Мой университетский товарищ по комнате, в прошлом месяце его уволили из Two Sigma.

Ранее он занимался моделями статистического арбитража, годовая зарплата 480 тысяч долларов.
По идее, после увольнения нужно было бы быстро искать новую работу и проходить собеседования, но он не стал, а вместо этого полностью перенёс свою систему в другое место и начал играть.
Начальный капитал — 800 долларов, за пять недель он достиг 127 400.
Стоимость: ноль.
👉 Вход на официальный сайт Polymarket:
Он сам так сказал: «Те альфы, что я нашёл в Two Sigma, здесь работают лучше. Почему? В хедж-фонде управляют 60 миллиардами, и приходится бороться с масштабным затуханием. Но здесь, начиная с 800 долларов, каждое небольшое преимущество можно наращивать.»
Он за одну ночь развернул модель пяти факторов.
Используемая математика такая же, как у Two Sigma при управлении десятками миллиардов:
· Анализ глубинных кошельков: это среднеарифметический регрессор, ищущий те кошельки, которые в экстремальных условиях готовы идти против тренда, кто в обратную сторону покупает — за ними и следит.
· Приоритетное исполнение: в Two Sigma это не было преимуществом, но здесь — да, скорость сделок достигает 0-2 секунд, у обычных розничных трейдеров задержка обычно 14 секунд и выше.
· Анализ корреляций: отслеживание более 200 рыночных пар, если корреляция внезапно разошлась более чем на 12%, это значит, что одна из ценовых линий вышла из равновесия.
· Статус волатильности: модель скрытого Маркова, автоматически меняющая режим каждые часы — бычий, медвежий или боковой рынок.
· Управление позициями: оптимизация по информационному соотношению, максимум 6% на сделку, чтобы контролировать волатильность всего портфеля.
Пять факторов одновременно дают оценки, объединённая модель выдает сигналы.
Келли-формула определяет размер позиции, максимум 6% на сделку, одновременно в портфеле не более 15 позиций.
Прошлый год флагманский фонд Two Sigma показывал доходность 12%, это при управлении 60 миллиардами.
Его робот за пять недель с капиталом 800 долларов принес доходность 15825%.
Ранее инвестиционный директор там звонил и предлагал вернуться, зарплату подняли до 600 тысяч.
Он сказал, что сейчас за месяц зарабатывает больше.
Те управленческие сборы ему уже не интересны.
Если хочешь копировать его стратегии на Polymarket,
Я использую это:
Конечно, торговля — есть прибыль и убытки, то, что у других получается, не значит, что у тебя тоже получится, риски нужно знать и учитывать.
#Polymarket