Chỉ báo dao động mà các nhà giao dịch cần biết: Stochastic là gì và cách sử dụng

Stochastic Oscillator (STO) là một công cụ Phân tích kỹ thuật đã tồn tại hơn 70 năm nhưng vẫn là một lựa chọn quan trọng của các nhà giao dịch trên toàn thế giới. Sự phổ biến của nó đến từ khả năng xác định động lượng giá và điểm đảo chiều của xu hướng. Tuy nhiên, nhiều người sử dụng nó một cách sơ sài, không hiểu sâu về bản chất. Lần này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đầy đủ về chỉ báo này.

Stochastic Oscillator là gì thực sự

Stochastic Oscillator là một chỉ báo Động lượng đo vị trí của giá đóng cửa so với phạm vi cao nhất và thấp nhất, thể hiện giá trị trong khoảng 0 – 100

Trong chỉ báo này, chúng ta sẽ thấy các mô hình di chuyển rõ ràng:

• Trong xu hướng tăng: Giá liên tục tạo đỉnh mới, giá đóng cửa gần đỉnh trong khoảng 14 kỳ, làm cho giá trị STO tiến gần 100
• Trong xu hướng giảm: Giá liên tục tạo đáy mới, giá đóng cửa gần đáy trong khoảng 14 kỳ, làm cho giá trị STO tiến gần 0

Lợi ích chính của chỉ báo này là xác định vùng giá, sử dụng %K để thể hiện khi vượt quá 80 thì giá vào vùng mua quá mức (Overbought) và khi thấp hơn 20 thì giá vào vùng bán quá mức (Oversold). Ngoài ra còn có thể dùng %D (trung bình của %K) để quan sát sự thay đổi của động lượng.

Công thức tính Oscillator đơn giản

Công cụ này gồm 2 phần chính: %K (giá trị chính) và %D (trung bình 3 ngày)

%K = [(C – L14) / (H14 – L14)] × 100

Trong đó:

• C = giá đóng cửa hiện tại
• L14 = giá thấp nhất trong 14 kỳ
• H14 = giá cao nhất trong 14 kỳ

%D = (%K hiện tại + %K hôm qua + %K 2 ngày trước) / 3

Ví dụ từ dữ liệu dầu WTI: ngày 8/9/2023, giá đóng cửa 84.4, H14=84.4, L14=77.07, tính được %K = 100 cho thấy giá ở đỉnh của phạm vi.

Fast Stochastic vs Slow Stochastic: khác nhau như thế nào

Fast Stochastic tính trực tiếp từ giá mới nhất, khiến giá trị biến đổi nhanh, nếu giá đóng cửa = đỉnh cao nhất thì %K sẽ đạt 100 ngay lập tức.

Slow Stochastic tính trung bình của Fast Stochastic qua một bước, làm cho:

• Mượt hơn
• Cho tín hiệu chậm hơn
• Ít tín hiệu giả hơn
• Phù hợp phân tích trung hạn

4 cách đọc và sử dụng Stochastic Oscillator

1. Phân tích xu hướng (Trend)

Xác định hướng giá dựa trên so sánh %K và %D:

• %K > %D: giá nằm trên trung bình của chính nó → xu hướng tăng
• %K < %D: giá nằm dưới trung bình → xu hướng giảm

Lưu ý: Phương pháp này phù hợp ngắn hạn, dài hạn sẽ có nhiều tín hiệu giả.

2. Đo độ mạnh của động lượng

Thấy qua khoảng cách giữa %K và %D:

• Khoảng cách rộng: động lượng mạnh, xu hướng đang tăng tốc
• Khoảng cách hẹp dần: động lượng yếu đi, có thể sắp đảo chiều

3. Vùng quá mua/quá bán (Overbought/Oversold)

Đây là cách sử dụng phổ biến nhất:

• %K > 80: Quá mua → giá đã cao, không nên mua
• %K < 20: Quá bán → giá đã thấp, không nên bán

Các vùng này cảnh báo sự thay đổi lớn sắp tới.

