Зрозуміти RR у торгівлі: від теорії до практичного застосування

Коли мова йде про прийняття рішень щодо торгівлі або інвестування, більшість трейдерів зосереджуються на очікуваному прибутку. Але насправді, ризики, що можуть виникнути, так само важливі. Один із способів допомогти трейдерам чіткіше уявити ситуацію — використання RR (Risk Reward Ratio) — не складної формули, а інструменту, який може значно змінити підхід до прийняття рішень.

Що таке RR і чому це важливо

Risk Reward Ratio або RR — це співвідношення між тим, що ми ризикуємо втратити (ризик), і тим, що очікуємо отримати (прибуток). Це показує, чи має сенс одна торгівля з точки зору співвідношення ризику та потенційного прибутку.

Яскравий приклад: уявімо, що у вас є два варіанти торгівлі:

Варіант перший: купити актив, який може принести 20% прибутку, але з ризиком втратити 50%.

Варіант другий: торгувати активом із потенційним прибутком 10%, але з ризиком лише 5%.

Зовні перший варіант здається вигіднішим, але при обчисленні RR стає зрозуміло, що другий варіант має RR = 2, тоді як перший — лише 0.4. Це означає, що якщо ви успішно закриєте другий варіант, ваша вигода буде значно більшою від співвідношення ризику.

Як правильно обчислювати RR

Основна формула RR дуже проста:

RR = (Цільова ціна – ціна входу) / (Ціна входу – ціна Stop Loss)

Розглянемо кожен компонент:

• Ціна входу: ціна, за якою ви вирішили купити
• Цільова ціна: рівень, до якого очікуєте дійти
• Ціна Stop Loss: рівень, при досягненні якого ви виходите з позиції, щоб обмежити збитки

###Практичний приклад

Припустимо, ви зацікавлені у торгівлі акціями BTS (акцій компанії BTS Group Holdings จำกัด), що зараз коштують 7.45 бат.

• Визначаєте цільову ціну — 10.50 бат
• Встановлюєте Stop Loss — 4.50 бат

Обчислюємо:

RR = (10.50 – 7.45) / (7.45 – 4.50) = 3.05 / 2.95 ≈ 1.03

Це означає, що якщо ця торгівля буде успішною, ви отримаєте прибуток, що приблизно в 1.03 рази перевищує ризик. Це — вигідна торгівля.

Види ризиків, які потрібно знати трейдерам

Перед початком торгівлі важливо розуміти, що ризики бувають різними:

Liquidity Risk — ризик недостатньої ліквідності: неможливість швидко купити або продати актив у потрібний момент.

Correlation Risk — ризик кореляції: коли багато активів рухаються одночасно, що ускладнює диверсифікацію портфеля.

Currency Risk — валютний ризик: коливання курсу валют.

Interest Rate Risk — ризик змін процентних ставок: впливає на вартість активів.

Inflation Risk — ризик інфляції: зниження купівельної спроможності грошей.

Political Risk — політичний ризик: політичні події, що негативно впливають на ринок.

Оптимальне RR: скільки воно має бути

Професійні трейдери зазвичай рекомендують, щоб RR був не менше 2, оскільки це свідчить про чітку вигідність.

• RR = 1:1 — ризик і потенційний прибуток рівні; підходить для консервативних інвесторів, але не для стабільного заробітку.
• RR від 1 до 2 — баланс між ризиком і прибутком, підходить для трейдерів із середнім рівнем ризику.
• RR понад 2 — сигнал, що потенційний прибуток значно перевищує ризик; підходить для досвідчених і впевнених трейдерів.

Однак дуже високий RR може бути ознакою низької ймовірності успіху.

Взаємозв’язок між RR і Win Rate

Розумне управління торгівлею вимагає врахування RR разом із Win Rate (відсотком виграшних угод). Ці два показники мають зворотний зв’язок:

Якщо ви прагнете високого RR, наприклад 3:1, то ймовірність виграшу зменшується приблизно до 25%. Тобто, щоб отримати реальний прибуток, потрібно мати високий Win Rate.

Якщо ж ви приймаєте низький RR, наприклад 1:1, то Win Rate має бути щонайменше 50%, щоб залишатися прибутковим.

(Приклад розрахунку

При RR = 3:1 і Win Rate = 25% при 100 торгів:

• Виграно 25 разів × 3 = 75
• Програшів 75 × 1 = 75

Загальний результат — 0, тобто без прибутку. Щоб отримати реальний дохід, Win Rate має бути вище 25%.

)Таблиця мінімального Win Rate для різних RR

Види RR і їх застосування у торгівлі

( RR = 1:1 Рівність ризику та прибутку. Підходить для початківців, але не для стабільного заробітку.

) RR > 1 (, наприклад 1.5:1 Більший потенційний прибуток, ніж ризик. Підходить для трейдерів із середнім досвідом.

) RR > 2 (, наприклад 3:1 або більше Значне переважання прибутку над ризиком. Вимагає високої ймовірності успіху і перевіреної системи.

Використання RR для управління ризиками

RR — це не просто число, а інструмент управління ризиками. Наприклад:

Припустимо, ви готові ризикувати 50% від капіталу, і у вас RR = 2.0. Тоді можна встановити Stop Loss на рівні 50%. Коли ціна досягне цього рівня, виходите з позиції і зберігаєте капітал.

Це дозволяє:

• Не втратити весь капітал
• Зберегти довгострокову впевненість
• Продовжувати торгувати у майбутньому

Висновок: чому RR важливий для трейдера

RR — це міст між сподіваннями і реальністю. Використання RR допомагає уникнути емоційних рішень і приймати обґрунтовані рішення.

Важливість RR полягає у тому, що воно допомагає:

• Оцінити цінність кожної торгової можливості перед входом
• Створити системний портфель
• Забезпечити баланс між ризиком і прибутком відповідно до власних цілей

Професійні трейдери знають: одного лише RR недостатньо — потрібно враховувати й інші фактори, такі як стабільність компанії, волатильність ринку, Win Rate системи і власну стратегію. Об’єднуючи всі ці елементи, ви зможете створити вигідний і стабільний RR.