MACD та гістограма: потужні інструменти аналізу трендів та імпульсу

MACD що таке насправді

MACD (Moving Average Convergence Divergence) виникає з порівняння двох експоненційних ковзних середніх (EMA): короткострокової (12 днів) та довгострокової (26 днів). Цей індикатор був винайдений Джеральдом Аппелем наприкінці 1970-х років для відстеження змін у тренді цін у режимі реального часу.

Цей показник особливий тим, що може одночасно вказувати дві речі:

• Тренд (Trend): напрямок руху ціни
• Моментум (Momentum): сила цього руху

Причина, чому обирають EMA замість SMA, полягає в тому, що EMA більше враховує останні зміни цін, тому швидше реагує на сигнали змін.

Основна структура MACD: скільки частин

1. Основна лінія MACD

Обчислюється за формулою: MACD = EMA(12) - EMA(26)

Результат відображає тенденцію цін:

• MACD > 0 (вище нуля): короткострокова середня вище довгострокової = зростаючий тренд
• MACD < 0 (нижче нуля): короткострокова середня нижча за довгострокову = спадний тренд
• Кут нахилу: показує силу. Швидке зростання = сильний моментум

2. Лінія сигналу (Signal Line)

Обчислюється як EMA(9) від значення MACD. Її роль — підтвердження змін:

• MACD > 0 і Signal > MACD: підтвердження зростаючого тренду (Bullish)
• MACD < 0 і Signal < MACD: підтвердження спадного тренду (Bearish)

Значення EMA(9) можна налаштовувати, наприклад, EMA(5( або EMA)7(, щоб зробити сигнал більш чутливим.

) 3. Гістограма MACD: часто ігнорується

Гістограма MACD — це різниця між MACD і лінією сигналу: Гістограма = MACD – Signal Line

Це графік у вигляді стовпчиків, що показують зближення та розходження )з назвою Convergence-Divergence###:

• Гістограма > 0: MACD вище Signal — сильний зростаючий тренд (чим більше, тим сильніше)
• Гістограма < 0: MACD нижче Signal — сильний спадний тренд
• Гістограма = 0: точка перетину (Crossover Point) — сигнал зміни тренду

Зміна гістограми з позитивної на негативну або навпаки — це перехід через Signal Line, що є важливим сигналом.

Приклад реального обчислення: дані USDCHF

Обчислення MACD вимагає попереднього розрахунку EMA(12) і EMA(26):

Формула EMA:

• EMA(12) = (P × k) + EMAₙ₋₁ × (1 - k)(, де k = 2 / (12 + 1)
• EMA)26( = (P × k) + EMAₙ₋₁ × (1 - k)), де k = 2 / (26 + 1)

Після чого обчислюється Signal Line:

• EMA(9) від MACD = MACD × k( + EMAₙ₋₁ × (1 - k))

Приклад із даних реальних цін (USDCHF у червні-липні 2023):

З цього видно, що можна слідкувати за зміною знаків гістограми (0.0000 → 0.0001 → … → -0.0022), що сигналізує про зміну тренду.

Що показує MACD

( Основне тлумачення MACD

Сильний зростаючий тренд:

• EMA)12( починає віддалятися від EMA)26(
• MACD позитивний і зростає
• Лінія вище нуля з високим нахилом

Слабкий зростаючий тренд:

• EMA(12) все ще вище EMA)26(, але розрив зменшується
• MACD ще позитивний, але зменшується
• Нахил зменшується або горизонтальний

Сильний спадний тренд:

• EMA)12( нижче EMA)26(, розрив збільшується
• MACD негативний і зменшується )з все більшою силою(
• Лінія нижче нуля з глибоким нахилом

) Дивергенція ###протилежних сигналів(

Медвежа дивергенція — попереджувальний сигнал:

• Ціна створює нові вершини
• MACD не підтверджує нові вершини і починає слабшати
• Свідчить про втрату моментуму, можливий перехід у спад

Бичача дивергенція — попереджувальний сигнал:

