Правильний спосіб освоєння індикатора RSI: від початківця до профі

Згадуючи технічний аналіз, індикатор RSI (індекс відносної сили) майже є обов’язковим інструментом для кожного трейдера. Як один із найпоширеніших індикаторів на ринку, RSI широко використовується через свою простоту та зрозумілість — на відміну від MACD, який вимагає складних математичних обчислень, логіка розрахунку RSI базується лише на елементарній арифметиці, але при цьому ефективно відображає співвідношення сил між покупцями та продавцями на ринку.

Що саме вимірює RSI?

Повна назва RSI англійською — Relative Strength Indicator, що перекладається як індекс відносної сили. Це ім’я вже розкриває його суть — шляхом порівняння недавніх цінових підйомів і падінь він визначає, чи перебуває ринок у стані перепроданості чи перекупленості, щоб керувати рішеннями щодо входу та виходу з торгів.

З точки зору застосування, спочатку RSI був створений для вимірювання короткострокової сили та слабкості між покупцями та продавцями, але в практиці він еволюціонував у багатофункціональний інструмент аналізу ринкової ситуації. Зазвичай він поєднується з індикаторами KD, MACD і з’являється під графіком цін, формуючи інформаційну підтримку для прийняття інвестиційних рішень.

Розбір формули розрахунку RSI

Логіка розрахунку RSI досить проста і виражається формулою:

RSI = (середній приріст за останній період ÷ ((середній приріст + середній спад за останній період) )) × 100

Ядро цієї формули — аналіз амплітуди цінових змін за певний період для кількісного визначення співвідношення сил на ринку. Зазвичай короткостроковий RSI береться за період 6 днів.

Розглянемо конкретний приклад. Припустимо, ціна активу за 6 днів змінювалася так:

• 1-ий і 2-ий день: +1, +3 (зростання)
• 3-ій день: -2 (зниження)
• 4-ий і 5-ий день: +2, +4 (зростання)
• 6-ий день: -3 (зниження)

Обчислювальні кроки:

Перший крок: середній приріст у дні з ростом = (1+3+2+4) ÷ 4 = 2.5

Другий крок: середній спад у дні з падінням = (2+3) ÷ 2 = 2.5

Третій крок: підставляємо у формулу = 2.5 ÷ (2.5 + 2.5) × 100 = 50

З цього результату видно, що коли сила зростання і падіння приблизно рівні, RSI залишається на рівні 50. Якщо зростання сильніше, RSI піднімається вище 50; якщо слабше — опускається нижче 50. В екстремальних випадках значення RSI коливається від 0 до 100 — 100 означає, що за період був лише зростання без падінь, а 0 — навпаки.

Дві головні пастки RSI: дивергенція та “загасання”

( Як розуміти дивергенцію

Дивергенція RSI буває двох типів: верхня дивергенція та нижня дивергенція.

Верхня дивергенція: ціна встановлює новий максимум за період, але RSI не підтверджує цей максимум, залишаючись на попередньому рівні — це зазвичай сигнал про слабкість зростання і можливий наближення корекції.

Нижня дивергенція: ціна встановлює новий мінімум, але RSI не підтверджує його, залишаючись вище попереднього — це сигнал про ослаблення тиску продавців і потенційний розворот вгору.

Суть дивергенції — дисбаланс у ринкових емоціях. Під час формування дивергенції ринок перебуває під тиском, і коли цей тиск досягає критичної точки, він раптово звільняється, що може спричинити різкий розворот цін.

) Причини та небезпеки “загасання”

Одним із найсерйозніших недоліків RSI є явище “загасання” на високих рівнях. Це зазвичай трапляється під час сильних трендів з високою динамікою:

За даними RSI, ринок потрапляє у зону перепроданості (RSI > 80), що за логікою має сигналізувати про вихід з позиції для фіксації прибутку. Але у сильних трендах ціна продовжує зростати, а RSI зростає повільно і з часом стає майже плоским — утворюючи параболоїд, що нагадує “загасання” індикатора. Це і є “загасання” — індикатор втратив свою чутливість.

Небезпека полягає в тому, що якщо трейдери надто покладаються на сигнали перепроданості або перекупленості RSI, вони можуть рано виходити з ринку і пропустити значний прибуток.

Основні моменти застосування RSI на практиці

1. Середня лінія — межа сили

Коли RSI перетинає 50 знизу вгору — це ознака переважання покупців і потенційного зростання; коли перетинає зверху вниз — ознака переважання продавців і можливого падіння. Це базовий спосіб оцінки.

2. Два критичних рівні для перепроданості та перекупленості

• RSI > 80: ринок у зоні перепроданості, слід бути обережним щодо можливого корекційного відкату
• RSI < 20: ринок у зоні перекупленості, можливий розворот вгору

3. Умови використання дивергенцій

Дивергенція не завжди працює. Якщо під час формування дивергенції RSI багаторазово перетинає рівень 50, це свідчить про флетову корекцію, і ринок може не дати очікуваного розвороту. Тому перед застосуванням дивергенції потрібно переконатися, що RSI стабільно тримається з однієї сторони рівня 50.

4. Мультичасові резонанси

Багато трейдерів одночасно налаштовують RSI на 6, 12 і 24 дні для аналізу:

• Якщо всі три RSI знаходяться нижче 50 і формують W-образну структуру — це ознака ослаблення продавців і можливого відскоку
• Якщо всі три RSI вище 50 і формують M-образну — це сигнал про слабкість зростання і можливий розворот вниз

5. Золотий та мертвий хрест

• Золотий хрест: короткостроковий RSI перетинає довгостроковий знизу вгору — сигнал до входу в позицію
• Мертвий хрест: короткостроковий RSI перетинає довгостроковий зверху вниз — сигнал до виходу

Як уникнути “загасання” RSI?

Оскільки “загасання” — це проблема RSI, як її подолати?

По-перше, ніколи не приймайте рішення, орієнтуючись лише на RSI. Це короткостроковий індикатор, і його сигнали мають обмежену актуальність. Обов’язково враховуйте інші інструменти — MACD, ковзні середні, обсяг торгів.

По-друге, регулюйте період RSI. Збільшення періоду (наприклад, з 6 до 12 або 24 днів) зробить RSI менш чутливим і більш стабільним, але зменшить швидкість реакції на зміни ринку. Вибір залежить від вашого стилю торгівлі.

По-третє, аналізуйте цінову поведінку і тренди. Коли RSI “загасає”, важливо дивитися на ціну — чи оновлює вона максимум, чи тренд залишається висхідним, а не покладатися лише на числові значення індикатора.

Підсумки

RSI — дійсно один із найпростіших у освоєнні інструментів технічного аналізу, але через свою простоту трейдери часто зловживають “сліпим довір’ям” цифрам. Розуміння логіки RSI — співвідношення сил на ринку — є ключем до його правильного застосування. Дивергенція і “загасання” — це “хвороби” RSI, але, якщо зрозуміти їх причини, можна уникнути ризиків і знайти вигідні точки входу та виходу. Пам’ятайте, RSI — лише допоміжний інструмент, а остаточне рішення завжди залишається за трейдером.