Повний посібник з індексу відносної сили: від основ до просунутого розуміння RSI

Знайомство з RSI: індикатор настроїв ринку

RSI (Relative Strength Indicator, індекс відносної сили) — один із найінтуїтивніших інструментів технічного аналізу, який через числове представлення показує співвідношення сил покупців і продавців на ринку. Багато трейдерів віддають перевагу RSI через його простоту та легкість у використанні, на відміну від MACD, який вимагає складних математичних обчислень.

Основна ідея RSI дуже проста: він вимірює співвідношення між недавніми підвищеннями та падіннями ціни. Коли сила зростання явно переважає силу падіння, значення RSI зростає; навпаки — знижується. Така кількісна оцінка дозволяє інвесторам об’єктивніше оцінювати ринковий настрій, а не покладатися лише на суб’єктивні відчуття.

Зазвичай, індикатор RSI відображається разом з індикаторами KD, MACD тощо під графіком цінових свічок, і служить важливим орієнтиром для визначення точок входу та виходу з ринку. Для новачків у технічному аналізі важливо навчитися правильно інтерпретувати RSI.

Логіка розрахунку RSI: простими математичними засобами про ринок

Не лякайтеся назви RSI — його розрахунок дуже простий і базується на основних арифметичних операціях.

Крок 1: Визначення періоду часу

Обираємо певний часовий інтервал, зазвичай — 14 днів. Цей період стане вашим “вікном” для спостереження за ринком.

Крок 2: Обчислення середніх значень підвищень і падінь

Підсумовуємо всі підвищення ціни за цей період і ділимо на 14 — отримуємо “середнє підвищення”. Аналогічно — підсумовуємо всі падіння і ділимо на 14 — отримуємо “середнє падіння”.

Крок 3: Обчислення відносної сили (RS)

Ділимо середнє підвищення на середнє падіння — отримуємо RS.

Крок 4: Перетворення у значення RSI

За формулою: RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

Результатом є число у діапазоні від 0 до 100 — це і є RSI.

Як інтерпретувати значення RSI: три ключові зони

Перевага RSI у тому, що його значення коливається в межах від 0 до 100, що робить стандарти для аналізу більш уніфікованими. Основні зони, які цікавлять інвесторів, — це:

Зона перепроданості (RSI < 30)

Коли RSI падає нижче 30, це може свідчити про надмірне продаж і переважання сил продавців. У такій ситуації ціна зазвичай має шанс на відскок, і багато трейдерів починають частинами входити у позицію.

Нейтральна зона (30 < RSI < 70)

Коли RSI коливається у цій зоні, ринок перебуває у балансі, сили покупців і продавців приблизно рівні. Тут потрібно додатково аналізувати інші індикатори для визначення подальшого руху.

Зона перекупленості (RSI > 70)

Якщо RSI перевищує 70, це може свідчити про надмірне купівлю і переважання сил покупців. Ціна може почати корекцію, і трейдери зазвичай розглядають зменшення позицій або встановлення стоп-лоссів.

Якщо RSI перевищує 80 або опускається нижче 20, ці крайні значення вимагають особливої уваги.

Дивергенція RSI: сигнал про “битву” між ціною і індикатором

( Що таке дивергенція RSI

Дивергенція RSI — один із найважливіших сигналів у технічному аналізі. Простими словами, дивергенція — це ситуація, коли ціна формує нові вершини або низини, але RSI цього не підтверджує або рухається у протилежному напрямку. Така несумісність часто передвіщає зміну тренду.

( Верхня дивергенція: прихована небезпека зростання

Уявімо ситуацію: ціна біткойна зросла з 70000 до 100000 доларів, встановивши новий максимум. Але дивно — RSI знизився з 82 до 58, тобто послабшав. Це класична верхня дивергенція.

Такий стан сигналізує, що хоча ціна досягла нової вершини, купівельна активність слабшає. Це зазвичай передвісник ослаблення зростання і можливого корекційного відкату. Тому досвідчені трейдери в цей момент можуть зменшити позиції або вийти з ринку, щоб уникнути подальших втрат.

) Нижня дивергенція: можливість відскоку під час падіння

Протилежно — коли ціна досягає нових мінімумів, але RSI не підтверджує цей мінус або навіть починає зростати — утворюється нижня дивергенція. Це сигнал про зменшення сили продавців і потенційний початок відскоку.

Трейдери можуть частинами входити у позицію, готуючись до можливого відновлення.

) Суть дивергенції: дисбаланс і відновлення ринкових настроїв

Загалом, дивергенція відображає дисбаланс у ринкових емоціях. Коли ціна зростає, але купівельна активність слабшає, або навпаки — ціна падає, але продавці втрачають силу, — цей психологічний дисбаланс рано чи пізно призводить до корекції.

