RSI: Технічний індикатор, який допомагає передбачити зміни на ринку

Скільки разів ви бачили, як ціна акції піднімається або знижується, не знаючи точно, коли саме потрібно входити або виходити? Індикатор RSI — це інструмент, який багато трейдерів використовують для вирішення цієї проблеми. Але ось що важливо: сам по собі RSI недостатній. Його потрібно поєднувати з аналізом трендів та іншими індикаторами, щоб підвищити ймовірність успіху.

У цьому повному аналізі ми розглянемо, як працює RSI, як правильно його інтерпретувати і, що найголовніше, як використовувати його разом із стратегія дивергенцій для торгівлі з упевненістю.

Розуміння RSI: Індикатор імпульсу, що працює

Індекс відносної сили (RSI за англійською) — це осцилятор, який вимірює швидкість і величину змін ціни. На відміну від трендових індикаторів, RSI є передовим індикатором, що означає, що він може попереджати про можливі зміни ще до їхнього настання.

Чому RSI такий ефективний? Тому що він виконує дві ключові функції:

1. Пом’якшує крайні коливання ціни, усуваючи «шум» ринку
2. Нормалізує результати на фіксованій шкалі від 0 до 100, що дозволяє послідовно порівнювати різні активи

Формула RSI

Хоча вам не потрібно бути математиком для торгівлі, розуміння того, як обчислюється RSI, дасть вам впевненість у тому, що він показує:

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

Де RS (Сила відносної) = Середнє значення висхідних закриттів / Середнє значення низхідних закриттів

За замовчуванням, RSI використовує 14 періодів, але його можна налаштовувати відповідно до вашого стилю торгівлі (коротших періодів для активної торгівлі, довших — для середньострокових позицій).

Що означають рівні RSI?

Тут індикатор RSI стає дійсно корисним. Трейдери повинні звертати увагу на три основні зони:

( Зона перекупленості )RSI > 70###

Коли RSI перевищує 70, ринок «гарячий». Покупці домінують, але це створює нестійкий сценарій. Питання, яке має поставити кожен трейдер: скільки часу ця покупна тиск може тривати?

Реальність у тому, що активи можуть залишатися в зоні перекупленості протягом тривалого часу, якщо інвестори підтримують апетит до купівлі за все вищими цінами. Однак, коли RSI нарешті опускається з цієї зони:

• Це може бути лише тимчасова корекція у більш сильному висхідному тренді
• Або ознака початку зниження

( Зона перепроданості )RSI < 30###

Протилежне трапляється, коли RSI опускається нижче 30. Паніка продажу тимчасово панує, але знову ж таки, актив може залишатися перепроданим, якщо його фундаментальні показники слабкі.

Коли RSI виходить із зони перепроданості:

• Ціни можуть відскочити у висхідній корекції в межах ширшого низхідного тренду
• Або підтвердиться зміна напрямку вгору

( Середня зона )RSI = 50###

Цей часто ігнорований рівень є критичним для підтвердження трендів. Уявіть його як «бак для палива» руху:

• Якщо RSI коливається між 50 і 70, поки ціна зростає, є паливо для подальшого зростання
• Якщо коливається між 50 і 30, коли ціна падає, є паливо для подальшого зниження
• Якщо індикатор перетинає зону посередині, тренд втрачає силу

Реальні приклади: Як працює RSI на практиці

( Приклад 1: Tesla — Визначення корекцій і розворотів

Дивіться тижневий графік Tesla )NASDAQ: TSLA### з 2019 по 2022 рік:

У травні 2019 RSI потрапляє в зону перепроданості. Потім, коли він виходить із цієї екстремальної зони, починається чіткий висхідний тренд. Але тут ключовий момент: з червня по грудень 2020 RSI робить три послідовних максимуми в зоні перекупленості. Замість глибокого падіння, він лише повертається до середньої зони перед відновленням.

Що це означає? Що корекції м’які, що підтверджує домінування висхідного тренду. Це був ідеальний момент для збільшення довгих позицій, а не для продажу.

Однак, у жовтні 2021 щось змінилося. RSI вже не досягав нових максимумів у зоні перекупленості, тоді як ціна почала формувати низхідні максимуми. Це був попереджувальний сигнал: тренд втрачає силу.

У грудні 2021 тренд зростання порушено, і RSI опустився в зону перепроданості. Поки індикатор коливається між низькою екстремальною зоною і середньою, ціни продовжують знижуватися.

( Приклад 2: Meta Platforms — Середня зона — ваш союзник

На тижневому графіку Meta Platforms )NASDAQ: META### з 2020 року:

Після мінімуму в зоні перепроданості у березні 2020 ціна починає сильний висхідний тренд. Ось патерн: поки RSI залишається коливатися між середньою зоною (50) і зоною перекупленості (70), ціна зростає. Кожне зниження RSI, що не опускається нижче 50, — це просто пауза у висхідному тренді.

Але у лютому 2022 графік змінюється. RSI нарешті опускається нижче 50 і починає наближатися до зони перепроданості. Ціна прориває свою попередню лінію тренду. Поки RSI залишається між зоною перепроданості і рівнем 50, домінуючий низхідний тренд продовжиться.

