Купить криптовалюту
Оплатить в
USD
USD
Купить и Продажа
HOT
Покупайте и продавайте криптовалюту через Apple Pay, карты, Google Pay, банковские переводы и т. д
P2P
0 Fees
Нулевые комиссии, более 400 способов оплаты и простая покупка и продажа криптовалюты
Gate Card
Криптовалютная платежная карта, обеспечивающая бесперебойные глобальные транзакции.
Рынки
Торговля
Основа
Продвинутый
Фьючерсы
Фьючерсы
Сотни контрактов, рассчитанных в USDT или BTC
Опционы
HOT
Торги опционами Vanilla в европейском стиле
Единый счет
Увеличьте эффективность вашего капитала
Начало фьючерсов
Подготовьтесь к торговле фьючерсами
Фьючерсные события
Участвуйте в мероприятиях и выигрывайте щедрые награды
Демо-торговля
Используйте виртуальные средства для торговли без риска
Earn
Запуск
CandyDrop
tag
Собирайте конфеты, чтобы заработать аирдропы
Launchpool
Быстрый стейкинг, заработайте потенциальные новые токены
HODLer Airdrop
Удерживайте GT и получайте огромные аирдропы бесплатно
Launchpad
Будьте готовы к следующему крупному токен-проекту
Alpha Points
NEW
Торгуйте ончейн активами и получайте награды аирдропа!
Фьючерсные баллы
NEW
Зарабатывайте баллы и получайте награды аирдропа
Инвестиции
VIP-центр богатства
Настроенное вами управление капиталом способствует росту ваших активов
Управление частным капиталом
tag
Индивидуальное управление активами для роста ваших цифровых активов
Количественный фонд
tag
Лучшая команда по управлению активами поможет вам получить прибыль без лишних хлопот
Стейкинг
Делайте стейкинг криптовалюты, чтобы заработать на продуктах PoS
Умное плечо
NEW
Без принудительной ликвидации до погашения, беззаботный прирост с кредитным плечом
Минтинг GUSD
Используйте USDT/USDC чтобы минтить GUSD для доходности на уровне казначейских облигаций
Сообщество
Квадрат
Gate Fun
Поделитесь своим постом и будьте в курсе событий в сфере криптовалют и не только
Live
moments live
Анализ рынка криптовалют в реальном времени
Чат
Общайтесь с криптотрейдерами
Новости
Последние новости в мире криптовалют
Еще
Рекламные акции
Руководство для Начинающих
giveaways
Центр наград
Square
Обновления
Трендовые
Новости
Профиль

MACD и гистограмма: мощные инструменты анализа трендов и импульса

BoredApeResistancevip

MACD คืออะไรจริง ๆ

MACD (Moving Average Convergence Divergence) เกิดขึ้นจากการนำเอา Exponential Moving Average (EMA) สองเส้นมาเปรียบเทียบกัน คือ EMA ระยะสั้น (12 วัน) และ EMA ระยะยาว (26 วัน) อินดิเคเตอร์นี้ถูกคิดค้นโดย Gerald Appeal ในปลายทศวรรษ 1970 เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มราคาแบบ Real-time

ตัวชี้วัดนี้มีความพิเศษเพราะสามารถบ่งชี้ได้สองอย่างพร้อมกัน:

  • แนวโน้ม (Trend): ทิศทางการเคลื่อนไหวของราคาไป
  • โมเมนตัม (Momentum): ความแข็งแกร่งของการเคลื่อนไหวนี้

เหตุผลที่ EMA ถูกเลือกใช้มากกว่า SMA ก็เพราะ EMA ให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงราคาล่าสุดมากกว่า ทำให้สามารถตอบสนองต่อสัญญาณการเปลี่ยนแปลงได้เร็วกว่า

โครงสร้างหลักของ MACD มีกี่ส่วน

1. เส้น MACD หลัก

เส้น MACD คำนวณจากสูตร: MACD = EMA(12) - EMA(26)

