Làm chủ chỉ số RSI và tận dụng các divergence để cải thiện các giao dịch của bạn

Chỉ số RSI là một trong những công cụ được sử dụng nhiều nhất trong phân tích kỹ thuật để phát hiện các điều kiện cực đoan trên thị trường. Khi giá của một tài sản đạt đến các điểm bão hòa, RSI có thể cảnh báo bạn về các khả năng thay đổi hướng đi. Nhưng điều thú vị ở đây là: sự phân kỳ của RSI là một tín hiệu còn mạnh mẽ hơn nhiều, có khả năng dự đoán các sự đảo chiều với xác suất khá cao. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng chỉ số này không hoạt động độc lập. Nó cần được bổ sung bằng các công cụ khác và đặc biệt là phân tích xu hướng trên biểu đồ.

Thực sự chỉ số RSI là gì?

Chỉ số RSI, hay Chỉ số Sức mạnh tương đối, là một bộ dao động đo đà của giá bằng cách so sánh mức độ của các chuyển động tăng giá so với giảm giá trong một khoảng thời gian nhất định. Chức năng chính của nó là xác định các tình huống quá mua và quá bán, những thời điểm mà giá có thể đảo chiều hoặc xác nhận một xu hướng hiện có.

Chỉ số nổi bật với hai đặc điểm cơ bản:

• Làm mượt độ biến động cực đoan: Giảm nhiễu do các dao động thất thường của giá, giúp bạn nhìn rõ xu hướng thực sự.
• Tạo ra một thang cố định từ 0 đến 100: Điều này cho phép bạn suy luận vị trí tương đối của giá một cách nhất quán.

Cách tính chỉ số RSI

Công thức tính RSI cho “n” kỳ là:

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

Trong đó RS là tỷ lệ giữa trung bình các mức đóng cửa tăng và trung bình các mức đóng cửa giảm trong kỳ đó. Chỉ số này chuẩn hóa tỷ lệ này trên thang 0-100. Mặc định thường dùng 14 kỳ, nhưng bạn có thể điều chỉnh theo chiến lược giao dịch của mình.

Giải thích đúng về chỉ số RSI

Tiềm năng thực sự của RSI xuất hiện khi nó đạt các giá trị cực đoan. Để giải thích đúng, hãy xem xét các điểm sau:

Vùng quá mua (RSI ≥ 70): Khi chỉ số tăng trên 70, điều này cho thấy tài sản đang trong trạng thái quá mua. Mặc dù nhiều người mong đợi một đợt giảm ngay lập tức, nhưng cần lưu ý rằng các tài sản có thể duy trì trong vùng này trong thời gian dài nếu nhu cầu vẫn còn mạnh. Khi chỉ số rời khỏi vùng này, có thể chỉ là một điều chỉnh đơn thuần trong xu hướng tăng hiện tại, không nhất thiết là kết thúc của xu hướng đó.

Vùng quá bán (RSI ≤ 30): Ngược lại, các giá trị dưới 30 cho thấy quá bán. Mặc dù điều này thường đi trước các đợt phục hồi của giá, các tài sản có nền tảng yếu có thể duy trì trong vùng này vô thời hạn, vì người mua còn do dự.

Mức trung bình (RSI = 50): Mức này, dù vô hình nhưng rất quan trọng, đóng vai trò như một trục trung tâm giữa hai cực. Khi chỉ số duy trì trên 50, giá có xu hướng tăng. Khi giảm xuống dưới và duy trì ở đó, giá có xu hướng giảm.

Điều cần nhớ là không có chỉ số nào, kể cả RSI, có thể thay thế phân tích xu hướng. Các bộ dao động là công cụ dự báo, tạo ra các điều kiện cần thiết, nhưng việc xác nhận bằng cách phá vỡ các đường xu hướng mới là điều kiện đủ để mở vị thế một cách tự tin.

Quá mua và quá bán: Hiểu về thời gian tồn tại

Ý nghĩa thực sự của chỉ số RSI xoay quanh việc xác định xem các trạng thái quá mua-quá bán có hợp lý và, quan trọng hơn, chúng có thể kéo dài bao lâu.

Hãy xem một ví dụ lịch sử: Một cổ phiếu trong ngành bán dẫn đang trong trạng thái quá bán vào tháng 9-10 năm 2022. Chỉ số giảm nhưng sau đó quay trở lại vùng dao động bình thường. Giá, đồng thời, bắt đầu phá vỡ đường xu hướng giảm đã hình thành từ tháng 1 cùng năm. Đây là tín hiệu: miễn là RSI dao động giữa quá bán và vùng trung tâm, khả năng cao là đà tăng sẽ tiếp tục. Các điều chỉnh của RSI trong các trường hợp này chỉ đơn giản là xác định các điểm vào hấp dẫn hơn.

Tương tự, khi một cổ phiếu duy trì nhiều điểm quá mua trong nhiều tháng (ví dụ, từ tháng 6 đến tháng 12 cùng năm), nhưng chỉ số chưa bao giờ xuyên thủng đáng kể vùng trung tâm, thì đó chỉ là các điều chỉnh tạm thời trong xu hướng tăng chủ đạo. Sự đảo chiều thực sự xảy ra khi giá cuối cùng phá vỡ đường xu hướng trước đó và RSI hướng về phía cực đối diện, tạo thành một “cấu trúc củng cố giảm” với các đỉnh thấp hơn.