Торгові сигнали з RSI: коли діяти?

( Сигнал на покупку: патерн Три точки

Щоб здійснити надійний вхід у довгу позицію, потрібно виконати ці три умови:

1. RSI потрапляє в зону перепроданості )нижче 30### — це необхідна умова
2. RSI повертається до коливальної смуги — індикатор починає відновлюватися
3. Ціна прориває попередню лінію низхідного тренду — це достатня умова для підтвердження операції

Приклад: Taiwan Semiconductor (NYSE: TSM) у вересні-жовтні 2022 показав цю ідеальну конфігурацію. Коли RSI вийшов із зони перепроданості і ціна прорвала лінію тренду, настав час входити у довгу.

( Сигнал на продаж: протилежний патерн

Щоб здійснити надійний короткий вхід:

1. RSI потрапляє у зону перекупленості )понад 70### — необхідна умова
2. RSI повертається до коливальної смуги — індикатор починає падати
3. Ціна прориває попередню лінію висхідного тренду — достатня умова для відкриття коротких позицій

Приклад: Applied Materials (NASDAQ: AMAT) чітко показав входження у коротку позицію у січні 2022, коли виконав ці три умови після місяців у зоні перекупленості.

Критична точка: RSI часто робить кілька точок розвороту в межах екстремальних зон перед поверненням у коливальну смугу. Не поспішайте виходити раніше часу; дочекайтеся прориву попереднього тренду.

Таємна зброя: дивергенція у торгівлі з RSI

Тут багато початківців втрачають гроші: вони довіряють крайнім рівням RSI, не враховуючи, що насправді відбувається з цінами.

Дивергенція — це коли RSI рухається у протилежному напрямку до ціни. Виявивши дивергенцію, ви спостерігаєте важливий розрив, який зазвичай передує зміні напрямку.

( Висхідна дивергенція: сигнал відскоку

Формується, коли:

• Ціна встановлює все нижчі мінімуми )низхідний тренд###
• Але RSI встановлює все вищі мінімуми (зменшення імпульсу вниз)

Інтерпретація: Тиск продавців вичерпано. Ймовірний рух вгору у наступних періодах.

Приклад: Broadcom (NASDAQ: AVGO) чітко показав цю конфігурацію. Поки ціни падали до нових мінімумів, RSI залишався на вищих рівнях, ніж його попередні мінімуми. Це розходження правильно передбачило зростання, яке тривало місяцями.

( Нижня дивергенція: сигнал корекції

Формується, коли:

• Ціна встановлює все вищі максимуми )висхідний тренд###
• Але RSI встановлює все нижчі максимуми (зменшення імпульсу вгору)

Інтерпретація: Ринок втрачає силу, незважаючи на високі ціни. Ймовірна корекція вниз.

Приклад: Walt Disney (NYSE: DIS) показав цю класичну дивергенцію. Ціна продовжувала зростати, але RSI не досягав нових максимумів. Це попередження передбачило зниження, яке тривало понад рік.

Торгівля за дивергенцією — одна з найпотужніших сигналів RSI. Професійні трейдери активно її шукають, оскільки вона має високий рівень точності.

Посилюємо RSI: поєднання з MACD

RSI має обмеження, особливо на дуже коротких таймфреймах. Для більш надійних сигналів багато трейдерів поєднують його з MACD (Схилення та конвергенція рухомих середніх).

Система у поєднанні працює так:

Умова 1: RSI у зоні екстремуму (перекупленості або перепроданості) Умова 2: RSI повертається до коливальної смуги Умова 3: MACD робить перехрестя лінії середини гістограми у напрямку, протилежному попередньому тренду ← Це сигнал входу Умова 4: MACD перетинає лінію СИГНАЛу у напрямку, протилежному попередньому тренду ← Це сигнал виходу

( Практичний приклад: Block Inc. )NYSE: SQ###

Графік показав початкову перекупленість. RSI почав знижуватися і повернувся до коливальної смуги. Коли MACD перетнув нижче своєї середньої лінії гістограми, підтвердивши слабкість вниз, відкрили коротку позицію.

Позиція трималася 4 місяці, поки MACD не перетнув вище лінії СИГНАЛу, що дало сигнал до закриття. Це поєднання системи усунуло фальшиві сигнали, які міг би дати лише RSI.

Висновок: RSI — ваша точна зброя

Індикатор RSI не є ідеальним провісником, але у поєднанні з аналізом трендів, дивергенціями та іншими осциляторими, наприклад MACD, він стає дуже ефективним інструментом.

Три основи для торгівлі з RSI:

1. Розпізнавайте крайні зони (перекупленості і перепроданості)
2. Підтверджуйте проривами попередніх трендів (не торгуйте лише на екстремумах)
3. Шукайте дивергенції (найпотужніший сигнал індикатора)

Пам’ятайте: RSI — необхідна умова, але прорив попереднього тренду — достатня для впевненої операції. Поєднайте обидва і торгуйте, як професіонали.