Giao dịch cần biết: Đường trung bình động từ cơ bản đến thành thạo, một bài viết tổng hợp tất cả bí mật của MA

什么 là移动平均线？Tại sao cần dùng nó？

移动平均线， viết tắt là 均线 hoặc MA, là công cụ cơ bản và thực dụng nhất trong phân tích kỹ thuật. Về bản chất, nó là tổng các giá đóng cửa trong một khoảng thời gian nhất định rồi chia cho số ngày, ra một giá trị trung bình. Công thức thể hiện là: N ngày trung bình động = Tổng giá đóng cửa N ngày ÷ N

Theo thời gian trôi qua, mỗi ngày sẽ tạo ra một giá trị trung bình mới, nối các điểm này lại với nhau sẽ hình thành đường trung bình động mà chúng ta thấy. Ví dụ, trung bình 5 ngày là trung bình của giá đóng cửa trong 5 ngày giao dịch gần nhất.

均线 có tác dụng gì? Nó giúp bạn nhìn rõ xu hướng giá ngắn hạn, trung hạn, dài hạn, qua đó quan sát cách sắp xếp các均线 các chu kỳ khác nhau để đánh giá xu hướng tăng hay giảm, từ đó tìm ra thời điểm mua bán phù hợp hơn. Nói đơn giản, học cách dùng均线 chính là nắm bắt chìa khóa bước vào phân tích kỹ thuật.

均线 có mấy loại? Chúng khác nhau chỗ nào?

Dựa vào phương pháp tính,移动平均线 chủ yếu chia thành ba loại:

Đường trung bình đơn giản (SMA) — Đây là cơ bản nhất, tính bằng phương pháp trung bình cộng aritmetic, tức là cộng giá đóng cửa của N ngày rồi chia N. Phổ biến nhất, dễ hiểu.

Đường trung bình có trọng số (WMA) — Trên nền tảng SMA, thêm trọng số, giá gần nhất sẽ có trọng số lớn hơn, nghĩa là biến động giá gần đây được nhấn mạnh hơn, do đó WMA phản ứng nhanh hơn với biến động giá gần nhất.

Đường trung bình trơn theo hàm mũ (EMA) — Phiên bản nâng cấp của WMA, sử dụng trọng số theo hàm mũ, làm cho ảnh hưởng của giá gần nhất mạnh hơn. Nhờ EMA dùng trung bình theo hàm mũ, rất nhạy với biến động giá, có thể bắt kịp xu hướng đảo chiều nhanh hơn, nên đặc biệt được các nhà giao dịch ngắn hạn yêu thích.

Trong ba loại均线, SMA đơn giản nhất, WMA và EMA đều chú trọng hơn vào giá gần nhất. Đối với nhà giao dịch bình thường, không cần nhớ chính xác công thức tính, phần mềm giao dịch sẽ tự tính, chỉ cần hiểu biểu đồ, biết dùng chỉ số là đủ.

Nên chọn周期均线 nào?

移动平均线 theo thời gian phân thành ba loại chính:

均线 chu kỳ ngắn (5MA, 10MA) phản ứng nhanh, có thể bắt kịp biến động giá gần nhất, nhưng độ chính xác dự đoán không cao lắm. Chu kỳ dài hơn (60MA, 200MA) phản ứng chậm hơn, nhưng ổn định hơn, độ chính xác dự báo xu hướng cao hơn.

Trong thực chiến, không có “chu kỳ tối ưu” tuyệt đối, có người dùng 14MA (đúng hai tuần), có người dùng 182MA (nửa năm), quan trọng là tìm ra chu kỳ phù hợp nhất với hệ thống giao dịch của mình.

Làm thế nào dùng均线 để giao dịch? Bốn mẹo thực chiến

Mẹo 1: Nhìn sắp xếp均线 để đánh giá xu hướng

Khi均线 ngắn hạn nằm trên均线 dài hạn, và đều xếp theo thứ tự tăng dần, gọi là xếp chồng tăng (多头排列), dự báo sẽ có đợt tăng giá, có thể xem xét mua vào. Ngược lại,均线 ngắn hạn nằm dưới均线 dài hạn, xếp theo thứ tự giảm, gọi là xếp chồng giảm (空头排列), dự báo xu hướng giảm sẽ tiếp tục, nên xem xét bán ra. Nếu các均线 quấn lấy nhau, thị trường đang đi ngang, cần cẩn trọng giữ vị thế.

Mẹo 2: Nhận biết giao cắt vàng và giao cắt tử thần

Đây là tín hiệu vào lệnh phổ biến nhất:

• Giao cắt vàng:均线 ngắn hạn cắt từ dưới lên trên均线 dài hạn, vượt qua phía trên, dự báo xu hướng tăng, là tín hiệu mua vào.
• Giao cắt tử thần:均线 ngắn hạn cắt từ trên xuống dưới均线 dài hạn, vượt xuống phía dưới, dự báo xu hướng giảm, là tín hiệu bán ra.

Ví dụ, trên biểu đồ ngày của EUR/USD, khi 10MA liên tục vượt lên trên 20MA và 60MA, giá sẽ vào xu hướng tăng, đó là giao cắt vàng, có thể mua vào. Ngược lại, khi 10MA cắt xuống dưới, là giao cắt tử thần, nên giảm vị thế hoặc bán khống.

Mẹo 3: Kết hợp chỉ số dao động để hiệu quả hơn

Nhược điểm của均线 là có độ trễ, thị trường có thể đã đi xa rồi mới phản ứng. Lúc này, kết hợp các chỉ số dẫn đầu như RSI sẽ bổ sung, nâng cao tỷ lệ thắng. Ví dụ, khi RSI từ vùng quá bán đi lên, đồng thời均线 từ trạng thái xếp chồng giảm chuyển sang đi ngang, có thể là tín hiệu đảo đáy, đặt lệnh ngược xu hướng sẽ thắng cao hơn.

Mẹo 4: Dùng均线 làm vị trí dừng lỗ

Trong giao dịch ngắn hạn, nhiều người dùng 10 hoặc 20日均线 làm tham chiếu dừng lỗ. Khi mua vào, nếu giá phá xuống dưới 10MA và thấp hơn mức thấp trong 10 ngày, nên dừng lỗ. Khi bán khống, nếu giá vượt lên trên 10MA và cao hơn mức cao trong 10 ngày, cũng nên dừng lỗ. Cách này giúp tránh phán đoán chủ quan, dựa hoàn toàn vào giá thị trường, giảm tác động của con người.

Những hạn chế của均线, bạn phải biết

均线 có nhược điểm cố hữu: nó dựa vào dữ liệu giá quá khứ, không phải giá hiện tại, nên tất nhiên có độ trễ. Chu kỳ dài thì độ trễ càng rõ. Ví dụ, một cổ phiếu hôm nay tăng 50%, 5MA sẽ tăng mạnh, 10MA phản ứng chậm hơn, 100MA gần như không đổi. Tính trễ này khiến均线 dễ bỏ lỡ đỉnh cao nhất hoặc đáy thấp nhất của giá.

Thêm nữa, quá khứ của giá không thể hoàn toàn dự đoán tương lai, nên均线 có độ dự đoán không chắc chắn.

Vì vậy, nhà giao dịch thông minh không chỉ dựa vào均线. Nên kết hợp phân tích biểu đồ nến, khối lượng, các chỉ số như KD, MACD, dùng các均线 chu kỳ khác nhau để xây dựng hệ thống giao dịch hoàn chỉnh. Nhớ câu này: Không có chỉ số hoàn hảo, chỉ có hệ thống giao dịch không ngừng tối ưu hóa.