في الآونة الأخيرة، عند اختبار استراتيجيات التداول، اكتشفت أن الكثيرين لديهم فهم خاطئ قليلاً لمعلمات MACD. الجميع يعرف أن القيم الافتراضية هي 12-26-9، لكن القليل منهم من يفهم كيف يضبطها وفقًا لأسلوب تداولهم الخاص.

دعونا نبدأ بشرح لماذا تعتبر معلمات MACD مهمة جدًا. MACD في جوهره يقيس الفرق بين الخط السريع والخط البطيء، ويستخدم لتحديد زخم السوق. مجموعة 12-26-9 الافتراضية شائعة لأنها توازن بين الحساسية والثبات. EMA (12) تلتقط التغيرات القصيرة الأجل، EMA (26) تراقب الاتجاهات طويلة الأجل، وخط الإشارة (9) يُستخدم لتصفية الضوضاء. يبدو الأمر جيدًا، لكن المشكلة أن هذه المعلمات ليست مناسبة للجميع بالضرورة.

جربت العديد من التركيبات بنفسي. بالنسبة للمتداولين الذين يفضلون التداول القصير، فإن مجموعة 5-35-5 تستجيب بشكل أسرع بكثير، وتساعد على التقاط نقاط الانطلاق الصعودي والهبوط بسرعة أكبر. العيب هو أن الضوضاء تكون أكثر، واحتمالية فشل الإشارة أعلى. بالمقابل، إذا كنت تتداول على المدى المتوسط، فإن معلمات مثل 19-39-9 أو 24-52-18 يمكن أن تصفي معظم التقلبات القصيرة، وتكون الإشارات أكثر موثوقية. بالطبع، الثمن هو أن تكرار ظهور الإشارات يقل.

هناك خطأ شائع جدًا وهو الإفراط في التكيف (Overfitting). بعض الأشخاص يضبطون معلمات MACD باستمرار أثناء الاختبار حتى تتطابق تمامًا مع السوق الماضي. هذا يشبه أن تنظر إلى الإجابة أثناء الامتحان، والنتائج في الاختبار جيدة، لكن السوق لن يتكرر. رأيت الكثيرين يخسرون بسبب ذلك، حيث يضبطون المعلمات لتتناسب تمامًا مع البيانات التاريخية، وعند التطبيق الحقيقي، تكون الخسائر هي النتيجة.

في العام الماضي، قمت باختبار بيتكوين باستخدام 12-26-9 لمدة نصف سنة على البيانات اليومية، وظهر 7 إشارات واضحة خلال تلك الفترة، منها فقط اثنتان كانت صحيحة وحققت ارتفاعًا ناجحًا. في نفس الفترة، باستخدام 5-35-5، زادت عدد الإشارات إلى 13، وزادت الإشارات الصحيحة إلى 5. هل يبدو أن 5-35-5 أفضل؟ لكن، العديد من تلك الإشارات كانت صغيرة وتوقف عند حد معين، والأرباح كانت محدودة. خاصة عند نقاط حاسمة، على الرغم من أن 5-35-5 يكتشف الفرص مبكرًا، إلا أن تقاطع الموت يحدث أيضًا مبكرًا، وفي النهاية، الأرباح كانت أقل من 12-26-9.

لذا، نصيحتي هي ألا تتسرع في تعديل معلمات MACD. للمبتدئين، استخدم الإعدادات الافتراضية 12-26-9 لفترة، وتعرف على إيقاع الإشارات. عندما تفهم حقًا منطق هذه المعلمات، يمكنك التفكير في تعديلها وفقًا لأسلوبك في التداول. وإذا قررت تغيير المعلمات، تأكد من إجراء اختبار شامل، لكن تذكر ألا تفرط في التكيف. والأهم، بعد اختيار مجموعة معلمات، راقبها على المدى الطويل، وعدم التغيير المتكرر سيجعلك أكثر استقرارًا.

سألني البعض عما إذا كان يمكن استخدام أكثر من مجموعة معلمات MACD في نفس الوقت. يمكن، لكن هذا يعني أن الإشارات ستزيد، وسيكون التقييم أكثر صعوبة. إلا إذا كنت متمرسًا جدًا في هذا المؤشر، فأنصح بعد ذلك.

وفي النهاية، أود أن أقول إن معلمات MACD لا توجد لها حل مثالي مطلق. نفس المعلمات قد تؤدي بشكل مختلف في أسواق مختلفة أو فترات زمنية مختلفة. المهم هو أن تجد المعلمات التي تتوافق مع منطق تداولك، ثم تلتزم بها، وتراجع أدائها بشكل دوري لتتأكد من استمرار ملاءمتها. المؤشرات الفنية هي أدوات مساعدة، ويجب ألا تصبح عائقًا في قراراتك.