Полное руководство по скользящим средним MA: освоение инструмента технического анализа с нуля

移動平均線作为股票 технический анализ中的最基础工具之一，对于 новичкам трейдерам既陌рен и важен. В этой статье мы систематически познакомимся с основными концепциями, практическим применением и注意事项均线。

Что такое 移動平均線？Открытие двери к анализу акций

移動平均線 (Moving Average, сокращенно MA или均線), его核心逻辑 очень прост: складываем цены закрытия за определённый период, затем делим на количество дней, получая среднюю цену за этот период.

Формула: N-дневная 移動平均線 = сумма цен закрытия за N дней ÷ N

Со временем, каждый день появляется новое среднее значение. Соединяя эти средние линиями, мы получаем так называемый график 移動平均線. Например, 5-дневная скользящая средняя — это среднее значение цен закрытия за последние 5 торговых дней.

Главная роль均线 — помочь инвесторам определить краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные направления ценового тренда. Наблюдая за расположением различных均线, мы можем судить, находится ли рынок в восходящем тренде (быки) или нисходящем (медведи), и находить более подходящие моменты для покупки или продажи.

Важно подчеркнуть, что均线 — это лишь базовый инструмент технического анализа, и полагаться только на него нельзя. Умелые трейдеры должны сочетать均线 с другими техническими индикаторами (например, MACD, Bollinger Bands, RSI и др.), чтобы принимать более надёжные решения.

Какие типы均线 существуют? Три основных метода расчёта

В зависимости от метода расчёта, 移動平均線 делятся на три типа:

Простая 移動平均線 (SMA)

Простая 移動平均線 (Simple Moving Average) использует самый базовый арифметический метод. Все цены имеют одинаковый вес, независимо от времени. Формула такая же, как мы уже упоминали: сумма цен закрытия за N дней, делённая на N.

Например, при расчёте 10-дневной скользящей средней — складываем цены закрытия за последние 10 дней и делим на 10.

Взвешенная 移動平均線 (WMA)

Взвешенная 移動平均線 (Weighted Moving Average) улучшена по сравнению с арифметической. Она распределяет разные веса по времени — чем ближе к текущему моменту, тем больше вес цены, и тем сильнее она влияет на среднее.

Преимущество — WMA более чувствительна к последним изменениям цен, не затормаживается долгой историей.

Экспоненциальная 移動平均線 (EMA)

Экспоненциальная 移動平均線 (Exponential Moving Average) — это продвинутая версия WMA. Она использует экспоненциальное взвешивание, придавая больше значения недавним ценам.

Из-за высокой чувствительности к ценовым колебаниям EMA быстрее реагирует на развороты рынка, поэтому особенно популярна в краткосрочной торговле. Многие внутридневные трейдеры и спекулянты предпочитают использовать EMA для принятия решений.

По сравнению, SMA и WMA лучше подходят для среднесрочных и долгосрочных инвесторов.

Какие периоды均线 наиболее популярны в торговле акциями?

В зависимости от временного горизонта,均线 делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, что соответствует разным стратегиям:

Краткосрочные均线 (недельные)

5-дневная均线: показывает среднюю цену за последние 5 торговых дней, важна для очень краткосрочных трейдеров. Когда 5-дневная резко растёт и находится выше 20-дневной и 60-дневной, это сигнал о входе в бычий тренд, возможен рост цены.

10-дневная均线: средняя цена за последние 10 дней, также важна для краткосрочной торговли.

Среднесрочные均线

20-дневная均线 (месячная): отражает средний тренд за примерно месяц. Особенно важна, так как её используют как краткосрочные, так и долгосрочные инвесторы.

60-дневная均线 (квартальная): показывает среднюю цену за квартал (~60 дней), подходит для определения среднесрочного тренда.

Долгосрочные均线

240-дневная均线 (годовая): основана на среднем значении цен за последние 240 дней, служит для определения долгосрочного направления тренда. Когда краткосрочные均线 находятся ниже среднесрочных и долгосрочных, это сигнал о медвежьем тренде, возможном продолжении падения.

Важно помнить, что均线 — это запаздывающий индикатор — он показывает прошлое, а не будущее. Краткосрочные均线 более чувствительны, но менее точны в прогнозах, долгосрочные — более стабильны и лучше отражают долгосрочные тренды.

Также нет универсального “золотого периода”. Опытные трейдеры подбирают свои периоды, например, 14-дневные, 182-дневные и другие, чтобы найти наиболее подходящую комбинацию.

Как настроить 移動平均線 на торговой платформе?

Большинство профессиональных торговых программ имеют встроенные инструменты для настройки均线, процесс обычно очень прост:

Шаг 1: откройте график с японскими свечами. Обычно по умолчанию отображаются 5-дневные, 10-дневные и 15-дневные простые 移動平均線.

Шаг 2: чтобы добавить, удалить или изменить均线, найдите иконку настроек (обычно шестерёнка или меню из трёх точек) в правом верхнем углу графика. Нажмите — откроется окно настроек.