Tín hiệu giao dịch với chỉ số RSI

Tín hiệu mua

Tín hiệu mua cổ điển xảy ra khi thỏa mãn đồng thời ba điều kiện:

1. Chỉ số RSI đạt vùng quá bán (dưới 30)
2. Chỉ số trở lại vùng dao động bình thường
3. Phá vỡ một đường xu hướng giảm trước đó

Nhớ rằng: RSI tạo ra điều kiện cần (bộ dao động cực đoan), nhưng việc phá vỡ xu hướng mới là điều kiện đủ để xác nhận vào lệnh.

Tín hiệu bán

Các tín hiệu bán hoạt động ngược lại:

1. Chỉ số RSI đạt vùng quá mua (trên 70)
2. Chỉ số trở lại vùng dao động
3. Phá vỡ một đường xu hướng tăng trước đó

Không nên vội vàng khi mới chạm vào vùng cực đoan lần đầu. Thường thì RSI tạo ra nhiều điểm đảo chiều trong các vùng cực đoan trước khi xác nhận thay đổi xu hướng. Chờ đợi phá vỡ đường xu hướng trước là điều phân biệt các giao dịch sinh lợi và các chuyển động giả.

Divergence của RSI: Vũ khí mạnh nhất của bạn

Sức mạnh thực sự của RSI xuất hiện trong các phân kỳ. Khi các điểm đảo chiều của giá và chỉ số RSI cùng hướng, ta có độ hội tụ xác nhận đà hiện tại. Nhưng khi các điểm này tách ra, ta bước vào vùng phân kỳ, một trong những tín hiệu đáng tin cậy nhất về sự thay đổi hướng.

Phân kỳ tăng

Xảy ra trong một xu hướng giảm khi giá tạo các đáy thấp hơn, nhưng RSI lại tạo các đáy cao hơn (trong vùng quá bán). Tính chất phân kỳ này gợi ý rằng áp lực giảm đang mất dần sức mạnh và khả năng đảo chiều tăng là cao.

Hãy tưởng tượng một cổ phiếu trong ngành công nghệ giảm mạnh vào tháng 10, tạo các đáy ngày càng thấp hơn. Tuy nhiên, RSI, dù vẫn trong vùng quá bán, bắt đầu thể hiện các đáy cao hơn. Điều này cho thấy các người mua đang dần chiếm lĩnh thị trường dưới radar của giá. Hai tháng sau, xu hướng tăng tiếp theo hoàn toàn xác nhận tín hiệu này.

Phân kỳ giảm

Xảy ra trong một xu hướng tăng khi giá tạo các đỉnh cao hơn, nhưng RSI lại tạo các đỉnh thấp hơn (trong vùng quá mua). Bộ dao động phát hiện mất sức mạnh trước khi giá phản ánh, dự đoán sớm sự đảo chiều giảm.

Trong một trường hợp thực tế: giá tăng liên tục tạo các đỉnh cao hơn, xác nhận xu hướng tăng. Đồng thời, RSI trong vùng quá mua bắt đầu thể hiện các đỉnh thấp hơn. Sự tách rời này là cảnh báo sớm của thị trường. Tiếp theo là một đợt giảm kéo dài, có thể kéo dài hơn một năm.

Kết hợp RSI với MACD để có tín hiệu mạnh hơn

Chỉ số RSI có hạn chế, đặc biệt trong các khung thời gian rất ngắn, nơi nó thường tạo ra các tín hiệu giả. Một cách hiệu quả để tăng cường hệ thống của bạn là kết hợp nó với MACD (Chỉ số Hội tụ và Phân kỳ Trung bình).

MACD gồm ba thành phần: đường MACD, đường SIGNAL và Histogram dao động quanh mức zero.

Cấu trúc hoạt động kết hợp:

1. RSI đạt quá mua hoặc quá bán - đây là điều kiện cần
2. RSI trở lại vùng dao động
3. Đường MACD cắt đường trung bình của Histogram theo hướng ngược lại xu hướng - đây là điều kiện đủ xác nhận mở lệnh
4. Đường MACD cắt đường SIGNAL theo hướng ngược lại - đây là tín hiệu đóng lệnh

Áp dụng hệ thống này: Giả sử RSI đạt quá mua trong khi xu hướng tăng vẫn tiếp diễn. Điều này gây nghi ngờ về khả năng đảo chiều. RSI từ từ giảm xuống. Khi MACD cuối cùng cắt xuống đường trung bình của Histogram, xác nhận áp lực giảm đang chiếm ưu thế. Lúc này, ta mở vị thế bán. Giao dịch duy trì cho đến khi MACD cắt trở lại lên đường SIGNAL, có thể sau 4 tháng. Mặc dù xu hướng giảm tiếp tục sau khi thoát lệnh, hệ thống này giúp bạn tránh bỏ lỡ lợi nhuận.

Kết luận: Tích hợp chỉ số RSI vào chiến lược của bạn

Chỉ số RSI và các phân kỳ của nó là những yếu tố mạnh mẽ giúp tăng khả năng thành công trên thị trường đáng kể. Chìa khóa là hiểu rằng chúng không hoạt động độc lập, mà như một phần của hệ thống hoàn chỉnh, trong đó phân tích xu hướng xác nhận các tín hiệu do RSI tạo ra. Nắm vững các khái niệm này và bạn sẽ thấy khả năng dự đoán của mình trên thị trường thay đổi rõ rệt.