Понимание RR в торговле: от теории к практике

Когда речь заходит о принятии решений по торговле или инвестициям, большинство трейдеров сосредотачиваются на ожидаемой доходности. Но на самом деле, уровень риска, который может возникнуть, так же важен. Один из способов помочь трейдерам ясно представить картину — использовать RR (Risk Reward Ratio) — не сложную формулу, а инструмент, который может значительно изменить подход к принятию решений.

Что такое RR и почему это важно

Risk Reward Ratio или RR — это сравнение между тем, что мы рискуем потерять (риска) и тем, что ожидаем получить (доход). Этот показатель показывает, насколько оправдана одна сделка с точки зрения соотношения риска и прибыли.

Яркий пример: предположим, у вас есть два варианта сделки:

Первый вариант: покупка актива с потенциальной прибылью 20%, но возможной потерей 50%.

Второй вариант: торговля активом с потенциальной прибылью 10%, но риском всего 5%.

На первый взгляд, первый вариант кажется лучше, но при использовании RR для оценки соотношения выгоды и риска, оказывается, что второй вариант имеет RR равный 2, тогда как первый — всего 0.4. Это означает, что при успешной сделке по второму варианту вы получите значительно более выгодную отдачу по сравнению с риском.

Как правильно рассчитывать RR

Базовая формула RR очень проста:

RR = (целевая цена – цена входа) / (цена входа – цена Stop Loss)

Рассмотрим компоненты:

• Цена входа: цена, по которой вы решили купить
• Целевая цена: уровень, до которого ожидаете дойти
• Цена Stop Loss: уровень, при достижении которого вы выходите из сделки, чтобы ограничить убытки

###Практическое применение

Рассмотрим конкретный пример: вы хотите торговать BTS (акциями компании БТС Групп Холдинг) по текущей цене 7.45 бат.

• Цель — 10.50 бат
• Stop Loss — 4.50 бат

Подставим в формулу:

RR = (10.50 – 7.45) / (7.45 – 4.50) RR = 3.05 / 2.95 RR ≈ 1.03

Этот результат говорит, что если сделка по BTS удастся, вы получите доход, превышающий риск примерно в 1.03 раза. Это сделка с положительным соотношением риска и прибыли.

Виды рисков, которые должен знать трейдер

Перед началом торговли важно понять, что риски бывают разными:

Liquidity Risk — риск ликвидности: невозможность купить или продать актив в нужное время.

Correlation Risk — риск корреляции: когда несколько активов движутся одновременно, что снижает диверсификацию портфеля.

Currency Risk — валютный риск: колебания курсов валют.

Interest Rate Risk — риск изменения процентных ставок: влияет на стоимость активов.

Inflation Risk — риск инфляции: снижение покупательной способности денег.

Political Risk — политический риск: события в политической сфере, негативно влияющие на рынок.

Подходящее RR: сколько считается выгодным

Большинство профессиональных трейдеров советуют, чтобы RR было не менее 2, так как это показывает явную выгоду.

• RR = 1:1 — риск равен доходу. Подходит для консервативных инвесторов, но не для стабильной прибыли.
• RR от 1 до 2 — сбалансированный вариант, подходит для трейдеров со средним уровнем риска.
• RR более 2 — сигнал, что доход выше риска, подходит для опытных и уверенных трейдеров.

Однако слишком высокий RR может означать низкую вероятность успеха сделки.

Взаимосвязь между RR и Win Rate

Умный трейдинг предполагает учитывать RR вместе с Win Rate (процентом побед). Эти два показателя связаны обратной зависимостью:

Если вы хотите высокий RR (например, 3:1), то вероятность выигрыша снизится примерно до 25%. В то же время, при меньшем RR (например, 1:1), вероятность победы увеличивается до 50%, но прибыль при этом меньше.

(Пример расчета

Допустим, вы используете RR = 3:1 и Win Rate = 25% на 100 сделок:

• Побед — 25 сделок × 3 )выгоды( = прибыль 75
• Проигрыш — 75 сделок × 1 )убытка### = убыток 75

Итог: 75 – 75 = 0 — без прибыли.

Чтобы получать реальную прибыль, Win Rate должен быть выше 25%.

(Таблица минимальных Win Rate для различных RR

Виды RR и их применение в торговле

) RR = 1:1 Равенство риска и дохода. Подходит для новичков, но не для стабильного заработка.

( RR > 1 )например, 1.5:1( Больше прибыли, чем риска. Подходит для трейдеров среднего уровня с уверенностью в системе.

) RR > 2 ###например, 3:1 или выше### Значительное преимущество прибыли над риском, требует высокой вероятности успеха и проверенной системы.

Использование RR для управления рисками

RR — не просто число, а инструмент управления рисками. Например:

Допустим, ваш допустимый риск — 50% от капитала, и у вас есть актив с RR = 2.0. Тогда можно установить Stop Loss на уровне 50%. Когда цена достигнет этого уровня, вы выходите, сохраняя капитал.

Это помогает:

• Не потерять все деньги
• Поддерживать долгосрочную уверенность
• Продолжать торговать дальше

Итог: почему RR важен для трейдера

RR — мост между надеждами и реальностью. Использование RR помогает избегать импульсивных сделок и принимать обоснованные решения.

Главная ценность RR — в том, что он помогает:

• Оценить ценность каждой сделки перед входом
• Строить системный портфель
• Поддерживать баланс между риском и доходом в соответствии со своими целями

Профессиональные трейдеры знают: одного RR недостаточно, важно учитывать и другие факторы — стабильность компании, волатильность рынка, Win Rate системы и личную стратегию. Объединив все эти элементы, можно добиться устойчивого и выгодного RR.