Когда цена выйдет из состояния перекупленности и перепроданности

Обозначение точек входа и выхода с точностью — мечта каждого трейдера. Но в реальности большинство ошибок трейдеров связаны с покупкой по очень высокой цене или продажей активов, когда их цена опустилась настолько, что невозможно зафиксировать убытки. Инструмент, помогающий решить эту проблему, — определение Overbought (перекупленности) и Oversold (перепроданности) с помощью индикаторов, специально разработанных для измерения силы покупок и продаж на рынке.

Сигналы из переоцененных и недооцененных цен

Overbought возникает, когда актив покупается с постоянной силой, что приводит к превышению цены над балансом. В этот момент сила покупок ослабевает, а сила продаж может начать доминировать, что способствует замедлению роста цены или её развороту вниз. В противоположность этому, Oversold — ситуация, когда актив продается с сильным давлением, быстро опуская цену ниже её разумного уровня. В этот момент покупателей могут привлечь «случайные» покупки по низкой цене.

Трейдерам не рекомендуется входить в сделки в зоне Overbought, чтобы не покупать по максимальной цене, а при возникновении Oversold — не стоит торопиться продавать, так как цена может начать разворот вверх.

Индекс относительной силы (RSI) и измерение ценового импульса

Наиболее популярный индикатор для определения этих условий — RSI (Индекс относительной силы), который рассчитывается по формуле:

RSI = 100 - (100 / (1 + RS))
где RS = среднее значение приростов за N дней / среднее значение падений за N дней.

Значение RSI колеблется в диапазоне от 0 до 100, что помогает трейдерам оценить силу или слабость цены. Когда RSI выше 70, это указывает на чрезмерную покупку, есть риск коррекции. Когда RSI ниже 30, это говорит о сильной продаже и возможном восстановлении цены. Однако границы 70 и 30 — стандартные значения, которые можно адаптировать под поведение конкретного актива.

Стохастический осциллятор для отслеживания изменений цены

Еще один эффективный инструмент — Стохастический осциллятор, который показывает, где находится цена внутри диапазона максимумов и минимумов за определенный период (обычно 14 дней). Формула расчета:

%K = [(цена закрытия - минимум за 14 дней) / (максимум за 14 дней - минимум за 14 дней)(] × 100

%D = скользящее среднее %K за 3 дня

Значения %K варьируются от 0 до 100. Когда %K превышает 80, цена считается перекупленной )Overbought(, а при %K ниже 20 — перепроданной )Oversold(. Этот индикатор очень чувствителен, иногда дает сигналы слишком рано, поэтому опытные трейдеры ждут пересечения %K с линией %D для подтверждения сигнала.

Стратегия Mean Reversal для торговли в диапазоне

Стратегия Mean Reversal предполагает, что цены, достигшие экстремальных уровней, — лишь временное явление, и цена вернется к среднему значению. Трейдеры устанавливают границы и совершают сделки, когда цена приближается к этим уровням.

Эта стратегия наиболее эффективна при отсутствии ярко выраженного тренда )например, при флетовых движениях(, поскольку в сильном тренде цена обычно не возвращается к среднему, а продолжает движение.

)Пример использования Mean Reversal с RSI:

1( Использовать MA200 для определения тренда — восходящий, нисходящий или боковой )Sideway(
2) Устанавливать точки входа и выхода при достижении RSI зон Overbought/Oversold ###например, RSI > 90 — продажа, RSI < 10 — покупка)
3( Входить в сделку при касании ценой указанных уровней
4) Закрывать позицию, когда цена возвращается к среднему, например, при пересечении SMA5

Пример: USD/JPY на графике 2H

• Цена пробила линию MA200 и колеблется внутри диапазона, многократно тестируя MA200. Это говорит о стабильном восходящем тренде.
• В рамках тренда цена не должна быть сильно перепроданной, но может быть перекупленной. RSI показывает Overbought на уровне 75 и Oversold на 35.
• Основной подход — покупать при Oversold, избегать продаж при Overbought.
• Закрывать сделку при приближении цены к MA25 или при пробое ниже MA200.

Дивергенция — обнаружение противоречий между индикатором и ценой

Дивергенция возникает, когда индикатор )особенно RSI( показывает противоречивые сигналы по отношению к движению цены. Например, цена формирует более низкий минимум )низкий, чем предыдущий), а RSI — более высокий минимум )выше предыдущего(. Это указывает на ослабление силы продавцов и возможный разворот вверх. Трейдеры используют дивергенцию для выявления крупных смен тренда.

)Пример торговли по дивергенции с RSI:

1( Идентифицировать явный тренд — рост или падение — и искать признаки разворота, такие как Double Tops, Double Bottoms, Head and Shoulders.
2) Обратить внимание на противоречивые сигналы RSI — бычью или медвежью дивергенцию.
3( Входить в сделку при подтверждении разворота, например, при пересечении линий MA5.
4) Закрывать позицию при ослаблении нового тренда или повторной дивергенции.

Пример: WTI на графике 2H

• Цена продолжает падать, формируя потенциальные двойные дны или более низкий минимум.
• RSI входит в зону Oversold и показывает Bullish Divergence — цена не делает более низкий минимум, а RSI — более высокий.
• Покупка подтверждается пробоем MA25 и установкой стоп-лосса на предыдущем минимуме.
• Закрытие — при ослаблении восходящего тренда или отсутствии подтверждения.

Важные предостережения и ключевые моменты

Overbought и Oversold — мощные инструменты при правильном использовании, но не стоит полагаться только на них. RSI или Стохастик должны использоваться вместе с другими индикаторами для подтверждения сигналов. В сильных трендах цена может оставаться в зонах Overbought или Oversold длительное время, поэтому полагаться только на эти показатели рискованно.

Главное преимущество Overbought/Oversold — помощь в избегании покупки на максимумах и продажи на минимумах. Но для повышения точности рекомендуется ждать подтверждения, например, дивергенции или пересечения линий, чтобы снизить риск ошибок и повысить вероятность успешных сделок.