Налаштування та практичний посібник з відхилення: точне визначення точок входу та виходу за допомогою індикатора BIAS

Що таке рівень відхилення? Обов’язковий технічний інструмент для трейдера

Якщо ви часто дивитесь на графіки акцій або цифрових активів, ви напевно чули про концепцію рівня відхилення. Простими словами, рівень відхилення (BIAS, також відомий як Y-значення) виражається у відсотках і показує ступінь відхилення ціни від рухомої середньої лінії — це ключовий індикатор для визначення надмірного зростання або падіння активу в короткостроковій перспективі.

Приклад із життя: припустимо, що середня довгострокова ціна товару становить 100 гривень, і раптом вона різко зросла до 120 гривень. Тоді інвестор задумається: можливо, ціна занадто завищена і має відкотитися назад. Це “завищення” можна кількісно оцінити за допомогою рівня відхилення. Коли ціна далеко від середньої лінії, абсолютне значення рівня відхилення зростає — це означає, що ризик або можливість корекції зростає.

Як обчислюється рівень відхилення? Від формули до практичного застосування

Формула розрахунку рівня відхилення дуже проста:

N-денний рівень відхилення = ((Ціна закриття сьогодні - N-денна рухома середня) / N-денна рухома середня × 100%

Перший крок — обчислити рухому середню. Наприклад, для 5-денної середньої: додати ціни за останні 5 днів і поділити на 5 — це і буде значення MA; потім для 6-го дня обчислити середню за останні 5 днів і так далі, утворюючи лінію — це і є рухома середня.

Зверніть увагу, що рухома середня має запізнення — вона відображає середню ціну за минулий період, а не поточний ринок у реальному часі. Тому й рівень відхилення, розрахований на її основі, теж буде запізнюватися, що важливо враховувати у практиці.

Класифікація рівня відхилення та правила застосування

) Значення позитивного та негативного відхилення

Позитивне відхилення: ціна знаходиться вище за середню (ціна закриття > середня), що свідчить про сильне короткострокове зростання. Чим більше число, тим більше прибуткових ордерів і тиску на продаж.

Негативне відхилення: ціна нижче за середню (ціна закриття < середня), що означає глибоке короткострокове падіння. Чим більше абсолютне значення, тим сильніше підтримка знизу і вищі шанси на відскок.

Відмінності рівнів відхилення для різних періодів

Зазвичай використовують періоди 5, 10, 30, 60 днів або 6, 12, 18, 24, 72 дні. Різні періоди підходять під різні стилі торгівлі:

• Короткострокові (5-10 днів): швидко реагують на короткострокові коливання, можуть давати фальшиві сигнали
• Середньострокові (20-30 днів): баланс між швидкістю і точністю, підходять більшості трейдерів
• Довгострокові (60+ днів): мають сильний фільтр, дають менше сигналів, але більш надійних

Яке значення рівня відхилення вказує на точку входу або виходу?

Це питання не має абсолютної відповіді — все залежить від ринкової ситуації:

У слабкому ринку:

• Рівень відхилення > +5 → сигнал перекупленості, розглянути зменшення позиції або продаж
• Рівень відхилення < -5 → сигнал перепроданості, можливо, варто купувати на зниженнях

У сильному ринку:

• Рівень відхилення > +10 → справжній сигнал перекупленості, розглядати продаж
• Рівень відхилення < -10 → справжній сигнал перепроданості, розглядати купівлю

Приклад із практики: Акція має рівень відхилення +15 на 24-й день, що свідчить про надмірне короткострокове зростання. Хоча ціна може ще йти вгору, ризик вже очевидний. Не потрібно поспішати з повним виходом — краще частково зафіксувати прибуток. Навпаки, якщо рівень відхилення опустився нижче -15, це явна ознака перепроданості — саме час купувати, а не продавати.

Як налаштувати індикатор рівня відхилення на торговій платформі

Зазвичай процес налаштування виглядає так:

1. Відкрити графік свічок, знайти меню “Індикатори” або “Технічні інструменти”
2. Знайти BIAS або рівень відхилення і додати його до графіка
3. Натиснути на назву індикатора, щоб зайти у налаштування
4. Вказати період (зазвичай 5, 10, 30 днів або їх комбінація)
5. Зберегти налаштування і встановити рівні попередження (наприклад, ±5 і ±10)

Рекомендується одночасно виводити кілька рівнів відхилення (наприклад, 5, 10 і 30 днів), щоб і швидко реагувати на короткострокові можливості, і враховувати середньострокову тенденцію. Багато платформ підтримують налаштування попереджень — при досягненні ціною заданого рівня рівня відхилення вони сповіщають, що значно підвищує ефективність торгівлі.

“Пастки” рівня відхилення: чому іноді він не працює?

Хоча рівень відхилення дуже корисний, він має і свої обмеження:

1. У флетовому ринку ефективність низька
Якщо акція довго торгується у вузькому діапазоні, ціна коливається в межах ±3%, рівень відхилення майже не змінюється, сигналів майже немає — інструмент мало корисний.

2. Запізнення і ризик пропустити момент
Через запізнення рухомої середньої, сигнали рівня відхилення часто приходять із запізненням. У швидкому падінні ціни, коли рівень відхилення вже сигналізує про перепроданість, ціна може вже сильно знизитися. Тому не слід покладатися лише на цей індикатор для продажу.

3. Вплив капіталу і обсягу торгівлі
Для великих компаній з високою ліквідністю і капіталом рівень відхилення більш точний. Для малих капіталізаційних акцій, які легко маніпулювати, цей індикатор може давати хибні сигнали.

Практичні поради та застереження щодо рівня відхилення

Обов’язково поєднувати з іншими індикаторами

Рівень відхилення не слід використовувати ізольовано. Найкращі комбінації:

• Рівень відхилення + KD: коли рівень відхилення в зоні перекупленості і KD також у високих значеннях — сигнал до продажу більш надійний; навпаки, для купівлі
• Рівень відхилення + Полігональні канали (Б Bollinger): поєднання з верхніми і нижніми лініями Bollinger дає точніші сигнали на перепроданість і перекупленість
• Рівень відхилення + Обсяг: при досягненні екстремальних значень рівня відхилення — перевірити обсяг торгів, щоб підтвердити або спростувати пробій

Вибір параметрів — ключовий момент

Якщо обрати короткий період (3-5 днів), індикатор стане дуже чутливим і часто даватиме фальшиві сигнали, що призведе до високих комісій і втрат. Надто довгий період (90+ днів) зробить його занадто повільним, і сигнали прийдуть із запізненням.

Оптимальною вважається середина — період 10-30 днів, що дозволяє ловити середньострокові можливості і зменшує кількість шуму.

Враховуйте якість акцій

Для стабільних компаній з хорошими фінансовими показниками, падіння викликає швидке зростання рівня відхилення — це сигнал до швидкого входу. Для проблемних або ризикованих акцій, навіть при рівні відхилення -20, інвестори не будуть купувати — відскок може і не настати.

Тому перед застосуванням рівня відхилення потрібно оцінити якість активу — сигнал для хороших компаній більш надійний.

Рівень відхилення — це базовий, але дуже корисний технічний інструмент. Його правильне застосування значно підвищує шанси на успіх. Але пам’ятайте: ідеального індикатора не існує, тому важливо поєднувати його з фундаментальним аналізом, іншими інструментами і строгим управлінням ризиками для стабільної прибутковості.