Mẹo sao chép trong giao dịch sao chép [Tỷ lệ Sharpe & Đường cong lợi suất] - Tháng 1 năm 2025, Gate

Giao dịch sao chép là một loại sản phẩm giao dịch cho phép người dùng dẫn dắt giao dịch hoặc sao chép giao dịch của người khác. Là một người sao chép, việc chọn một nhà giao dịch phù hợp là rất quan trọng. Bài viết này sẽ giới thiệu hai phương pháp để đánh giá khả năng lãnh đạo của một nhà giao dịch, cũng như những xu hướng mới nhất cho năm 2025, bao gồm các chỉ số nền tảng nâng cao, các chiến lược lựa chọn tiên tiến kết hợp với đa dạng hóa danh mục đầu tư, và hệ thống cross-margin sáng tạo của Gate và giao dịch một chiều (chỉ dành cho tham khảo).

Các xu hướng mới nhất trong giao dịch sao chép cho năm 2025

Dữ liệu thống kê chính của từng nền tảng

Vào năm 2025, nền tảng giao dịch sao chép cho thấy sự tăng trưởng đáng kể, và hệ thống Gate đã cải thiện các chỉ số hiệu suất:

Chiến lược Lựa chọn Nâng cao

Ngoài việc phân tích tỷ lệ Sharpe và đường cong lợi nhuận, những nhà đầu tư giao dịch sao thành công hiện đang đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ bằng cách chọn những nhà giao dịch hàng đầu có chiến lược bổ sung. Gate hỗ trợ phương pháp này thông qua phân tích hiệu suất giao dịch nâng cao và các công cụ quản lý rủi ro tự động.

Dữ liệu từ nền tảng cho thấy rằng những người theo dõi sử dụng nhiều nhà giao dịch hàng đầu với các hệ thống giao dịch khác nhau có mức độ tiếp xúc với rủi ro biến động thấp hơn 23% so với việc sao chép chiến lược của một nhà giao dịch duy nhất.

Đổi mới nền tảng

Hệ thống giao dịch sao chép của Gate tập trung vào một chế độ ký quỹ từng phần và giao dịch theo một hướng, cung cấp giới hạn rủi ro rõ ràng hơn so với các lựa chọn ký quỹ đầy đủ mà các nền tảng khác cung cấp. Việc tách biệt giữa các tài khoản giao dịch sao chép và tài khoản tương lai đảm bảo phân bổ vốn riêng biệt cho việc quản lý vị thế tối ưu.

Mẹo để sao chép giao dịch trong giao dịch thực [Tỷ lệ Sharpe & Đường cong lợi suất]

Giao dịch sao chép là một sản phẩm giao dịch tích hợp giao dịch do người dùng dẫn dắt và giao dịch theo người dùng. Quá trình chọn một nhà giao dịch làm người dùng giao dịch sao chép là đặc biệt quan trọng. Bài viết này sẽ giới thiệu cho bạn hai phương pháp đánh giá khả năng dẫn dắt giao dịch của một nhà giao dịch (chỉ để tham khảo).

Hai phương pháp để đánh giá khả năng giao dịch sao chép của một trader (chỉ để tham khảo)

• Tỷ lệ Sharpe - Một chỉ số để nhanh chóng đánh giá khả năng và sự ổn định trong việc sao chép giao dịch của một nhà giao dịch.

• Đường lợi nhuận - Quan sát trực quan hiệu suất và biến động lợi nhuận của các nhà giao dịch trong giao dịch sao chép.

Tỷ lệ Sharpe Giải thích

Công thức tính tỷ lệ Sharpe là gì?

Trong giao dịch sao chép trực tiếp của Gate, tỷ lệ Sharpe có thể được hiểu đơn giản là một tham số kỹ thuật, được tính bằng trung bình lợi nhuận của nhà giao dịch chia cho độ lệch chuẩn của các lợi nhuận.

