Настройка и практическое руководство по отклонению: точное определение точек входа и выхода с помощью индикатора BIAS

Что такое отклонение (乖离率)? Необходимый технический инструмент для трейдера

Если вы часто следите за движением акций или цифровых активов, вы наверняка слышали о понятии отклонения (乖离率). Проще говоря, отклонение (BIAS, также известное как Y-значение) выражается в процентах и показывает степень отклонения цены от скользящей средней — это ключевой показатель для определения чрезмерных краткосрочных колебаний активов.

Приведу пример из жизни: предположим, что долгосрочная средняя цена какого-то товара составляет 100 рублей, а вдруг в один день она взлетает до 120 рублей. Тогда инвестор задумается: цена, возможно, слишком сильно выросла, пора корректировать. Этот “уровень отклонения” можно количественно оценить с помощью乖离率. Чем дальше цена удаляется от скользящей средней, тем больше абсолютное значение乖离率, что означает повышенный риск или возможность для обратной коррекции.

Как рассчитывать乖离率? От формулы к практическому применению

Формула расчёта乖离率 очень проста:

N-дневное乖离率 = (( текущая цена закрытия - N-дневная скользящая средняя) / N-дневная скользящая средняя × 100%

Первый шаг — вычислить скользящую среднюю. Например, для 5-дневной скользящей средней — сложить цены за последние 5 дней и разделить на 5, получим значение MA; затем для следующего дня — взять последние 5 цен и повторить расчет, получая линию скользящей средней.

Важно помнить, что скользящая средняя по своей природе запаздывает — она отражает средние показатели за прошлое, а не текущие рыночные условия. Поэтому乖离率, основанный на ней, тоже будет иметь задержку, что важно учитывать в практике.

Классификация乖离率 и правила применения

) Значение положительного и отрицательного乖离率

Положительное乖离率: цена находится выше скользящей средней (цена закрытия > среднее значение), что свидетельствует о сильном краткосрочном росте. Чем больше число, тем больше прибыльных позиций, и тем сильнее давление на продажу со стороны инвесторов.

Отрицательное乖离率: цена ниже скользящей средней (цена закрытия < среднее значение), что указывает на глубокий краткосрочный спад. Чем больше по абсолютной величине отрицательное значение, тем сильнее поддержка снизу и выше шанс на отскок.

Различия乖离率 на разных периодах

Наиболее часто используют периоды 5, 10, 30, 60 дней, а также 6, 12, 18, 24, 72 дня. Разные периоды подходят под разные стили торговли:

• Краткосрочные (5-10 дней): чувствительны к краткосрочным колебаниям, могут давать ложные сигналы
• Среднесрочные (20-30 дней): сбалансированы, подходят большинству трейдеров
• Долгосрочные (60+ дней): сильное фильтрование, сигналы реже, но более надежные

Как понять, когда乖离率 сигнализирует о покупке или продаже?

На этот вопрос нет однозначного ответа — всё зависит от состояния рынка:

При слабом рынке: -乖离率 > +5 → сигнал перекупленности, стоит рассмотреть сокращение позиций или продажу -乖离率 < -5 → сигнал перепроданности, можно покупать пониженно

При сильном рынке: -乖离率 > +10 → действительно перекуплен, стоит продавать -乖离率 < -10 → действительно перепродан, стоит покупать

Практический пример: Акция при 24-дневном乖离率 достигла +15, что говорит о чрезмерном росте в краткосрочной перспективе. Хотя цена может продолжить расти, риск уже заметен. Не обязательно полностью закрывать позицию — можно частично зафиксировать прибыль. В обратной ситуации, когда乖离率 опустился ниже -15, это явный сигнал о перепроданности, и сейчас хорошая возможность для покупки по низкой цене, не стоит торопиться с продажей.

Как настроить индикатор乖离率 на торговой платформе

Примерный порядок действий для популярных торговых платформ:

1. Откройте график свечей, найдите меню “Индикаторы” или “Технические инструменты”
2. Найдите乖离率 или BIAS и добавьте его на график
3. Нажмите на название индикатора, откроется окно настроек
4. Измените параметры периода (по умолчанию обычно 5, 10, 30)
5. Сохраните настройки и установите уровни оповещения (например, ±5 и ±10)

Рекомендуется отображать сразу несколько乖离率 (например, 5-дневный + 10-дневный + 30-дневный), чтобы одновременно отслеживать краткосрочные и среднесрочные сигналы. Многие платформы позволяют настроить автоматические оповещения при достижении заданных уровней乖离率, что значительно повышает эффективность торговли.

Подводные камни乖离率: почему иногда он “подводит”?

Несмотря на удобство,乖离率 имеет свои ограничения:

1. В условиях флэта (бокового движения):
Когда акция долго торгуется в узком диапазоне, колебания цены малы,乖离率 остается в пределах ±3, и сигналы практически отсутствуют.

2. Запаздывающая природа:
Из-за задержки скользящей средней сигналы乖离率 часто приходят с запозданием. В быстро падающем рынке, когда乖离率 показывает перепроданность, цена уже упала значительно. Не рекомендуется полагаться только на乖离率 для продажи — лучше использовать комплексный анализ.

3. Эффективность на крупных и мелких акциях:
На крупных компаниях с высокой ликвидностью и большим объемом институциональных инвестиций乖离率 показывает более точные сигналы. На мелких и малоликвидных акциях его использование менее надежно, так как их движение легко манипулируется и трудно определить истинную точку дна.

Практические советы и важные нюансы при использовании乖离率

Обязательно сочетайте с другими индикаторами

乖离率 не стоит использовать изолированно. Обычно его комбинируют с:

• 乖离率 + KD (Стохастик):
  Когда乖离率 показывает перекупленность, а KD тоже в верхних зонах — сигнал к продаже более надежен; наоборот, при перепроданности и KD в нижних зонах — к покупке.

• 乖离率 + Полосы Боллинджера:
  Объединение с верхней и нижней линиями Боллинджера помогает точнее определить точки входа и выхода, особенно при сильных отклонениях.

• 乖离率 + Объем:
  Когда乖离率 достигает экстремальных значений, сопоставьте с объемом — так можно отличить ложный пробой от истинного.

Важен выбор параметров

Период слишком короткий (3-5 дней) — индикатор станет слишком чувствительным, часто будут ложные сигналы, что ведет к частым сделкам и высоким комиссиям.
Период слишком длинный (90+ дней) — сигналы будут запаздывать, и можно пропустить выгодные входы.

Оптимальный диапазон для большинства трейдеров — 10-30 дней, он позволяет балансировать между своевременностью и надежностью.

Не забывайте о качестве акций

Акции с хорошими фундаментальными показателями и стабильной прибылью при падении быстро привлекают покупателей,乖离率 быстро возвращается к норме. А проблемные или рисковые акции, даже при乖离率 -20, могут оставаться без внимания инвесторов, так как риск их дальнейшего падения высок.

Поэтому перед использованием乖离率 важно провести отбор акций по качеству — только у хороших компаний сигналы будут более достоверными.

乖离率 — это базовый, но очень полезный технический инструмент. Освоив его, вы значительно повысите эффективность своих сделок. Но помните: ни один индикатор не совершенен, сочетание с фундаментальным анализом, другими индикаторами и строгим управлением рисками — залог стабильной прибыли.