最近平仓了RAVEのグリッドポジション、価格はすでに0.31の範囲を超え、上下の変動幅が大きすぎてグリッドがロックされ、ショートポジションもストップロスになった。

昨日早めに退出した理由は、注文簿が薄くて負の金利リスクを負いたくなかったことと、積み重ねた注文が空売りを叩くリスクもあったからだ。だから、迷わず契約部分を決済した。

操作の詳細を見ると、毎回現物ウォレットを使って0.16から0.26の間で買い、0.71でショートし、0.66にグリッド空売りを設定し、最後に0.33の位置で強制的に退出した。収益率は期待通りではなかったが、リズムの取り方はほぼ合格点だった。

この取引を振り返ると、主に二つの考慮点がある。第一に、12月初旬の市場環境はかなり悪く、契約の注文簿の最小精度はしばしば一桁の変動で、さまざまな契約が妖魔的な動きをしやすいため、重いポジションは取らなかった。第二に、RAVEはDEXエコシステム内で活発で、Boost計画にも参加しているため、現物の期待もある可能性があり、リスク管理には慎重さが必要だ。

これらの考慮点から、最初のポジションはかなり控えめに抑えた。利益は普通だったが、リスク管理の観点からはまあまあ合格点だ。

グリッド戦略の最大の感想は、心配が少なくて済むことだ。金利が突然上昇しても強制的に決済されることはなく、ファンダメンタルズの期待が支えになっていれば、ポジションの信頼感は十分だ。今後は他の次新币種についても、グリッドのやり方を試してみて、より適したパラメータの組み合わせを見つけられるかどうか試してみたい。