Оволодійте індикатором RSI і використовуйте дивергенції для покращення своїх операцій

Індикатор RSI — один із найпоширеніших інструментів у технічному аналізі для виявлення екстремальних умов на ринку. Коли ціна активу досягає точок насичення, RSI може попередити про можливі зміни напрямку. Але тут з’являється цікаве: дивергенція RSI — набагато потужніший сигнал, здатний передбачити розвороти з досить високою ймовірністю. Однак важливо розуміти, що цей індикатор сам по собі не працює. Його потрібно доповнювати іншими інструментами і, особливо, аналізом трендів на графіку.

Що таке насправді індикатор RSI?

RSI, або Індекс відносної сили — це осцилятор, що вимірює імпульс ціни, порівнюючи величину підвищень і падінь за певний період. Його основна функція — визначати ситуації перекупленості та перепроданості, моменти, коли ціна може розвернутися або підтвердити існуючий тренд.

Індикатор виділяється двома основними характеристиками:

• Згладжує екстремальну волатильність: зменшує шум, спричинений хаотичними коливаннями ціни, дозволяючи бачити реальний тренд.
• Має фіксовану шкалу від 0 до 100: що дозволяє послідовно визначати відносне положення ціни.

Як обчислюється індикатор RSI

Формула RSI для “n” періодів така:

RSI = 100 - [100 / (1 + RS)]

Де RS — це співвідношення між середнім зростанням і середнім падінням за цей період. Індикатор нормалізує цей коефіцієнт у шкалі 0-100. За замовчуванням використовується 14 періодів, але його можна налаштовувати відповідно до вашої торгової стратегії.

Правильне інтерпретування RSI

Справжній потенціал RSI проявляється, коли він досягає екстремальних значень. Щоб правильно його інтерпретувати, враховуйте наступне:

Зона перекупленості (RSI ≥ 70): коли індикатор піднімається вище 70, це свідчить про перекупленість активу. Хоча багато очікують негайного падіння, важливо пам’ятати, що активи можуть залишатися в цій зоні тривалий час за умови високого попиту. Коли індикатор виходить із цієї зони, це може бути просто корекція в рамках чинного висхідного тренду, а не обов’язково його завершення.

Зона перепроданості (RSI ≤ 30): навпаки, значення нижче 30 вказують на перепроданість. Хоча це зазвичай передує відновленню ціни, активи з слабкими фундаментальними показниками можуть залишатися в цій зоні довго, оскільки покупці утримуються.

Середній рівень (RSI = 50): цей невидимий, але важливий рівень виступає як осьова точка між двома крайнощами. Поки індикатор тримається вище 50, ціна має тенденцію зростати. Якщо він опускається нижче і залишається там, ціна зазвичай починає падати.

Важливо пам’ятати, що жоден індикатор, включаючи RSI, не може замінити аналіз трендів. Осцилятори — це передові інструменти, що створюють необхідні умови, але підтвердження через прориви ліній тренду є достатньою умовою для впевненого відкриття позицій.

Перекупленість проти перепроданості: розуміння тривалості

Реальне значення RSI полягає у визначенні, чи виправдані ситуації перекупленості/перепроданості і скільки вони можуть тривати.

Розглянемо історичний сценарій: акція сектору напівпровідників була в зоні перепроданості у вересні-жовтні 2022 року. Індикатор знижувався, але потім повертався до нормальної коливальної смуги. Ціна, у свою чергу, почала проривати низхідну трендову лінію, що формувалася з січня того ж року. Це був сигнал: поки RSI коливався між перепроданістю і серединою, існувала хороша ймовірність продовження висхідного руху. Корекції індикатора у таких випадках просто допомагають визначити більш привабливі точки входу.

Аналогічно, коли актив тримає кілька точок перекупленості протягом місяців (скажімо, з червня по грудень), але RSI ніколи не проникає суттєво в середню зону, ми маємо тимчасові корекції в рамках домінуючого висхідного тренду. Справжній розворот настає, коли ціна нарешті прориває попередню трендову лінію, а RSI рухається до протилежної крайності, встановлюючи “зниження консолідації” з низхідними максимумами.