ผลลัพธ์ที่ได้บ่อกเล่าเรื่องราวของแนวโน้มราคา:

  • MACD > 0 (เหนือศูนย์): ราคาเฉลี่ยระยะสั้นอยู่เหนือระยะยาว = แนวโน้มขาขึ้น
  • MACD < 0 (ต่ำกว่าศูนย์): ราคาเฉลี่ยระยะสั้นต่ำกว่าระยะยาว = แนวโน้มขาลง
  • ความชันของเส้น: บ่งบอกความแข็งแกร่ง หากเพิ่มขึ้นเร็ว = โมเมนตัมแข็งแกร่ง

2. Signal Line (เส้นสัญญาณ)

Signal Line หาได้จากการคำนวณ EMA(9) ของค่า MACD เอง บทบาทของเส้นนี้คือการยืนยันการเปลี่ยนแปลง:

  • MACD > 0 และ Signal > MACD: การยืนยันแนวโน้มขาขึ้น (Bullish)
  • MACD < 0 และ Signal < MACD: การยืนยันแนวโน้มขาลง (Bearish)

ค่า EMA(9) นี้สามารถปรับแต่งได้ตามการทดลองของเทรดเดอร์ (เช่น EMA(5) หรือ EMA(7)) เพื่อให้มีความไว สัญญาณที่สูงขึ้น

3. MACD Histogram: ตัวบ่งชี้ที่มักถูกมองข้าม

MACD histogram คือ ส่วนต่างระหว่าง MACD และ Signal Line: MACD Histogram = MACD – Signal Line

Histogram นี้เป็นกราฟแท่งแสดงการบรรจบและการแยกตัว (ตามชื่อ Convergence-Divergence):

  • Histogram > 0: MACD อยู่เหนือ Signal Line = แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง (ยิ่งเป็นบวกมากเท่าไหร่ยิ่งแข็งแกร่ง)
  • Histogram < 0: MACD อยู่ต่ำกว่า Signal Line = แนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง
  • Histogram = 0: จุดวิกฤต (Crossover Point) = สัญญาณการเปลี่ยนแปลงแนวโน้ม

เมื่อ Histogram เปลี่ยนจากบวกเป็นลบ หรือลบเป็นบวก นั่นคือช่วงเวลาที่ MACD ตัดผ่าน Signal Line ซึ่งเป็นสัญญาณที่มีค่า

ตัวอย่างการคำนวณจริง: ข้อมูล USDCHF

การคำนวณ MACD ต้องคำนวณ EMA(12) และ EMA(26) ก่อน:

สูตร EMA:

  • EMA(12) = (P × k) + (EMAₙ₋₁ × (1 - k)) โดยที่ k = 2/(12+1)
  • EMA(26) = (P × k) + (EMAₙ₋₁ × (1 - k)) โดยที่ k = 2/(26+1)

จากนั้นคำนวณ Signal Line:

  • EMA(9) ของ MACD = (MACD × k) + (EMAₙ₋₁ × (1 - k))

ตัวอย่างจากข้อมูลจริง (USDCHF ช่วงมิถุนายน-กรกฎาคม 2023):

วันที่ Close EMA(12) EMA(26) MACD Signal Histogram
22/05 0.8982 0.8955 0.8936 0.0019 0.0019 0.0000
23/05 0.8983 0.8959 0.8939 0.0020 0.0019 0.0001
30/05 0.9045 0.9004 0.8972 0.0032 0.0025 0.0007
14/06 0.9053 0.9065 0.9022 0.0042 0.0040 0.0002
19/06 0.8942 0.9015 0.9008 0.0008 0.0030 -0.0022

จากข้อมูลนี้จะเห็นว่าคุณสามารถติดตามจุดที่ Histogram เปลี่ยนเครื่องหมาย (0.0000 → 0.0001 → … → -0.0022) เพื่อบ่งชี้สัญญาณ

