Советы по копированию в копи-трейдинге [Коэффициент Шарпа & Кривая доходности] - Январь 2025, Gate

Копирующая торговля — это тип торгового продукта, который позволяет пользователям вести сделки или копировать сделки других. В качестве копировщика очень важно выбрать подходящего трейдера. Эта статья представит два метода оценки лидерских качеств трейдера, а также последние тенденции на 2025 год, включая усовершенствованные индикаторы платформы, продвинутые стратегии выбора, которые учитывают диверсификацию портфеля, и инновационную систему кросс-маржи Gate и одностороннюю торговлю (только для справки).

Последние тенденции в копи-трейдинге на 2025 год

Ключевые статистические данные каждой платформы

В 2025 году платформа копи-трейдинга демонстрирует значительный рост, а система Gate улучшила показатели производительности:

Расширенная стратегическая селекция

В дополнение к коэффициенту Шарпа и анализу кривой доходности успешные инвесторы в копи-трейдинг теперь диверсифицируют свои портфели, выбирая ведущих трейдеров с комплементарными стратегиями. Gate поддерживает этот подход через улучшенную аналитику производительности трейдеров и автоматизированные инструменты управления рисками.

Данные платформы показывают, что подписчики, использующие несколько ведущих трейдеров с различными торговыми системами, имеют на 23% меньший риск волатильности по сравнению с копированием стратегии одного трейдера.

Инновации платформы

Система копи-трейдинга Gate сосредоточена на модели поэтапного маржинального обеспечения и односторонней торговле, обеспечивая более четкие границы риска, чем полные маржинальные альтернативы, предлагаемые другими платформами. Разделение между счетами копи-трейдинга и фьючерсными счетами гарантирует выделение капитала для оптимального управления позициями.

Советы по копированию трейдинга в реальной торговле [Коэффициент Шарпа & Кривая доходности]

Копи-трейдинг — это торговый продукт, который объединяет торговлю, управляемую пользователем, и торговлю, основанную на подписке. Процесс выбора трейдера в качестве пользователя копи-трейдинга особенно важен. В этой статье мы представим вам два метода оценки способности трейдера вести сделки (только для справки).

Два метода для оценки способности трейдера к копированию торговли (только для справки)

• Коэффициент Шарпа - Индикатор для быстрого оценки способности и стабильности трейдера в копи-трейдинге.

• Кривая прибыли - Визуально наблюдайте за производительностью и колебаниями прибыли трейдеров в копи-трейдинге.

Коэффициент Шарпа Объяснение

Какова формула для расчета Коэффициента Шарпа?

В живой копийной торговле Gate коэффициент Шарпа можно просто понять как технический параметр, который получается путем деления средней прибыли трейдера на стандартное отклонение доходностей.

Общая доходность и стандартное отклонение доходности обновляются каждый час. Для получения дополнительной информации о расчетах доходности, пожалуйста, обратитесь к: Документация по корректировке расчета общего дохода от копи-трейдинга Gate

Коэффициент Шарпа Значение и Практическое Применение

Коэффициент Шарпа является индикатором, который измеряет соотношение между доходностью и риском, что связано с эффективностью оператора копи-трейдинга. Например, если оператор A имеет среднюю доходность 10% и риск 20%, в то время как оператор B имеет среднюю доходность 10% и риск 30%, легко увидеть, что оператор A имеет более выгодное соотношение между доходностью и риском.

Однако, если средняя доходность трейдера C составляет 10%, а риск трейдера C — 20%, в то время как средняя доходность трейдера D составляет 20%, а риск трейдера D — 50%, как мы можем объективно оценить соотношение риск-доходность между C и D?

Здесь в игру вступает Коэффициент Шарпа. Согласно формуле расчета Коэффициента Шарпа: средняя доходность трейдера / стандартное отклонение доходностей (чем больше стандартное отклонение доходностей, тем выше риск). Далее, используя примеры Трейдера C и Трейдера D, мы кратко объясним, как использовать Коэффициент Шарпа для выбора между этими двумя: преобразуя взаимосвязь между риском и доходностью в Коэффициент Шарпа, Коэффициент Шарпа Трейдера C = 10% / 20% = 0.5, Коэффициент Шарпа Трейдера D = 20% / 50% = 0.4.
Очевидно, что использование Коэффициента Шарпа для оценки Трейдера C является более предпочтительным. Таким образом, как копи-трейдер, можно использовать Коэффициент Шарпа для простой оценки торговых способностей трейдеров, что позволяет снизить инвестиционные риски и увеличить инвестиционные доходы.

Объяснение кривой доходности

Какова форма доходности кривой доходности?

Производительность кривой доходности представлена следующим образом: горизонтальная ось представляет временную единицу трейдера, а вертикальная ось представляет двумерную координатную кривую доходности трейдера.

Анализ случаев: Какую ценность представляет информация на кривой прибыли?

Как показано на рисунке ниже, кривая прибыли отображается в виде временных и доходных кривых, что позволяет копирующим трейдерам более интуитивно наблюдать за общей тенденцией прибыли трейдера.

Пиковая доходность на графике представляет собой потенциальную способность трейдера к копированию сделок, в то время как пиковая доходность и недооцененность отражают стабильность трейдера в копи-трейдинге. В целом, ситуация с копи-трейдингом этого трейдера стабильна и надежна, и она находится в фазе общего роста доходности. Однако также могут быть периодические и незначительные снижения доходности. Тем не менее, контроль убытков довольно хорош, случаи потери капитала происходят очень редко, что указывает на то, что трейдер обладает достаточными средствами для того, чтобы справляться с волатильностью рыночных условий, что делает его торговлю值得考虑.