Торгові сигнали з RSI

( Сигнал на купівлю

Класичний сигнал на купівлю виникає, коли одночасно виконується три умови:

1. RSI досягає зони перепроданості )нижче 30###
2. RSI повертається до нормальної коливальної смуги
3. Відбувається прорив попередньої низхідної трендової лінії

Пам’ятайте: RSI створює необхідну умову (екстремальний осцилятор), але прорив тренду — це достатня умова, що підтверджує входження.

( Сигнал на продаж

Сигнали на продаж працюють у зворотному порядку:

1. RSI досягає зони перекупленості )вище 70###
2. RSI повертається до коливальної смуги
3. Відбувається прорив попередньої висхідної трендової лінії

Не поспішайте з першим дотиком до крайніх зон. Часто RSI формує кілька точок розвороту всередині екстремальних зон перед підтвердженням зміни тренду. Очікування прориву попередньої лінії — це те, що відрізняє прибуткові операції від фальшивих рухів.

Дивергенція RSI: ваша найпотужніша зброя

Справжня магія RSI проявляється у дивергенціях. Коли точки розвороту ціни і RSI співпадають у тому ж напрямку, ми маємо конвергенцію, що підтверджує існуючий імпульс. Але коли ці точки розходяться, ми потрапляємо у зону дивергенції — один із найнадійніших сигналів зміни напрямку.

( Висхідна дивергенція

Виникає під час низхідного тренду, коли ціна робить нижчі мінімуми, але RSI — вищі мінімуми )зона перепроданості###. Така дивергенція свідчить про слабкість продавців і ймовірність розвороту вгору.

Уявіть актив технологічного сектору, що різко падає у жовтні, формуючи все нижчі мінімуми. Однак RSI, хоча і залишається в зоні перепроданості, починає показувати вищі мінімуми. Це означає, що покупці починають здобувати перевагу під радаром ціни. Через два місяці висхідний тренд підтверджує цю сигнал.

( Нисхідна дивергенція

Виникає під час висхідного тренду, коли ціна робить вищі максимуми, але RSI — нижчі максимуми )зона перекупленості###. Осцилятор виявляє втрату сили раніше, ніж це відобразить ціна, передбачаючи розворот вниз.

У реальному випадку: ціна зростає, встановлюючи все вищі максимуми, підтверджуючи висхідний тренд. Одночасно RSI у зоні перекупленості починає показувати нижчі максимуми. Це розхождение — попереджувальний сигнал ринку. Наступає тривалий спад, що у деяких випадках триває понад рік.

Поєднання RSI з MACD для більш надійних сигналів

RSI має обмеження, особливо на дуже коротких таймфреймах, де він часто дає фальшиві сигнали. Ефективний спосіб підсилити систему — поєднати його з MACD (Moving Average Convergence Divergence).

MACD складається з трьох компонентів: лінії MACD, сигнальної лінії і гістограми, що коливається навколо нульового рівня.

Структура комбінованої роботи:

1. RSI досягає зони перекупленості (перепроданості) — це необхідна умова
2. RSI повертається до коливальної смуги
3. Лінія MACD перетинає середню лінію гістограми у напрямку протилежному тренду — це достатня умова для входу
4. Лінія MACD перетинає сигнальну лінію у протилежному напрямку — це сигнал до закриття

Застосовуючи цю систему: припустимо, RSI досяг перекупленості під час тривалого висхідного тренду. Це викликає підозру на розворот. RSI поступово повертається вниз. Коли MACD перетинає середню лінію гістограми вниз, підтверджуючи, що тиск продавців посилюється, відкриваємо коротку позицію. Позиція залишається відкритою до моменту, коли MACD знову перетинає сигнальну лінію вгору, що може статися через 4 місяці. Хоча рух вниз продовжиться після закриття, ця система допомагає уникнути втрат через фальшиві сигнали.

Висновок: інтеграція RSI у вашу стратегію

Індикатор RSI і його дивергенції — потужні елементи для значного підвищення шансів на успіх на ринках. Головне — розуміти, що вони не працюють ізольовано, а як частина цілісної системи, де аналіз трендів підтверджує сигнали, що генерує RSI. Освоївши ці концепції, ви побачите, як ваша здатність передбачати ринок значно покращиться.