Осциллятор, который должен знать трейдер: Что такое стохастик и как его использовать

Stochastic Oscillator (STO) — это инструмент технического анализа, которому уже более 70 лет, но он по-прежнему остается важным выбором для трейдеров по всему миру. Его популярность обусловлена способностью выявлять моменты ценового импульса и точки разворота тренда. Однако многие используют его поверхностно, не вникая в детали. В этой статье мы подробно разберем этот индикатор.

Что такое Stochastic Oscillator на самом деле

Stochastic Oscillator — это индикатор импульса, измеряющий положение цены закрытия относительно диапазона максимумов и минимумов за определенный период, отображающий значения в диапазоне от 0 до 100.

На этом осцилляторе отчетливо видны характерные модели движения:

• В восходящем тренде: цены постоянно достигают новых максимумов, закрытие происходит ближе к максимуму за 14 периодов, что приводит к значению STO, приближенному к 100.
• В нисходящем тренде: цены достигают новых минимумов, закрытие ближе к минимуму за 14 периодов, что делает значение STO близким к 0.

Основная польза этого индикатора — определение зон цен: при значениях %K выше 80 рынок считается перекупленным ((Overbought)), а при значениях ниже 20 — перепроданным ((Oversold)). Также можно использовать скользящую среднюю %D ((среднее значение %K)), чтобы отслеживать изменения импульса.

Простая формула расчета Oscillator

Этот инструмент состоит из двух основных частей: %K ((основное значение)) и %D ((скользящая средняя %K за 3 дня)).

%K = [(C – L14) / (H14 – L14)] × 100

где:

• C = текущая цена закрытия
• L14 = минимальная цена за 14 периодов
• H14 = максимальная цена за 14 периодов

%D = ((%K сегодня + %K вчера + %K позавчера)) / 3

Пример по данным по нефти WTI: 8/9/2023, цена закрытия 84.4, H14=84.4, L14=77.07, дает %K = 100, что означает, что цена находится на максимуме за выбранный период.

Быстрый и медленный стохастик: в чем разница

Fast Stochastic рассчитывается напрямую по текущим ценам, поэтому его значения меняются быстро. Если цена закрытия равна максимуму, %K сразу станет 100.

Slow Stochastic — это скользящая средняя Fast Stochastic, что делает его более плавным, менее чувствительным к рывкам, с меньшим количеством ложных сигналов. Такой вариант предпочтителен для среднесрочного анализа.

4 способа чтения и использования Stochastic Oscillator

1. Определение тренда (Trend)

Определение направления цены по сравнению %K и %D:

• %K > %D: цена выше своей скользящей средней → восходящий тренд
• %K < %D: цена ниже своей скользящей средней → нисходящий тренд

Важно: этот метод хорошо работает в краткосрочной перспективе. В долгосрочной — много ложных сигналов.

2. Оценка силы импульса

По разнице между %K и %D:

• Большая разница: импульс сильный, тренд ускоряется
• Маленькая разница: импульс слабее, возможен разворот

3. Зоны перекупленности/перепроданности (Overbought/Oversold)

Наиболее популярные сигналы:

• %K > 80: перекупленность → цена слишком высокая, не стоит покупать
• %K < 20: перепроданность → цена слишком низкая, не стоит продавать

Эти зоны предупреждают о возможных крупных разворотах.

4. Поиск точек разворота (Divergence)

Два типа дивергенции:

Медвежья дивергенция:

• цена достигает новых максимумов, а %K показывает меньшие пики
• слабый сигнал на продажу, возможен разворот вниз

Бычья дивергенция:

• цена достигает новых минимумов, а %K показывает более высокие минимумы
• сигнал на покупку, возможен разворот вверх

Преимущества и ограничения

Плюсы

✓ Легко рассчитывать и интерпретировать — всего 3 переменные ✓ Хорошо определяет зоны перекупленности/перепроданности — четко ✓ Полезен для краткосрочной торговли — подходит для Day Trading

Минусы

✗ Запаздывающий индикатор — сигналы приходят с задержкой, требуют подтверждения ✗ Малое количество данных — не подходит для анализа долгосрочных трендов ✗ Много ложных сигналов — при использовании одного индикатора риск ошибок увеличивается

Комбинирование с другими инструментами технического анализа

1. Stochastic + EMA

Используйте EMA для определения тренда + Stochastic для подтверждения точек входа:

• Цена выше EMA = ищем момент для покупки ((ждем пересечения %K и %D вверх))
• Цена ниже EMA = ищем момент для продажи ((ждем пересечения %K и %D вниз))

2. Stochastic + RSI

Используйте RSI для подтверждения перекупленности/перепроданности + Stochastic для сигналов:

• RSI > 50 + %K > %D = зона покупки
• RSI < 50 + %K < %D = зона продажи

3. Stochastic + MACD

Используйте MACD для определения импульса + Stochastic для точек разворота:

• MACD пересекается вверх + %K пересекается вверх из зоны перепроданности = сильный сигнал на покупку
• MACD пересекается вниз + %K пересекается вниз из зоны перекупленности = сильный сигнал на продажу

4. Stochastic + Price Pattern

Используйте паттерны ценового поведения + Stochastic для подтверждения:

• при формировании разворотных или прорывных моделей
• подтверждение через пересечение %K и %D при пробое уровня

Пример: при формировании треугольника и пересечении %K и %D вверх из зоны перепроданности + зеленая свеча — сигнал на покупку.

Торговая стратегия на GBP/USD — пример

Инструменты: Stochastic(14,1,5) + EMA(75)
Таймфрейм: 5 минут

1. Шаг 1: наблюдаем, как цена опускается ниже EMA75 → ищем момент для продажи
2. Шаг 2: ждем, пока %K пересекает %D вниз из зоны перекупленности → открываем короткую позицию
3. Шаг 3: закрываем позицию, когда %K пересекает %D вверх из зоны перепроданности

Результат: получение прибыли за счет быстрого движения на коротком таймфрейме.

Важные моменты для запоминания

• Stochastic — не идеальный сигнал для входа/выхода
• Обязательно используйте вместе с другими инструментами анализа для подтверждения
• Настраивайте параметры под свой таймфрейм
• Пробуйте на демо, прежде чем рисковать реальными деньгами
• Успех в торговле — это сочетание правильных индикаторов, управления рисками и опыта.

Итог

Stochastic Oscillator остается ценным инструментом для трейдеров, но важно помнить, что это лишь один из множества инструментов. Успех достигается комплексным анализом, грамотным управлением рисками и постоянной практикой.