Dicas de Cópia em Copy Trading [Rácio de Sharpe & Curva de Rendimentos] - Janeiro de 2025, Gate

A negociação por cópia é um tipo de produto de negociação que permite aos usuários liderar negociações ou copiar as negociações de outros. Como copista, é muito importante escolher um trader adequado. Este artigo apresentará dois métodos para avaliar a capacidade de liderança de um trader, bem como as últimas tendências para 2025, incluindo indicadores de plataforma aprimorados, estratégias de seleção avançadas que incorporam diversificação de portfólio, e o inovador sistema de margem cruzada e negociação unidirecional da Gate (apenas para referência).

As últimas tendências em copy trading para 2025

Dados Estatísticos Chave de Cada Plataforma

Em 2025, a plataforma de copy trading mostra um crescimento significativo, e o sistema Gate melhorou os indicadores de desempenho:

Estratégia de Seleção Avançada

Além do rácio de Sharpe e da análise da curva de retorno, os investidores de copy trading bem-sucedidos estão agora a diversificar os seus portfólios, selecionando traders líderes com estratégias complementares. A Gate apoia esta abordagem através de análises de desempenho dos traders melhoradas e ferramentas automatizadas de gestão de risco.

Os dados da plataforma mostram que os seguidores que utilizam vários traders líderes com diferentes sistemas de negociação têm uma exposição ao risco de volatilidade 23% inferior em comparação com a cópia da estratégia de um único trader.

Inovação da Plataforma

O sistema de copy trading da Gate foca em um modelo de margem de posição única e negociação unidirecional, proporcionando limites de risco mais claros do que as alternativas de margem total oferecidas por outras plataformas. A separação entre contas de copy trading e contas de futuros garante alocação de capital dedicada para uma gestão de posição otimizada.

Dicas para Copy Trading em Negociação Real [Rácio de Sharpe & Curva de Rendimentos]

O copy trading é um produto de negociação que integra a negociação liderada pelo utilizador e a negociação seguida pelo utilizador. O processo de seleção de um trader como utilizador de copy trading é particularmente importante. Este artigo irá apresentar-lhe dois métodos para avaliar a capacidade de um trader em liderar negociações (apenas para referência).

Dois métodos para avaliar a capacidade de copy trading de um trader (apenas para referência)

• Rácio de Sharpe - Um indicador para avaliar rapidamente a capacidade e a estabilidade de negociação de um trader.

• Curva de Lucro - Observe visualmente o desempenho e as flutuações de lucro dos traders na negociação de cópias.

Rácio de Sharpe Explicação

Qual é a fórmula para calcular o Rácio de Sharpe?

Na negociação de cópia ao vivo da Gate, o Rácio de Sharpe pode ser simplesmente entendido como um parâmetro técnico, que é obtido pela média dos retornos do trader dividida pelo desvio padrão dos retornos.

A taxa de retorno total e o desvio padrão dos retornos são atualizados a cada hora. Para mais informações sobre os cálculos da taxa de retorno, consulte: Documentação de Ajuste do Cálculo da Taxa de Retorno Total do Gate Copy Trading

Valor do Rácio de Sharpe e Aplicações Práticas

O Rácio de Sharpe é um indicador que mede a relação entre retorno e risco, que está relacionado com o desempenho do operador de trading de cópias. Por exemplo, se o operador A tem um retorno médio de 10% e um risco de 20%, enquanto o operador B tem um retorno médio de 10% e um risco de 30%, é fácil ver que o operador A tem uma relação mais vantajosa entre retorno e risco.

No entanto, se a taxa de retorno média do trader C é de 10% e o risco do trader C é de 20%, enquanto a taxa de retorno média do trader D é de 20% e o risco do trader D é de 50%, como podemos avaliar objetivamente a relação risco-retorno entre C e D?

É aqui que o Rácio de Sharpe entra em jogo. De acordo com a fórmula de cálculo do Rácio de Sharpe: o retorno médio do trader / desvio padrão dos retornos (quanto maior o desvio padrão dos retornos, maior o risco). Em seguida, usando os casos do Trader C e do Trader D, explicamos brevemente como usar o Rácio de Sharpe para escolher entre os dois: convertendo a relação entre risco e retorno no Rácio de Sharpe, o Rácio de Sharpe do Trader C = 10% / 20% = 0,5, o Rácio de Sharpe do Trader D = 20% / 50% = 0,4.
É claro que usar o Rácio de Sharpe para avaliar o Trader C é melhor. Assim, como copy trader, pode-se usar o Rácio de Sharpe para fazer uma avaliação simples da capacidade de negociação dos traders, reduzindo assim o risco de investimento e aumentando os retornos de investimento.

Explicação da Curva de Rendimentos

Qual é a forma de desempenho da curva de rendimento?

O desempenho da curva de rendimento é representado da seguinte forma: o eixo horizontal representa a unidade de tempo do trader, e o eixo vertical representa a curva de coordenadas bidimensionais da taxa de rendimento do trader.

Análise de Caso: Que Informação de Valor está na Curva de Lucro?

Como mostrado na figura abaixo, a curva de lucro é exibida na forma de curvas de tempo e taxa de retorno, permitindo que os traders de cópias observem de forma mais intuitiva a tendência geral da taxa de lucro do trader.

O rendimento máximo no gráfico representa a capacidade potencial de copy trading do trader, enquanto o rendimento máximo e a subavaliação refletem a estabilidade do trader no copy trading. No geral, a situação de copy trading deste trader é estável e fiável, e encontra-se numa fase de aumento geral do rendimento. No entanto, também pode haver quedas intermitentes e ligeiras no rendimento. No entanto, o controlo de stop-loss é bastante bom, com muito poucos casos de perda de capital a ocorrer, indicando que o trader tem meios suficientes para lidar com as condições de mercado voláteis, tornando-o uma opção a considerar para seguir as suas negociações.