【Chain Article】A Paradigm publicou recentemente uma análise técnica, focada especificamente nos problemas de dados da Polymarket. A equipa deles analisou a fundo o código dos contratos e os dados dos eventos deste mercado de previsões e descobriu um bug bastante grave — praticamente todas as ferramentas e dashboards que analisam a Polymarket no mercado estão a contabilizar o volume de transacções de forma duplicada.
Onde está o problema? Afinal, a estrutura de dados on-chain da Polymarket é bastante complexa e, para simplificar, muitos acabam por somar diretamente os dados do evento OrderFilled, o que resulta na contagem dupla tanto da quantidade de contratos como do fluxo em dólares. Este algoritmo errado acabou por se espalhar amplamente no sector.
A orientação correta dada pela Paradigm é: no mercado de previsões, deve-se usar o volume de transacções unilateral para as estatísticas — ou foca-se no volume do lado do taker, ou nos dados do market maker, mas nunca em ambos. Esta descoberta tem impacto de referência para os standards de análise de dados em todo o sector dos mercados de previsões.
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ContractExplorer
· 6h atrás
Nossa, há quanto tempo esse bug está escondido, como é que só agora foi descoberto
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Mais um "padrão da indústria" sendo desmentido, quanta confiabilidade há nos dados desse círculo
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Paradigm, essa faca cirúrgica foi cortante demais, quantos dashboards foram ofendidos
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Haha, o fluxo de perdas dobrou, não é de se surpreender que o volume de negociações pareça tão absurdo
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A estatística de volume de negociações unilaterais na verdade não é tão complicada, como é que todos caíram nessa armadilha
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Erro de cálculo repetido, esse erro básico que deveria ser evitado, consegue dominar o mercado de previsão, gg
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Eu sempre achei os dados do painel tão mágicos, agora vejo que tudo era uma ilusão repetida
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Agora tudo bem, todas as análises anteriores precisam ser revistas com metade do valor
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Muita gente tomando decisões com base nesses dados falsos causados por esse bug, é difícil de imaginar
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AirdropHunterXiao
· 12-10 01:56
Haha, isto agora ficou embaraçoso, os dados da Polymarket são todos inflacionados.
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Não admira que eu achasse aqueles dados dos dashboards tão absurdos, afinal andavam todos a enganar-se a si próprios.
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A Paradigm expôs mesmo tudo desta vez, parece que metade das ferramentas vão ter de rever o código.
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Isto é o que se chama os dados on-chain não serem tão transparentes como se pensa, o problema até dói.
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Se até conceitos básicos como volume unilateral de trading dão problemas, mostra que os mercados de previsão ainda estão muito no início.
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Eu bem dizia que aqueles números de volume de trading não batiam certo, agora está tudo explicado.
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Todos os dashboards estão a contar a dobrar? Então quão fiáveis serão agora os dados das classificações?
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Agora sim, é preciso rever a qualidade dos dados de todo o ecossistema.
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O que a Paradigm fez foi quase como dar um check-up ao mercado, só se encontraram problemas.
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OnlyUpOnly
· 12-09 02:50
Fogo, é por isso que os dados que eu vejo nunca batem certo.
Isto é mesmo inacreditável, uma data de ferramentas a fazer contas erradas, não admira que os números pareçam tão absurdos.
A Paradigm foi mesmo implacável, desmontou logo esta farsa toda.
Agora vai ser preciso rever todos os dados da Polymarket...
Não admira que alguns dados parecessem tão inflacionados.
Uma correção de bug ao nível da indústria, já ficou registado.
Só o OrderFilled já duplicou, imagina quantas pessoas foram prejudicadas.
Finalmente alguém explicou isto como deve ser.
Na verdade, já devia alguém ter verificado a lógica on-chain.
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BridgeNomad
· 12-09 02:47
LOL, todos os dashboards andaram a contar o TVL em duplicado este tempo todo? Isso soa a “copiámos e colámos a lógica de indexação sem ler a documentação”. Já vi exatamente este padrão com vulnerabilidades em bridges, para ser sincero—toda a gente constrói sobre a mesma suposição falhada até alguém auditar realmente a lógica do contrato. A Paradigm está a fazer um trabalho divino aqui, não vou mentir.
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ApeWithNoChain
· 12-09 02:36
Epá, agora todos os dados dos dashboards ficaram falsos?
Espera aí, não admira que eu achasse o volume de negociação da Polymarket sempre absurdo...
A Paradigm veio mesmo pôr os padrões de dados das prediction markets em cima da mesa, brutal.
Mais um "problema comum do sector" foi exposto, parece que o Web3 é mesmo assim.
Não há necessidade de desenhar contratos tão complexos, devo rir ou chorar com estes dados duplicados.
Não admira que os dados neste meio nunca batam certo, afinal o problema é tão básico...
Agora esses dashboards vão ter de ser todos recalculados, valha-me Deus.
Falar de volume unilateral parece simples, mas na prática não é assim tão fácil.
Parece que a Paradigm veio mesmo arrumar a confusão, merecem um elogio.
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PoetryOnChain
· 12-09 02:27
Fogo, tantas ferramentas a contar em duplicado? Não admira que eu achasse os dados estranhos.
Isto agora é embaraçoso, até as análises dos grandes influencers podem estar a usar dados errados.
A Paradigm esteve muito bem desta vez, finalmente alguém esclareceu isto.
A contar dos dois lados, não admira que o volume duplicasse... O setor precisa mesmo de uma regulamentação.
Estes bugs existiram tanto tempo antes de serem descobertos, que desilusão.
Paradigm revela bug de dados da Polymarket: a maioria das ferramentas de análise está a calcular repetidamente o volume de transações
【Chain Article】A Paradigm publicou recentemente uma análise técnica, focada especificamente nos problemas de dados da Polymarket. A equipa deles analisou a fundo o código dos contratos e os dados dos eventos deste mercado de previsões e descobriu um bug bastante grave — praticamente todas as ferramentas e dashboards que analisam a Polymarket no mercado estão a contabilizar o volume de transacções de forma duplicada.
Onde está o problema? Afinal, a estrutura de dados on-chain da Polymarket é bastante complexa e, para simplificar, muitos acabam por somar diretamente os dados do evento OrderFilled, o que resulta na contagem dupla tanto da quantidade de contratos como do fluxo em dólares. Este algoritmo errado acabou por se espalhar amplamente no sector.
A orientação correta dada pela Paradigm é: no mercado de previsões, deve-se usar o volume de transacções unilateral para as estatísticas — ou foca-se no volume do lado do taker, ou nos dados do market maker, mas nunca em ambos. Esta descoberta tem impacto de referência para os standards de análise de dados em todo o sector dos mercados de previsões.