4. Tìm điểm đảo chiều (Divergence)

Gồm 2 loại:

Divergence giảm (Bearish Divergence):

• Giá tạo đỉnh mới, nhưng %K tạo đỉnh thấp hơn
• Tín hiệu bán yếu → có thể đảo chiều giảm

Divergence tăng (Bullish Divergence):

• Giá tạo đáy mới, nhưng %K tạo đáy cao hơn
• Tín hiệu mua → có thể đảo chiều tăng

Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm

✓ Dễ tính toán và diễn giải - chỉ dùng 3 biến ✓ Tốt để xác định vùng giá - Overbought/Oversold rõ ràng ✓ Hữu ích cho giao dịch ngắn hạn - phù hợp Day Trading

Hạn chế

✗ Chỉ báo trễ (Lagging Indicator) - tín hiệu chậm, cần xác nhận ✗ Dữ liệu ít - không phù hợp xu hướng lớn ✗ Tín hiệu giả nhiều - nếu dùng riêng lẻ dễ dẫn đến mất mát

Kết hợp với các công cụ Phân tích kỹ thuật khác

1. Stochastic + EMA

Dùng EMA để xác định xu hướng + Stochastic xác nhận điểm vào:

• Giá vượt EMA = chờ mua (chờ %K cắt lên %D)
• Giá giảm dưới EMA = chờ bán (chờ %K cắt xuống %D)

2. Stochastic + RSI

Dùng RSI xác nhận quá mua quá bán + Stochastic xác định điểm cắt:

• RSI > 50 + %K > %D = vùng mua
• RSI < 50 + %K < %D = vùng bán

3. Stochastic + MACD

Dùng MACD xác định động lượng xu hướng + Stochastic xác nhận điểm đổi chiều:

• MACD cắt lên + %K cắt lên từ vùng quá bán = tín hiệu mua mạnh
• MACD cắt xuống + %K cắt xuống từ vùng quá mua = tín hiệu bán mạnh

4. Stochastic + Mẫu hình giá (Price Pattern)

Dùng mẫu hình giá để xác định dạng + Stochastic xác nhận thời điểm:

• Khi xuất hiện mẫu đảo chiều hoặc breakout
• Dùng Stochastic xác nhận sự bứt phá của giá

Ví dụ: Khi tam giác đang hình thành, %K cắt lên %D từ vùng quá bán kèm nến xanh = tín hiệu mua.

Chiến lược giao dịch GBP/USD ví dụ

Công cụ: Stochastic(14,1,5) + EMA(75)
Khung thời gian: 5 phút

1. Bước 1: Quan sát giá giảm dưới EMA75 → chờ bán
2. Bước 2: Chờ đến khi %K cắt xuống %D từ vùng quá mua → mở Short
3. Bước 3: Đóng Short khi %K cắt lên %D từ vùng quá bán

Kết quả: lợi nhuận từ biến động nhanh ngắn hạn.

Các điểm cần nhớ quan trọng

• Stochastic không phải là tín hiệu mua bán hoàn hảo
• Phải kết hợp với các công cụ phân tích khác để xác nhận tín hiệu
• Điều chỉnh tham số phù hợp khung thời gian của bạn
• Thử nghiệm thực tế trước khi dùng tiền thật
• Thành công trong giao dịch = chọn đúng chỉ báo + quản lý rủi ro + tâm lý vững vàng

Tóm lại

Stochastic Oscillator vẫn là công cụ có giá trị đối với nhà giao dịch, nhưng cần hiểu rằng nó chỉ là một trong nhiều công cụ chứ không phải yếu tố quyết định duy nhất. Thành công trong giao dịch đến từ phân tích đa chiều, quản lý rủi ro tốt và kinh nghiệm tích lũy qua nhiều lần thực hành.