Поради з копіювання в копіюванні торгівлі [Коефіцієнт Шарпа & Крива доходності] - січень 2025, Gate

Копіювання торгівлі – це тип торгового продукту, який дозволяє користувачам вести торги або копіювати торги інших. Як копіювальник, дуже важливо вибрати відповідного трейдера. У цій статті будуть представлені два методи оцінки лідерських здібностей трейдера, а також останні тенденції на 2025 рік, включаючи вдосконалені індикатори платформи, розвинуті стратегії відбору, які включають диверсифікацію портфеля, та інноваційну систему крос-маржі та однонаправленої торгівлі Gate (тільки для посилання).

Останні тенденції в копіюванні трейдингу на 2025 рік

Ключові статистичні дані кожної платформи

У 2025 році платформа копіювання торгівлі демонструє значний ріст, а система Gate покращила показники продуктивності:

Розширена стратегія відбору

Окрім коефіцієнта Шарпа та аналізу кривої доходності, успішні інвестори в копіюванні торгівлі зараз диверсифікують свої портфелі, обираючи провідних трейдерів з комплементарними стратегіями. Gate підтримує цей підхід через покращену аналітику ефективності трейдерів та автоматизовані інструменти управління ризиками.

Дані платформи показують, що підписники, які використовують кілька провідних трейдерів з різними торговими системами, мають на 23% нижчий ризик волатильності порівняно з копіюванням стратегії одного трейдера.

Інновації платформи

Система копіювання торгівлі Gate зосереджена на моделі маржі за позицією та однонаправленій торгівлі, забезпечуючи більш чіткі межі ризику, ніж повномасштабні альтернативи, що пропонуються іншими платформами. Розділення між рахунками для копіювання торгівлі та ф’ючерсними рахунками забезпечує виділення капіталу для оптимального управління позиціями.

Поради щодо копіювання торгівлі в реальній торгівлі [Коефіцієнт Шарпа & Кривий прибутку]

Копіювання торгівлі є торговим продуктом, який інтегрує торгівлю, керовану користувачем, та торгівлю, що слідує за користувачем. Процес вибору трейдера як користувача копіювання торгівлі є особливо важливим. У цій статті ми познайомимо вас з двома методами оцінки здатності трейдера вести торги (тільки для довідки).

Два методи оцінки здібностей трейдера до копіювання торгівлі (тільки для довідки)

• Коефіцієнт Шарпа - Індикатор для швидкої оцінки здатності трейдера до копіювання торгівлі та стабільності.

• Крива прибутку - Візуально спостерігайте за продуктивністю та коливаннями прибутку трейдерів у копіювальному трейдингу.

Коефіцієнт Шарпа Пояснення

Яка формула для розрахунку коефіцієнта Шарпа?

У живій копійній торгівлі Gate коефіцієнт Шарпа можна просто зрозуміти як технічний параметр, який отримується шляхом ділення середнього доходу трейдера на стандартне відхилення доходів.

Загальний рівень доходності та стандартне відхилення доходностей оновлюються щогодини. Для отримання більш детальної інформації про розрахунок рівня доходності, будь ласка, зверніться до: Документація щодо коригування розрахунку загальної доходності копійованої торгівлі Gate

Коефіцієнт Шарпа Значення та Практичні Застосування

Коефіцієнт Шарпа є індикатором, який вимірює взаємозв’язок між прибутковістю та ризиком, що пов’язано з ефективністю оператора копіювання торгівлі. Наприклад, якщо оператор A має середню прибутковість 10% та ризик 20%, а оператор B має середню прибутковість 10% та ризик 30%, легко побачити, що оператор A має більш вигідний взаємозв’язок між прибутковістю та ризиком.

Однак, якщо середня норма прибутку трейдера C становить 10%, а ризик трейдера C - 20%, тоді як середня норма прибутку трейдера D становить 20%, а ризик трейдера D - 50%, як ми можемо об’єктивно оцінити співвідношення ризику та прибутку між C та D?

Ось де Коефіцієнт Шарпа грає свою роль. Згідно з формулою розрахунку коефіцієнта Шарпа: середня прибутковість трейдера / стандартне відхилення прибутковостей (чим більше стандартне відхилення прибутковостей, тим вищий ризик). Далі, використовуючи випадки Трейдера C та Трейдера D, ми коротко пояснюємо, як використовувати Коефіцієнт Шарпа для вибору між двома: перетворюючи співвідношення між ризиком і прибутковістю в Коефіцієнт Шарпа, Коефіцієнт Шарпа Трейдера C = 10% / 20% = 0.5, Коефіцієнт Шарпа Трейдера D = 20% / 50% = 0.4.
Очевидно, що використання Коефіцієнта Шарпа для оцінки Трейдера C є кращим. Таким чином, як копі-трейдер, можна використовувати Коефіцієнт Шарпа для простої оцінки торгових здібностей трейдерів, тим самим зменшуючи інвестиційний ризик і збільшуючи інвестиційні прибутки.

Пояснення кривої доходності

Яка форма продуктивності кривої доходності?

Виконання кривої доходності представлено наступним чином: горизонтальна вісь представляє часову одиницю трейдера, а вертикальна вісь представляє двовимірну координатну криву доходності трейдера.

Аналіз випадку: Яка цінність інформації міститься в кривій прибутку?

Як показано на малюнку нижче, крива прибутку відображається у формі кривих часу та прибутковості, що дозволяє трейдерам, які копіюють, більш інтуїтивно спостерігати за загальною тенденцією прибутковості трейдера.

Пікова доходність у графіку представляє потенційну можливість копіювання торгівлі трейдера, тоді як пікова доходність і недооцінка відображають стабільність трейдера в копіюванні торгівлі. Загалом, ситуація з копіюванням торгівлі цього трейдера є стабільною та надійною, і вона перебуває на етапі загального зростання доходності. Однак можуть також бути періодичні та незначні зниження доходності. Тим не менш, контроль за зупинкою збитків є досить хорошим, з дуже небагатьма випадками втрати капіталу, що вказує на те, що трейдер має достатні засоби для того, щоб впоратися з волатильними умовами ринку, що робить доцільним розглянути можливість слідування за їх торгівлею.