de chute potentiel. Tous les signes montrent que la structure du marché est passée d'une prospérité florissante à une fragilité. Les marchés au comptant et à terme montrent une tendance à la faiblesse, les options mettent en avant une demande de couverture, et les flux de fonds des ETF indiquent une attitude prudente des investisseurs institutionnels. Les signaux off-chain confirment une demande faible, un ralentissement des flux de capitaux et une baisse de la rentabilité. Avec l'augmentation de la volatilité, l'évolution des prochaines semaines dépendra de la capacité de la liquidité marginalisée à revenir stabiliser le marché ou si une vague de ventes entraînera une consolidation plus profonde.
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glassnode : la structure du marché Bitcoin est passée d'une prospérité florissante à une fragilité.
Le 27 août, glassnode a publié un rapport hebdomadaire sur le marché, indiquant que, la semaine dernière, le marché du Bitcoin a connu de fortes fluctuations : sur le marché au comptant, l'indice RSI a chuté à un état de survente, la dynamique s'affaiblit, la pression de vente cumulée s'intensifie, le volume reste stable mais faiblissant, tout cela indique un manque de confiance des acheteurs. Sur le marché des futures, les contrats non réglés ont diminué, ce qui indique une baisse du levier ; tandis que le paiement de financement a considérablement augmenté, car les positions longues élargissent leur avantage. Le marché des options reflète une montée de l'émotion de prudence. Les contrats non réglés ont légèrement augmenté, mais l'écart de volatilité s'est considérablement resserré, indiquant une certaine complaisance sur le marché. Pendant ce temps, l'inclinaison Delta 25 a franchi à la hausse, mettant en évidence que les traders cherchent des protections à la baisse pour éviter un risque de chute potentiel. Tous les signes montrent que la structure du marché est passée d'une prospérité florissante à une fragilité. Les marchés au comptant et à terme montrent une tendance à la faiblesse, les options mettent en avant une demande de couverture, et les flux de fonds des ETF indiquent une attitude prudente des investisseurs institutionnels. Les signaux off-chain confirment une demande faible, un ralentissement des flux de capitaux et une baisse de la rentabilité. Avec l'augmentation de la volatilité, l'évolution des prochaines semaines dépendra de la capacité de la liquidité marginalisée à revenir stabiliser le marché ou si une vague de ventes entraînera une consolidation plus profonde.