Провідник основних напрямків у визначенні тренду під час торгівлі

1. Основне розуміння визначення тренду під час торгівлі

Тренд під час торгівлі — це послідовний напрямок руху цін протягом торгового дня, що є ключовою основою короткострокової торгової стратегії. Він відображає баланс сил між покупцями та продавцями і є важливим орієнтиром для управління ризиками. Внутрішньоденна торгівля має особливості: швидкі рішення на рівні секунд/хвилин, висока ліквідність під час відкриття та закриття, а також підвищена волатильність у вечірній сесії; вона чутлива до несподіваних подій, потребує контролю витрат при частих операціях і сильно залежить від технічних інструментів та дисципліни трейдера.

2. Чотири основні інструменти визначення тренду

1. Визначення за формою свічкових моделей
- Визначення тренду: поступове підвищення максимумів і мінімумів (HH/HL) — висхідний тренд, що дозволяє купувати на зниженнях; поступове зниження максимумів і мінімумів (LL/LH) — низхідний тренд, що вказує на доцільність коротких позицій при відскоках; порушення структури може сигналізувати про зміну або прискорення тренду.
- Важливі моделі: молот, поглинаюча модель на підвищеннях, повішена цукерка, хмара з трьома воронами — сигнали можливого розвороту.
- Управління ризиками: обережність щодо фальшивих проривів, підтвердження за допомогою наступних свічок і обсягу; визначення сили тренду за нахилом трендових ліній.

2. Підтвердження системою скользящих середніх
- Сигнали тренду: співпадіння напрямку коротко-, середньо- і довгострокових середніх (з нахилом >30° — сильний тренд, <15° — можлива флуктуація або розворот), формування «золотого» перетину (золота кросовка) — сигнал на покупку, «смертельне» перетин — на продаж.
- Ефективний прорив: ціна повинна подолати середню на понад 3%, закріпитися понад 2 свічки, обсяг має збільшитися до 1.5 разів середнього за 5 днів.
- Практичне застосування: внутрішньоденна торгівля — 5/15 хвилинні середні, трендові — 20/60 хвилин, можливе дроблення позицій і динамічне фіксування прибутку.

3. Перевірка за кількома таймфреймами
- Логіка циклів: головний цикл (наприклад, 1 година) визначає напрямок, підцикли (15/5 хвилин) шукають точки входу/виходу, при цьому підцикли мають слідувати головному тренду.
- Сигнали резонансу: співпадіння напрямку скользящих і MACD на кількох таймфреймах підвищує ймовірність успіху (наприклад, три цикли MACD вище нульової лінії — ймовірність успіху 78%).
- Стратегії реагування: дивергенція на підциклах — зменшення позицій, резонансна дивергенція — відкриття протилежної позиції.

4. Взаємодія обсягу та ціни
- Ефективний тренд: зростання обсягу і цін — сильний рух вгору, зменшення обсягу і цін — слабкість тренду; стабільність обсягу при ціні — сигнал до обережності.
- Попередження про дивергенцію: нові вершини або низини цін без відповідного зростання обсягу — ознака вичерпання тренової енергії.
- Аномальні ситуації: пікові обсяги на вершинах, протилежний обсяг (відкоти), раптові сплески наприкінці сесії — часто пастки для заманювання в оману, потрібно підтвердження подальшим рухом.

3. Інтеграція практичних стратегій

1. Триступінчастий фільтр
— поєднання свічкових моделей (структура), системи скользящих середніх (підтвердження тренду), багатократних циклів (перевірка сигналів), у поєднанні з обсягом — для відфільтровування фальшивих проривів і підвищення ймовірності успіху.

2. Управління ризиками і позиціями
— встановлення стоп-лоссу: максимальні втрати на одну операцію не більше 2% від загального капіталу, коригування залежно від волатильності.
— стратегія позицій: перший прорив — 30%, підтвердження — додавання ще 50%; короткострокові перетини середніх — закриття 50%, порушення трендової лінії — повне закриття.

3. Вимоги до дисципліни
— стандартизація сигналів: кількісне визначення умов торгівлі для зменшення суб’єктивізму.
— аналіз і вдосконалення: щоденне ведення записів про причини входу/виходу і відхилення, цілеспрямоване покращення.
— контроль емоцій: встановлення максимально допустимих збитків за день, уникнення емоційних рішень і помсти, чітке дотримання стратегії.