Практическое руководство по RSI (Индексу относительной силы): освоение формулы, дивергенций и методов реагирования на ослабление

В криптовалютной или фондовой торговле технический анализ — обязательный предмет для многих инвесторов. Среди них RSI-индикатор благодаря своей простоте и удобству стал первым выбором для многих новичков. Но знать, как читать графики, и уметь пользоваться индикатором — это разные вещи, между ними лежит пропасть в десять тысяч ли. Сегодня подробно разберем основную логику RSI, включая его формулу RSI, сигналы дивергенции и как преодолеть надоедливое явление затухания.

Что такое RSI? Понимание с основ

Индекс относительной силы (RSI, Relative Strength Indicator) — его основная идея очень проста: путем количественной оценки силы покупок и продаж на рынке судить о предстоящем развороте тренда.

Проще говоря, RSI отвечает на вопрос: за последнее время какая сила — быков или медведей — доминирует? Если сила быков сильнее, рынок настроен оптимистично; если медведей — пессимистично.

RSI популярен в торговле по двум причинам:

Первая, — простая логика расчета — в отличие от MACD, который включает сложные экспоненциальные скользящие средние, RSI использует только базовые арифметические операции, что позволяет новичкам быстро освоить его.

Вторая, — ясные и понятные сигналы — диапазон значений фиксирован от 0 до 100, границы перекупленности и перепроданности четко обозначены, что облегчает интерпретацию.

Но есть и подвох: простота иногда означает, что рынок может «обмануть» — и тут появляются дивергенции и явление затухания.

Глубокий разбор формулы RSI: три шага к расчету

Вместо заучивания формулы лучше понять, что происходит на каждом этапе.

Первый шаг: расчет средних приростов и средних убытков

Выбираем период (обычно 14 дней). За этот период:

• Складываем все приросты в дни роста и делим на 14 — получаем «средний прирост»
• Складываем все убытки в дни падения и делим на 14 — получаем «средний убыток»

Второй шаг: расчет относительной силы (RS)

RS = Средний прирост ÷ Средний убыток

Третий шаг: преобразование в значение RSI

RSI = 100 - (100 ÷ (1 + RS))

или по-другому: RSI = 100 × RS ÷ (1 + RS)

Результат — число от 0 до 100.

Почему так? Потому что при сильных покупках RS будет высоким, и RSI приближается к 100; при доминировании продаж — RS низким, RSI приближается к 0. Так мы количественно оцениваем силу тренда.

Три ключевых диапазона RSI: как интерпретировать значения

Зная, как считать, перейдем к использованию. Значения RSI делятся на три диапазона, отражающих разные состояния рынка:

Область перекупленности (RSI > 70)

• Сигнал: рынок чрезмерно оптимистичен, силы быков исчерпаны
• Значение: возможна коррекция
• Рекомендуется: уменьшить позиции или зафиксировать прибыль

Нормальный диапазон (30 ≤ RSI ≤ 70)

• Сигнал: рынок сбалансирован, силы покупателей и продавцов примерно равны
• Значение: тренд еще не достиг экстремума
• Рекомендуется: наблюдать или входить малыми объемами

Область перепроданности (RSI < 30)

• Сигнал: рынок чрезмерно пессимистичен, продавцы исчерпали силы
• Значение: возможен отскок
• Рекомендуется: частично входить в позицию

Но есть ловушка: очень экстремальные значения (RSI > 80 или < 20) встречаются редко, и их появление часто говорит о сильных эмоциях на рынке, иногда предвещая разворот тренда.

Дивергенция RSI: золотой сигнал для предсказания разворота

Дивергенция RSI — одна из самых ценных находок в теханализе. Она означает, что цена и RSI «ведут себя по-разному»: новый максимум или минимум по цене не подтверждается аналогичным движением RSI.

Верхняя дивергенция (медвежий сигнал)

Цена достигает нового максимума, а RSI — нет или даже снижается.

Пример: Биткоин вырос с 70 000 до 100 000 долларов, создав новый максимум. Но RSI с 82 опустился до 58, не подтвердив новый максимум цены.

Это говорит о том, что покупательная активность ослабевает, несмотря на рост цены. Такой «фальшивый» рост часто предвещает коррекцию.

Что делать? — своевременно зафиксировать прибыль или уменьшить позиции.

Нижняя дивергенция (бычий сигнал)

Цена обновляет минимум, а RSI — нет или растет.

Это говорит о том, что продавцы теряют силу, и рынок может начать разворот вверх.

