Стратегия Мартингейла в Крипто: Математика выглядит замечательно, пока это не так

Итак, вы слышали о стратегии Мартингейла — методе торговли, при котором вы удваиваете свою ставку после каждой потери. Звучит как математическая гарантия разбогатеть, не так ли? Давайте разберемся, почему это звучит гениально в теории, но становится запутанным на практике.

Основная идея

Дважды ставьте после потерь. Вот и всё. Потеряли $100 на Биткойне? Вложите $200 в следующий раз. Потеряли это? Идите на $400. В теории, когда вы наконец выиграете, эта единственная выигрышная сделка покрывает все предыдущие потери и приносит вам прибыль, равную вашей первоначальной ставке.

Математически обосновано. Загвоздка? Вам нужно практически бесконечное количество денег.

Настоящая проблема

Десять последовательных проигрышей не редкость в криптовалюте. Вот что происходит: $1,000 → $2,000 → $4,000 → $8,000… к 10-му проигрышу вы рискуете более $1 миллиона, лишь бы вернуть $1,000. Один катастрофический обвал рынка (, смотря на тебя, 2022) может уничтожить весь ваш банкролл, прежде чем вы получите эту выигрышную сделку.

Почему некоторые трейдеры все еще используют это

• Убирает эмоции из решений ( следуйте математике, игнорируйте FOMO )
• Работает довольно хорошо на боковых/волатильных рынках, где часто происходят развороты
• Криптовалюта не падает до нуля так часто, как акции — активы сохраняют некую ценность

Когда это действительно ломается

Медвежьи рынки. Черные лебеди. Ликвидации, каскадно охватывающие рынок. В момент, когда ваши средства иссякают, вы закончены. Большинство трейдеров сдаются намного раньше, чем успевают вернуть свои убытки.

Вердикт

Мартингейл не является машиной для печатания денег — это инструмент управления капиталом, который обменивает небольшие выигрыши на катастрофический риск убытков. Используйте его только если:

1. У вас серьезные резервные капиталы (мы говорим о 6-7 значных суммах)
2. Вы устанавливаете жесткий лимит на убытки до того, как начнете
3. Вы проводите реальные исследования о том, что вы покупаете (, а не просто о случайных активах ).
4. Вы можете справляться с психологическим давлением

Для большинства розничных трейдеров? Вероятно, не стоит стресса. Но если у вас есть капитал и дисциплина, это может помочь сгладить волатильные рынки.

Настоящее преимущество не в стратегии — в том, чтобы иметь достаточно капитала, чтобы выжить достаточно долго, чтобы она сработала.