Варто пам’ятати, що дивергенція — не абсолютний сигнал для входу або виходу. У сильних трендах вона може тривати довго. Тому для підтвердження слід використовувати додаткові інструменти, наприклад, трендові лінії або обсяг торгів.

Затухання RSI: проблеми індикатора і шляхи їх подолання

Що таке затухання RSI

RSI — корисний інструмент для швидкої оцінки короткострокових рухів, але має і суттєвий недолік — затухання RSI.

Коли ринок перебуває у сильному тренді вгору або вниз, RSI може довго залишатися у зонах перекупленості (>70) або перепроданості (<30), і його чутливість до цінових змін знижується. Наприклад, під час сильного зростання біткойна RSI може залишатися понад 80 протягом кількох тижнів, і сигнали про перекупленість стають беззмістовними, оскільки ціна продовжує зростати.

Це відображає емоційний стан ринку — коли всі налаштовані однаково, технічні індикатори втрачають свою ефективність.

Чотири способи подолання затухання RSI

1. Поєднання з трендовим аналізом

Не слід керуватися лише сигналами перекупленості або перепроданості. Навіть при крайніх значеннях RSI потрібно чекати підтвердження зміни тренду. Якщо лінія тренду ще не порушена, RSI понад 70 не обов’язково означає початок розвороту.

2. Використання кількох індикаторів

Комбінуйте RSI з ковзними середніми, MACD, обсягами торгів. Коли кілька індикаторів дають однаковий сигнал, його надійність зростає. Наприклад, одночасне вихід RSI з зони перекупленості і початок спадної тенденції MACD — сильний сигнал до продажу.

3. Регулювання періоду RSI

Якщо затухання трапляється часто, можна змінити період розрахунку RSI. Замість 14 днів спробуйте 10 або 20 — це може підвищити чутливість. Короткострокові трейдери використовують періоди 6 днів, довгострокові — 30 і більше.

4. Строге управління ризиками

У періоди затухання уникайте необґрунтованих ринкових рішень. Встановлюйте стоп-лоси і контролюйте ризики у кожній угоді.

Як правильно читати RSI для практичного застосування

Використання середини 50 для визначення тренду

Рівень 50 — важливий орієнтир:

• RSI > 50: переважає сила зростання, ринок налаштований оптимістично, можна тримати позиції або поступово нарощувати їх
• RSI < 50: переважає сила падіння, ринок песимістичний, слід бути обережним або зменшувати позиції

Якщо RSI коливається біля 50, це свідчить про флетовий ринок, і сили покупців і продавців приблизно рівні. У такій ситуації не варто робити поспішних рішень.

Перехрестя RSI на різних таймфреймах

Для підвищення точності аналізу можна одночасно використовувати кілька RSI з різними періодами, наприклад 6, 12 і 24 дні.

• Золотий хрест: короткостроковий RSI перетинає довгостроковий знизу вгору — сигнал до потенційного входу у довгу позицію
• Мертвий хрест: короткостроковий RSI перетинає довгостроковий зверху вниз — сигнал до виходу або короткої позиції

Спостереження за формою W (зворотний до низу) або M (зворотний до верху) на кількох кривих підвищує ймовірність правильного прогнозу.

Вимірювання амплітуди коливань

Аналізуйте, як RSI рухається у зонах перекупленості та перепроданості. Чим довше RSI залишається у цих зонах, тим сильніше емоційний стан ринку і потенційна енергія для розвороту.

Як налаштувати параметри RSI залежно від стилю торгівлі

Параметри RSI за замовчуванням (зазвичай 14 днів) не є універсальними і повинні підбиратися під стиль торгівлі.

Короткострокові трейдери: встановлюйте період 5 або 10 днів для швидкої реакції на зміни. Це дає змогу швидко реагувати на короткострокові коливання, але підвищує ймовірність фальшивих сигналів.

Середньострокові: період 12–14 днів — баланс між чутливістю і стабільністю.

Довгострокові інвестори: період 20–30 днів, щоб ігнорувати короткостроковий шум і зосередитися на тренді. Такий RSI має більш плавну криву і менше хибних сигналів.

При зміні параметрів пам’ятайте правило: чим довший період, тим стабільніший і повільніший RSI; коротший період — більш чутливий, але з високою ймовірністю фальшивих сигналів.

Підсумки: RSI — не всесильний, але необхідний інструмент

RSI залишається популярним через свою простоту та ефективність. Однак важливо розуміти, що інтерпретація RSI — лише частина технічного аналізу, і не слід покладатися лише на нього при прийнятті рішень.

Дивергенції, затухання, перехрестя на різних таймфреймах — все це важливі сигнали, але їх не слід розглядати ізольовано. Найкращий підхід — інтегрувати RSI у загальну систему аналізу разом із трендами, рівнями підтримки і опору, обсягами торгів.

Після освоєння базових понять RSI, головне — практика і постійне вдосконалення, щоб створити власну торгову систему.