مقدمة عن متوسط ​​السعر البسيط (SMA): من الفهم الأساسي إلى تطبيقات التداول العملية

الخطوط المتحركة البسيطة هي الركيزة الأساسية للتحليل الفني. من بين الأنواع المختلفة، تعتبر الخطوط المتحركة البسيطة (Simple Moving Average، اختصاراً SMA) الأكثر وضوحاً وسهولة في الاستخدام، مما جعلها الأداة المفضلة للعديد من المتداولين المبتدئين. ستشرح هذه المقالة بشكل مبسط ومفصل المبادئ الأساسية لـSMA، وكيفية تحويلها إلى ميزة تداول فعلية.

فهم منطق عمل الخطوط المتحركة البسيطة

جوهر SMA بسيط جداً: جمع أسعار الإغلاق لفترة زمنية معينة، ثم قسمتها على عدد الأيام للحصول على متوسط.

سيكون الشرح أكثر وضوحاً من خلال مثال. لنفترض أن أسعار إغلاق أصل معين خلال الـ15 يوماً الماضية كانت كالتالي:

الأسبوع الأول: 30، 35، 38، 29، 31
الأسبوع الثاني: 28، 33، 35، 34، 32
الأسبوع الثالث: 33، 29، 31، 36، 34

عند حساب SMA لمدة 10 أيام، نجمع أسعار الأيام العشرة الأولى ثم نقسم على 10:

• النقطة الأولى = (30+35+38+29+31+28+33+35+34+32) ÷ 10 = 32.6
• النقطة الثانية = (35+38+29+31+28+33+35+34+32+33) ÷ 10 = 32.9
• النقطة الثالثة = (38+29+31+28+33+35+34+32+33+29) ÷ 10 = 32.2

وهكذا، كل نقطة جديدة يتم حسابها عن طريق إزالة سعر اليوم الأقدم وإضافة سعر اليوم الأحدث، ثم إعادة الحساب. عندما تتصل هذه النقاط معاً، تشكل خط SMA.

الميزة الأساسية لـSMA هي قدرتها على تصفية ضوضاء تقلبات السعر، مما يجعل اتجاه السوق الحقيقي أكثر وضوحاً. عندما يكون الخط مائلاً للأعلى، يدل ذلك على وجود اتجاه صاعد؛ وعندما يكون مائلاً للأسفل، يدل على اتجاه هابط.

اختلاف فترات SMA وتمثيلها لأطر زمنية مختلفة

اعتماداً على عدد الأيام المستخدمة في الحساب، تتنوع تطبيقات SMA بشكل واضح:

• 200 يوم SMA: يمثل الاتجاه طويل المدى، ويعكس الاتجاه العام للسوق
• 50 يوم SMA: يستخدم لتحديد الاتجاه المتوسط، ويساعد على التعرف على دورات الارتفاع أو الانخفاض الرئيسية
• 20 أو 10 أيام SMA: يلتقط التقلبات قصيرة المدى، ويُناسب المتداولين الذين يجرون تداولات متكررة

يجب التنبيه إلى أن SMA مؤشر متأخر — يعتمد على البيانات السابقة، ولا يمكنه التنبؤ بأسعار المستقبل. عند ظهور إشارات التداول، قد يكون السعر قد استجاب بالفعل قبل أن تظهر الإشارة. بالإضافة إلى ذلك، في حالات التوحيد، يتكرر السعر عبر المتوسط بشكل متكرر، مما يسبب العديد من الإشارات الكاذبة التي قد تضلل قرارات التداول.

استراتيجيات تداول SMA في الممارسة

الاستراتيجية الأولى: التداول عبر تقاطع السعر مع المتوسط

مراقبة تقاطع سعر الأصل مع خط SMA هو الاستخدام الأساسي. عندما يخترق الشمعة (الشمعة اليابانية) خط SMA من الأسفل إلى الأعلى، غالباً ما يشير ذلك إلى استمرار ارتفاع السعر في المدى القصير، ويُعتبر إشارة شراء. وعلى العكس، عندما يخترق السعر خط المتوسط من الأعلى إلى الأسفل، غالباً ما يتوقع استمرار الانخفاض، وتُعتبر إشارة بيع.

الاستراتيجية الثانية: تقاطع خطوط SMA — التقاطع الذهبي والتقاطع المميت

هذه طريقة أكثر تطوراً. يتم إعداد خطي SMA بفترات مختلفة (مثلاً 20 و50 يوماً)، ومراقبة نقاط تقاطعها:

• عندما يعبر المتوسط القصير (20 يوماً) فوق المتوسط الطويل (50 يوماً)، يُسمى “التقاطع الذهبي”، ويشير إلى تأكيد السوق على دخول اتجاه صاعد، وهو إشارة شراء قوية
• عندما يعبر المتوسط القصير تحت المتوسط الطويل، يُسمى “التقاطع المميت”، ويعني أن الاتجاه الهابط قد يتشكل، ويجب التفكير في تقليل المراكز أو الخروج من السوق

هذه الاستراتيجية تساعد على تصفية العديد من الاختراقات الكاذبة، مما يعزز موثوقية القرارات.

كيفية إعداد خطوط SMA على منصة التداول

معظم منصات التداول تتبع خطوات إعداد مماثلة، عادةً عبر:

1. البحث عن خيار “المتوسط المتحرك” في قائمة المؤشرات الفنية
2. إضافة المؤشر، حيث تظهر خط متوسط على الرسم البياني
3. النقر بزر الماوس الأيمن على الخط، والدخول إلى إعدادات المؤشر
4. إدخال عدد الأيام المطلوب في معلمة الفترة (مثل 20، 50، 200)
5. تخصيص لون الخط لتمييز الفترات المختلفة
6. تكرار الخطوات أعلاه لإضافة خطوط متعددة للمقارنة والتحليل

SMA ليس أداة سحرية

على الرغم من أن SMA يُستخدم على نطاق واسع في التحليل الفني، إلا أن المتداولين يجب أن يدركوا محدوديته. لا يوجد مؤشر واحد يمكنه التنبؤ بدقة 100% باتجاه السوق. لزيادة احتمالات النجاح، يُنصح بدمج SMA مع مؤشرات أخرى (مثل RSI، MACD) لإنشاء نظام متعدد المؤشرات للتحقق من الإشارات، وتصفية الإشارات الكاذبة، وزيادة معدل النجاح في التداول.

في الممارسة، تكمن القيمة الكبرى لـSMA في مساعدة المتداولين على تحديد الاتجاه الرئيسي الحالي، والبحث عن فرص دخول تتوافق مع الاتجاه، بدلاً من التداول ضد الاتجاه. عند استخدامه مع أدوات أخرى، يمكن لـSMA أن يؤدي وظيفته بشكل فعال.