MACD บ่งบอกสัญญาณอะไรบ้าง

การอ่าน MACD แบบพื้นฐาน

แนวโน้มขาขึ้นที่แข็งแกร่ง:

  • EMA(12) เริ่มฉีกตัวออกห่างจาก EMA(26) มากขึ้น
  • MACD เป็นบวก และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ
  • เส้นอยู่เหนือศูนย์กลางด้วยความชันสูง

แนวโน้มขาขึ้นที่อ่อนแอ:

  • EMA(12) ยังมากกว่า EMA(26) แต่ช่องว่างหลุดลง
  • MACD ยังเป็นบวกแต่ค่าลดลง
  • ความชันลดลงหรือแบน

แนวโน้มขาลงที่แข็งแกร่ง:

  • EMA(12) ต่ำกว่า EMA(26) และช่องว่างเพิ่มขึ้น
  • MACD เป็นลบ และลดลง (เป็นลบมากขึ้น)
  • เส้นอยู่ต่ำกว่าศูนย์กลางด้วยความชันลึก

สัญญาณ Divergence (ขัดแย้ง)

Bearish Divergence - สัญญาณเตือน:

  • ราคาสร้างจุดสูงใหม่อย่างต่อเนื่อง
  • แต่ MACD ไม่สร้างจุดสูงใหม่และเริ่มอ่อนตัว
  • บ่งชี้โมเมนตัมสูญเสีย = อาจเปลี่ยนเป็นขาลงได้

Bullish Divergence - สัญญาณเตือน:

  • ราคาสร้างจุดต่ำใหม่เรื่อย ๆ
  • แต่ MACD ไม่ตำ่กว่า และเริ่มฟื้นตัว
  • บ่งชี้โมเมนตัมขาลงหมด = อาจเปลี่ยนเป็นขาขึ้นได้

วิธีใช้ MACD ในการเทรด: 3 กลยุทธ์

กลยุทธ์ 1: Zero-Cross (ตัดศูนย์กลาง)

นี่เป็นวิธีพื้นฐานที่สุด:

สัญญาณซื้อ:

  • MACD เคลื่อนจากด้านล่าง (ลบ) ตัดเส้นศูนย์ขึ้นไป (บวก)
  • หมายถึง EMA(12) เพิ่งทำให้ EMA(26) เป็นครั้งแรก

สัญญาณขาย:

  • MACD เคลื่อนจากด้านบน (บวก) ตัดเส้นศูนย์ลงไป (ลบ)
  • หมายถึง EMA(12) เพิ่งตกต่ำกว่า EMA(26)

ข้อจำกัด: สัญญาณอาจช้าเพราะแนวโน้มได้เริ่มไปแล้ว

กลยุทธ์ 2: MACD-Signal Crossover (ตัดสัญญาณ)

วิธีนี้ไว ยิ่งกว่า Zero-Cross:

สัญญาณซื้อ:

  • MACD ตัด Signal Line ขึ้น (แม้ MACD ยังติดลบก็ได้)
  • เกิดเมื่อ Histogram เปลี่ยนจากลบเป็นบวกหรือใกล้ศูนย์

สัญญาณขาย:

  • MACD ตัด Signal Line ลง (แม้ MACD ยังบวกก็ได้)

ประโยชน์: ตอบสนองเร็วกว่า แต่อาจมีสัญญาณเท็จบ่อยครั้ง

กลยุทธ์ 3: ใช้ Divergence เพื่อคาดการเปลี่ยนแปลง

วิธีนี้มีความแม่นยำสูงแต่เกิดขึ้นไม่บ่อย:

ซื้อเมื่อ:

  • ราคาสร้างจุดต่ำใหม่ แต่ MACD Histogram ไม่ลง
  • MACD เริ่มตัด Central Line ขึ้น = กำลังเปลี่ยนเป็นขาขึ้น

ขายเมื่อ:

