取引週のパフォーマンスが曜日によってどのように異なるか気づいたことはありますか?今世紀の累積市場利益を曜日別に分解してみると、いくつかの興味深いパターンが明らかになります。火曜日は合計106.64%と圧倒的に優れており、週の他の日と比べて大きな外れ値となっています。水曜日は45.57%、木曜日はやや遅れの40.72%です。月曜日は8.99%とまずまずの成績を収めていますが、金曜日はわずか1.80%とほとんど動きません。火曜日の爆発的なパフォーマンスと金曜日の鈍いリターン(配当除く)との間の顕著な対比は印象的です。この歴史的データは、市場行動における曜日効果の存在を示唆しており、取引のタイミングやサイクル的なチャンスを分析する際に注目すべきポイントです。

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ZKSherlockvip
· 4時間前
実は…火曜日の106.64%のリターンはサバイバーシップバイアスのように感じるんだけど?つまり、この世紀が始まる前に絶対に大きく下落した火曜日もすべて考慮しているのか?正直、データの可視化はおそらく半分しか物語を隠していないと思う
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DegenApeSurfervip
· 5時間前
火曜日に倍増?金曜日には横たわるだけ、この差はあまりにもひどい...やっぱりタイミングを見て稼ぐことができると言う人もいるけど、やっぱり嘘じゃなかったみたいだ
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ApeShotFirstvip
· 5時間前
火曜日に狂ったように肉を食べて、金曜日にダメになる、これが市場が私を遊んでいるのか、それとも私が市場を遊んでいるのか...106%のリターン?天国か地獄か、私はどうしても逆行している!
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