Tỷ lệ hoàn vốn tổng thể và độ lệch chuẩn của các khoản hoàn vốn được cập nhật mỗi giờ. Để biết thêm thông tin về cách tính tỷ lệ hoàn vốn, vui lòng tham khảo: Tài liệu điều chỉnh tính toán tỷ lệ hoàn trả tổng của giao dịch sao chép Gate

Tỷ lệ Sharpe Giá trị và Ứng dụng thực tiễn

Tỷ lệ Sharpe là một chỉ số đo lường mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro, điều này liên quan đến hiệu suất của nhà giao dịch sao chép. Ví dụ, nếu nhà giao dịch A có lợi nhuận trung bình là 10% và rủi ro là 20%, trong khi nhà giao dịch B có lợi nhuận trung bình là 10% và rủi ro là 30%, dễ dàng nhận thấy rằng nhà giao dịch A có mối quan hệ giữa lợi nhuận và rủi ro thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, nếu tỷ lệ lợi nhuận trung bình của trader C là 10% và rủi ro của trader C là 20%, trong khi tỷ lệ lợi nhuận trung bình của trader D là 20% và rủi ro của trader D là 50%, làm thế nào chúng ta có thể đánh giá khách quan mối quan hệ rủi ro-lợi nhuận giữa C và D?

Đây là nơi Tỷ lệ Sharpe phát huy tác dụng. Theo công thức tính Tỷ lệ Sharpe: lợi nhuận trung bình của nhà giao dịch / độ lệch chuẩn của lợi nhuận (độ lệch chuẩn của lợi nhuận càng lớn, rủi ro càng cao). Tiếp theo, sử dụng các trường hợp của Trader C và Trader D, chúng tôi sẽ giải thích ngắn gọn cách sử dụng Tỷ lệ Sharpe để lựa chọn giữa hai nhà giao dịch này: chuyển đổi mối quan hệ giữa rủi ro và lợi nhuận thành Tỷ lệ Sharpe, Tỷ lệ Sharpe của Trader C = 10% / 20% = 0.5, Tỷ lệ Sharpe của Trader D = 20% / 50% = 0.4.
Rõ ràng là việc sử dụng Tỷ lệ Sharpe để đánh giá Trader C là tốt hơn. Do đó, với tư cách là một nhà giao dịch sao chép, người ta có thể sử dụng Tỷ lệ Sharpe để thực hiện một đánh giá đơn giản về khả năng giao dịch của các nhà giao dịch, từ đó giảm rủi ro đầu tư và tăng lợi nhuận đầu tư.

Giải thích về Đường lợi suất

Hình thức hiệu suất của đường cong lợi suất là gì?

Hiệu suất của đường cong lợi suất được thể hiện như sau: trục ngang đại diện cho đơn vị thời gian của trader, và trục dọc đại diện cho đường cong tọa độ hai chiều của tỷ lệ lợi suất của trader.

Phân tích trường hợp: Thông tin giá trị nào có trong đường cong lợi nhuận?

Như hình dưới đây cho thấy, đường lợi nhuận được hiển thị dưới dạng đường cong thời gian và tỷ lệ hoàn vốn, cho phép các nhà giao dịch sao chép quan sát một cách trực quan hơn xu hướng tổng thể của tỷ lệ lợi nhuận của trader.

Mức sinh lời cao nhất trong biểu đồ đại diện cho khả năng giao dịch sao chép tiềm năng của nhà giao dịch, trong khi mức sinh lời cao nhất và sự định giá thấp phản ánh sự ổn định của nhà giao dịch trong giao dịch sao chép. Tổng thể, tình hình giao dịch sao chép của nhà giao dịch này là ổn định và đáng tin cậy, và đang ở giai đoạn tăng trưởng tổng thể về lợi nhuận. Tuy nhiên, cũng có thể có những sự sụt giảm nhỏ và gián đoạn trong lợi nhuận. Tuy nhiên, việc kiểm soát lỗ là khá tốt, với rất ít trường hợp mất vốn xảy ra, cho thấy nhà giao dịch có đủ phương tiện để đối phó với điều kiện thị trường biến động, khiến việc theo dõi các giao dịch của họ đáng để xem xét.