  • ราคาสร้างจุดสูงใหม่ แต่ MACD Histogram ไม่ขึ้น
  • MACD เริ่มตัด Central Line ลง = กำลังเปลี่ยนเป็นขาลง

การประยุกต์ใช้ MACD ร่วมกับเครื่องมืออื่น

MACD + RSI

RSI บอกสภาวะ Overbought/Oversold, MACD บอกแนวโน้ม

การใช้: รอให้ RSI เข้าโซน Oversold (< 30) ขณะ MACD < 0, จากนั้นรอ MACD ตัด Central Line ขึ้น = สัญญาณซื้อที่แข็งแกร่ง

MACD + Bollinger Bands

BB บอกช่วงราคา, MACD บอกโมเมนตัม

การใช้: เมื่อ BB บีบตัวแคบ (ส่วนเบี่ยงเบนน้อย) ขณะ MACD อ่อนตัว (เข้าใกล้ 0) = รับรู้การจะเกิด Breakout ใหญ่

MACD + Price Action Pattern

Price Pattern บอกจุดสำคัญ, MACD บอกการยืนยัน

การใช้: เมื่อราคากำลังสร้าง Double Bottom ขณะ MACD ก็สร้าง Bullish Divergence = สัญญาณซื้อที่ชัดเจน

ข้อจำกัดของ MACD

  1. Lagging Indicator: สัญญาณมาช้ากว่าราคา เพราะขึ้นอยู่กับ EMA ที่สูตรนั้นใช้ข้อมูลในอดีต

  2. สัญญาณเท็จในตลาดแคบ: ตลาดที่ราคาพลิกไปมาในช่วงเล็กน้อย MACD จะตัดไปตัดมา

  3. ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมืออื่น: ไม่ควรใช้ MACD คนเดียว ควรยืนยันด้วยระดับ Support/Resistance, Price Pattern, หรือ RSI เป็นต้น

  4. ข้อแม้กับ Divergence: Divergence อาจกินเวลานานก่อนราคาเปลี่ยนแนวโน้ม

เคล็ดลับการใช้ MACD อย่างมีประสิทธิภาพ

ตั้งค่ามาตรฐาน: MACD (12, 26, 9) เป็นค่าที่ใช้กันทั่วไป แต่สามารถปรับให้เร็วขึ้นเป็น MACD (8, 17, 9) หรือช้าลงเป็น MACD (24, 52, 18) ได้

เลือก Timeframe ให้เหมาะ: ใช้ MACD บน 1 ชั่วโมง เป็นต้นไปสำหรับเทรดระยะสั้น ใช้ Daily หรือ Weekly สำหรับแนวโน้มระยะยาว

รอการยืนยัน: อย่ารีบเข้า สัญญาณเดี่ยว มีสัญญาณเท็จได้ รอให้มีสัญญาณยืนยันมากกว่าหนึ่ง (เช่น Divergence + Signal Crossover พร้อมกัน)

จดบันทึก: บันทึกเหตุการณ์ที่ MACD สัญญาณเท็จ เพื่อเรียนรู้ว่าต้องเพิ่มเงื่อนไขอะไร

สรุป

MACD histogram คือ เครื่องมือวิเคราะห์ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะใช้วัดแนวโน้ม, โมเมนตัม หรือบ่งชี้การเปลี่ยนแปลง ความสำคัญคือต้องเข้าใจหลักการพื้นฐาน ว่าแต่ละองค์ประกอบ (MACD line, Signal Line, Histogram) มีความหมายอะไร

เทรดเดอร์ที่ประสบความสำเร็จมักไม่ได้ใช้เพียง MACD เพียงอย่างเดียว แต่นำมารวมกับ Risk Management ที่ดี, Position Sizing ที่เหมาะสม, และการยืนยันจากเครื่องมืออื่น ๆ จากนั้นทดสอบระบบในเขตปฏิบัติจนกว่าจะมั่นใจเพียงพอที่จะเทรดจริง

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
Нет комментариев

  • Закрепить

Карта сайта