Что делать? — рассматривать возможность входа или частичного входа.

Логика дивергенции

Дивергенция отражает неравновесие в настроениях рынка. Когда обе стороны — быки и медведи — «зажаты» в узком диапазоне, одна из сил рано или поздно прорвется, вызывая разворот.

Но важно помнить: не все дивергенции работают одинаково. Если в процессе формирования дивергенции RSI часто пересекает 50, рынок находится в состоянии флэта, и сигнал может быть ложным.

Затухание RSI: ловушка сильных трендов

RSI имеет один очень известный недостаток — затухание.

Что такое затухание? — когда RSI долго остается в зоне перекупленности (>70) или перепроданности (<30), его чувствительность к ценовым изменениям снижается, и сигналы теряют актуальность.

Когда это происходит? — в сильных трендах вверх или вниз. Тогда RSI, словно «заряженная батарейка», не может дальше расти или падать, теряя способность предсказывать разворот.

Пример: при сильном росте рынка RSI может застрять в диапазоне 75–90. По логике, это сигнал к продаже, но цена продолжает расти. Новички часто попадаются на это.

Четыре способа борьбы с затуханием

1. Используйте трендовые фильтры

В сильных трендах не стоит слепо реагировать на сигналы перекупленности. Лучше дождаться подтверждения разворота другими инструментами.

2. Введите дополнительные индикаторы

Совместно с RSI смотрите на скользящие средние, MACD, объемы. Если все дают сигнал разворота — вероятность его высокая.

3. Меняйте параметры RSI

Пробуйте менять период. Например, 10-дневный RSI более чувствителен, 20-дневный — более плавный. Подбирайте под волатильность рынка и свой стиль.

4. Строго соблюдайте риск-менеджмент

В периоды затухания не гоняйтесь за ростом или падением. Устанавливайте стопы, контролируйте убытки. Иногда лучше выйти живым, чем рисковать полным сливом.

Продвинутые методы использования RSI: многоуровневый анализ

Многофункциональный уровень 50

Значение 50 — граница между бычьим и медвежьим настроением:

• RSI > 50: сила быков преобладает, тренд восходящий
• RSI < 50: доминируют медведи, тренд нисходящий

Объединение уровня 50 с линиями тренда помогает точнее определить направление.

Многопериодный RSI

Не ограничивайтесь одним RSI. Устанавливайте несколько — например, 6, 12 и 24 дня. Это повышает точность анализа:

• Все RSI ниже 50 и формируют W-образную фигуру — слабость быков, возможен отскок
• Все RSI выше 50 и формируют M-образную — слабость медведей, возможен разворот вниз

Скользящие пересечения RSI

• Золотое пересечение: краткосрочный RSI пересекает вверх долгосрочный — сигнал к покупке
• Мертвое пересечение: краткосрочный RSI пересекает вниз долгосрочный — сигнал к продаже

Настройка параметров RSI: подгоняйте под стиль торговли

RSI не имеет универсальных настроек — их выбирают под свой стиль и риск-аппетит:

Краткосрочные трейдеры: используют короткие периоды (6, 9 дней), RSI более чувствителен, быстрее реагирует на изменения.

Среднесрочные: стандартные 14 дней — баланс чувствительности и стабильности.

Долгосрочные инвесторы: 21 или 30 дней — сглаживают шум, фокусируются на тренде.

Эффект настройки:

• Увеличение периода — RSI становится более плавным, сигналы — более надежные, но запаздывают
• Уменьшение периода — RSI более волатильный, сигналы — более быстрые, но могут быть ложными

Рекомендуется начать с классических 14 дней и постепенно подбирать оптимальные параметры по результатам тестирования.

Практические советы: RSI — не панацея

В заключение — как правильно использовать RSI:

1. RSI — вспомогательный инструмент, а не единственный источник решений — учитывайте цену, объемы, фундаментальные факторы.
2. Дивергенции — мощный, но не абсолютный сигнал — проверяйте их подтверждением другими индикаторами.
3. Затухание RSI — важный фактор — в сильных трендах он может давать ложные сигналы.
4. Настройки — индивидуальны — подбирайте параметры под свой стиль.
5. Строгое управление рисками — не гоняйтесь за сигналами без стопов, избегайте больших потерь.

RSI — отличный инструмент технического анализа, но успех в торговле зависит от психологии, дисциплины и умения управлять рисками. Освоив логику RSI и постоянно практикуясь, вы заметите рост своей торговой эффективности.