• Ціна створює нові низи
• MACD не нижче і починає відновлюватися
• Свідчить про закінчення спадного моментуму, можливий перехід у зростання

Як використовувати MACD у торгівлі: 3 стратегії

) Стратегія 1: Перетин нуля (Zero-Cross)

Найпростіший спосіб:

Сигнал на купівлю:

• MACD перетинає знизу вгору нульову лінію (з негативного) в позитивний напрямок
• Це означає, що EMA(12) перетинає EMA(26) знизу

Сигнал на продаж:

• MACD перетинає знизу вгору нульову лінію (з позитивного) в негативний напрямок
• Це означає, що EMA(12) перетинає EMA###26( зверху

Обмеження: сигнали можуть бути запізнілими, оскільки тренд вже почався.

) Стратегія 2: Перетин MACD і Signal Line ###MACD-Signal Crossover(

Більш швидка стратегія:

Сигнал на купівлю:

• MACD перетинає Signal Line знизу вгору )навіть якщо MACD ще в негативі(
• Це відбувається, коли гістограма змінює знак з мінуса на плюс або близько нуля

Сигнал на продаж:

• MACD перетинає Signal Line зверху вниз )навіть якщо MACD ще в позитиві(

Перевага: швидше реагує, але може давати більше хибних сигналів.

) Стратегія 3: Використання дивергенцій для передбачення змін(

Ця стратегія дуже точна, але рідкісна:

Купівля, коли:

• Ціна створює новий мінімум, але гістограма MACD не знижується
• MACD починає перетинати центральну лінію вгору — сигнал до зростання

Продаж, коли:

• Ціна створює новий максимум, але гістограма MACD не зростає
• MACD починає перетинати центральну лінію вниз — сигнал до падіння

Як поєднувати MACD з іншими інструментами

) MACD + RSI

RSI показує перекупленість/перепроданість, MACD — тренд

Застосування: чекати, коли RSI входить у зону перепроданості (< 30), і MACD у негативі, потім чекати перетину MACD через центральну лінію — сильний сигнал купівлі.

( MACD + Bollinger Bands

BB показує ціновий діапазон, MACD — моментум

Застосування: коли BB стискаються (сигнал про можливий прорив) )зменшення волатильності( і MACD підходить до нуля — очікування великого прориву.

) MACD + Price Action Pattern

Price Pattern показує важливі рівні, MACD підтверджує їх

Застосування: при формуванні подвійного дна і дивергенції MACD — сильний сигнал на купівлю.

Обмеження MACD

1. Застарілий індикатор: сигнали запізнюються через використання EMA, що базується на минулих даних
2. Хибні сигнали у вузькому діапазоні: при флітті ринку MACD часто перетинається багато разів
3. Потрібно поєднувати з іншими інструментами: не рекомендується використовувати MACD самостійно, потрібно підтвердження рівнями підтримки/опору, Price Pattern або RSI
4. Дивергенції: можуть тривати довго, перш ніж ціна змінить напрямок

Поради щодо ефективного використання MACD

Використовуйте стандартні налаштування: MACD (12, 26, 9) — поширені, але можна налаштовувати швидкість, наприклад, MACD (8, 17, 9) або повільніше — MACD ###24, 52, 18(

Обирайте відповідний таймфрейм: для короткострокової торгівлі — 1 година і вище, для довгострокової — Daily або Weekly

Чекайте підтверджень: не поспішайте входити у ринок, один сигнал може бути хибним, краще чекати кілька підтверджень )наприклад, дивергенція і перетин(

Ведіть записи: записуйте випадки хибних сигналів, щоб навчитися розпізнавати їх і додавати умови.

Підсумок

Гістограма MACD — це багатофункціональний інструмент, що дозволяє оцінювати тренд, моментум або зміну тренду. Важливо розуміти основи: що означають кожна лінія )MACD line, Signal Line, Histogram(.

Успішні трейдери зазвичай не використовують MACD ізольовано, а поєднують його з хорошим управлінням ризиками, правильним розміром позиції та підтвердженнями з інших інструментів. Після тестування системи у реальних умовах можна перейти до торгівлі з упевненістю.