Шаг 3: в настройках выберите тип均线 (SMA, WMA или EMA), период (5, 10, 20 и т.д.), цвет линий и другие параметры. После подтверждения программа автоматически пересчитает и покажет новые均线.

Дополнительный совет: большинство платформ позволяют одновременно добавлять другие индикаторы — MACD, Bollinger Bands, RSI и др., что удобно для комплексного анализа.

Как применять均线 на практике в торговле акциями?

1. Определение тренда с помощью均线

Это самый базовый и практичный способ использования均线. Когда цена находится выше краткосрочной均线 (например, 5 или 10 дней), это сигнал для краткосрочных инвесторов о благоприятных условиях для покупки. Когда цена выше среднесрочной или долгосрочной均线 (например, 20 или 60 дней), это говорит о позитивном настрое и возможном росте.

Если цена опустилась ниже均线, стоит рассмотреть сокращение позиций или открытие коротких сделок.

Бычья расстановка — когда краткосрочные均线 пересекают среднесрочные и долгосрочные снизу вверх — все均线 расположены по порядку снизу вверх, показывая явный восходящий тренд. Это сигнал о продолжении роста.

Медвежья расстановка — наоборот, когда краткосрочные均线 расположены ниже среднесрочных и долгосрочных, все均线 снизу вверх, показывая нисходящий тренд. Это признак продолжения падения.

Также есть ситуация “склеивания” или пересечения均线, когда цена колеблется между линиями. Это указывает на стадию консолидации, и трейдерам стоит быть осторожными.

2. Пересечение均线 — поиск точек входа

После определения тренда, следующий шаг — выбрать точный момент входа или выхода. Пересечение均线 — один из самых классических сигналов:

Золотой крест: когда краткосрочная均线 пересекает снизу вверх долгосрочную и обе находятся в низких позициях — это “золотой крест”. Такой сигнал говорит о сильном возможном начале восходящего тренда и является хорошим моментом для покупки.

Мёртвый крест: когда краткосрочная均线 пересекает сверху вниз долгосрочную — это “мёртвый крест”, сигнал к продаже, предвещающий снижение.

Например, на дневном графике EUR/USD, когда краткосрочная均线 пересекает вверх среднесрочную и долгосрочную, цена входит в восходящий канал — хорошая точка для покупки. Обратное — пересечение вниз — сигнал к продаже.

3. Комбинирование с другими индикаторами для устранения запаздывания均线

Главный недостаток均线 — это запаздывание. Он показывает прошлое, а рынок мог уже измениться. Чтобы компенсировать это, опытные трейдеры используют сочетание均线 с осцилляторами (RSI, KDJ, MACD и др.).

Например, если осциллятор показывает дивергенцию (например, цена достигает новых максимумов, а индикатор — нет), и при этом均线 начинают сглаживаться или разворачиваться, это сильный сигнал к возможному развороту. Тогда можно зафиксировать прибыль или подготовиться к противоположной сделке.

На дневных графиках золота в сентябре-октябре 2022 года, когда цена не могла пробить низкие уровни, RSI рос с перепроданных зон, а均线 перешли в боковое состояние. Опытные трейдеры в этот момент открыли длинные позиции, а консерваторы зафиксировали прибыль по коротким.

4. Использование均线 как уровня стоп-лосса

В классической стратегии Turtle Trading均线 используют для установки стоп-лоссов. Обычно берут максимум или минимум за последние N дней (например, 10 или 20).

Для длинных позиций: если цена пробила минимум за последние 10 (или 20) дней и также пересекла 10-дневную均线 — нужно немедленно закрыть позицию.

Для коротких позиций: если цена пробила максимум за последние 10 (или 20) дней и пересекла 10-дневную均线 — тоже следует закрывать.

Этот метод помогает избегать субъективных решений, основываясь только на рыночных ценах, что снижает влияние эмоций.

Ограничения均线 в торговле акциями: что должен знать инвестор

Несмотря на мощь,均线 не идеальны:

Проблема запаздывания

Поскольку均线 рассчитывается по прошлым N дням, он по определению отстаёт от текущего рынка. Чем больше период, тем сильнее задержка — например, 240-дневная均线 отстаёт сильнее, чем 10-дневная.

Ограничения прогнозирования

Прошлое поведение цены не гарантирует будущего. Влияние новостей, политики, неожиданных событий может кардинально изменить тренд. Поэтому полагаться только на均线 — рискованно.

Невозможность поймать экстремумы

Из-за запаздывания трудно точно войти в вершины или дна рынка. Обычно покупают по средине роста, а продают по середине падения.

Итог: создание полноценной торговой системы

Нет идеальных индикаторов, есть только постоянное совершенствование системы. При изучении MA стоит помнить:

• Использовать несколько均线 с разными периодами для анализа, а не только одну
• Совмещать均线 с графиками свечей, объёмами, RSI, MACD и другими индикаторами
• Подбирать периоды в соответствии со своей торговой стратегией и рыночной ситуацией
• Не забывать о управлении рисками —均线 лишь вспомогательный инструмент

Только объединение анализа均线 с полноценной торговой логикой позволит максимально эффективно использовать его возможности.