Pasar yang Fluktuatif: Cara Memahami dan Memanfaatkan Pergerakan Harga

Dalam dunia perdagangan dan investasi. Volatilitas (Volatilitas) Ini bukan hanya istilah keuangan, ini adalah kunci untuk memahami perilaku pasar. Apakah Anda seorang trader pemula atau investor berpengalaman. Oleh karena itu, memahami volatilitas sangat penting.

Apa itu volatilitas?

Volatilitas berarti Volatilitas, yang merupakan ukuran yang memberi tahu kita bahwa harga suatu aset (Seperti mata uang, saham, atau komoditas.) Ini mirip dengan menyaksikan jantung berdetak di pasar. - Semakin kuat getaran, semakin banyak Semakin tinggi volatilitas, semakin tinggi volatilitasnya.

Dari sudut pandang statistik. Volatilitas Mengacu pada pengukuran standar deviasi. (standar deviasi) dari harga, yang menunjukkan seberapa banyak harga berayun di sekitar rata-rata. Indikator ini membantu investor memahami tingkat risiko yang mereka hadapi.

Bagi mereka yang baru mengenal industri ini. Volatilitas tinggi mungkin terdengar menakutkan, tetapi pada kenyataannya, itu bukan ide yang baik. Ini adalah peluang yang menguntungkan jika Anda tahu cara menggunakannya. Volatilitas rendah berarti harga relatif stabil, tetapi juga berarti lebih sedikit peluang untuk keuntungan besar.

Mengapa Volatilitas Penting untuk Perdagangan?

Ketika pasar sangat fluktuatif. Yang terjadi adalah harga berubah dengan cepat. Hal ini dapat berdampak langsung pada nilai portofolio Anda. Akibatnya, investor harus mempertimbangkan volatilitas sebagai faktor kunci saat membuat keputusan investasi.

Efek utama volatilitas

Untuk nilai investasi: Ketika volatilitas meningkat, harga mungkin tiba-tiba naik atau turun. Hal ini menghasilkan perubahan signifikan dalam nilai portofolio Anda, yang dapat menyebabkan rencana penghasilan di masa depan menyimpang dari rencana awal.

Adapun biaya perdagangan: Pasar dengan volatilitas tinggi seringkali memiliki biaya transaksi yang lebih tinggi, karena penjual membutuhkan kompensasi untuk risiko, yang berarti akan lebih sulit untuk menghasilkan keuntungan.

Bagaimana cara mengatasi volatilitas

Alih-alih takut volatilitas, Cobalah untuk menyesuaikan strategi Anda untuk memanfaatkannya.

Melihat volatilitas sebagai peluang, bukan ancaman.

Berinvestasi dirancang untuk menjadi permainan jangka panjang. Ketika pasar jatuh, Anda memiliki kesempatan untuk membeli aset yang murah. Jika Anda hanya berpikir bahwa harga akan kembali di masa depan. Volatilitas dengan demikian menjadi situasi yang memungkinkan Anda untuk mengakumulasi aset. Dilain pihak

Gunakan alat omelan yang benar.

Saat berdagang di pasar yang bergejolak, penggunaan stop loss sangat penting. Sebagai tambahan:

• Bollinger Bands Ini membantu mengidentifikasi pasar sebagai kondisi overbought atau oversold.
• Rentang Sejati Rata-rata (ATR) Mengukur ukuran gerakan dan membantu mengatur stop loss.
• Indeks Kekuatan Relatif (RSI) Ini membantu mengidentifikasi titik pembalikan harga.

Bangun portofolio yang seimbang

Tetapkan aset dengan bijak sehingga portofolio Anda dapat menahan volatilitas. Pencampuran kelas aset yang berbeda (Saham, Obligasi, Komoditas) Mengurangi risiko keseluruhan

Cara Mengukur Volatilitas

Metode 1: Standar Deviasi (Standar Deviasi)

Ini adalah cara yang paling mendasar. Berikut langkah-langkahnya:

1. Kumpulkan semua harga dalam jangka waktu tertentu.
2. Hitung harga rata-rata
3. Temukan selisih antara setiap harga dan harga rata-rata.
4. Mengkuadratkan perbedaan tersebut
5. Jumlahkan semua kotak
6. Bagi dengan jumlah total harga untuk mendapatkan varians.
7. Temukan akar kuadrat dari nilai varians untuk mendapatkan nilai standar deviasi.

Contoh: Jika harga saham dalam 4 hari adalah 10, 12, 9, 14 baht.

• Harga rata-rata = (10+12+9+14)/4 = 11.25 Baht
• Perbedaan: -1.25, 0.75, -2.25, 2.75
• Kuadrat: 1.56, 0.56, 5.06, 7.56
• Jumlah = 14,75
• Varians = 14,75/4 = 3,69
• Standar Deviasi = √3,69 = 1,92

Nilai 1,92 berarti harganya menyimpang dari rata-rata sekitar 1,92 baht.

Metode 2: Indeks VIX (Indeks VIX)

“Indeks Ketakutan” ini mengukur ekspektasi pasar tentang volatilitas selama 30 hari ke depan, terutama di S&P 500 VIX. VIX yang rendah berarti pasar relatif tenang.

Metode 3: Beta (Versi beta)

Mengukur seberapa banyak aset bergerak relatif terhadap pasar secara keseluruhan. Jika Beta = 1,5, itu berarti saham bergerak 1,5 kali pasar tersebut.

Batasan Beta:

• Beta dapat berubah seiring waktu.
• Beta mungkin berbeda tergantung pada arah pasar.
• Beta mungkin memiliki bias untuk sekuritas yang jarang diperdagangkan.
• Beberapa beta mungkin diperlukan untuk menilai semua risiko.

Volatilitas historis vs. volatilitas tersirat

Volatilitas historis (Volatilitas Historis)

Ukur seberapa banyak harga telah berfluktuasi di masa lalu. Seiring dengan meningkatnya volatilitas historis, ini menunjukkan bahwa pasar baru-baru ini mengalami lebih banyak ketidakpastian. Ketika berkurang, ini menunjukkan bahwa situasinya secara bertahap stabil.

Ini dapat dihitung selama rentang 10 hingga 180 hari kerja, tergantung pada strategi Anda.

Volatilitas tersirat (Volatilitas Tersirat)

Prediksi seberapa banyak harga akan berfluktuasi di masa depan. Itu berasal dari harga opsi di pasar. Volatilitas tersirat yang tinggi berarti bahwa pasar mengharapkan harga berubah secara dramatis.

Itu penting: Fluktuasi tersirat bukanlah ilmu mutlak. Oleh karena itu, jelas tidak mungkin menggunakan sejarah masa lalu untuk memprediksi masa depan.

Volatilitas di Pasar Forex

Pasar Forex adalah salah satu yang paling fluktuatif. Volatilitas disebabkan oleh ukuran perubahan mata uang.

Pasangan mata uang yang sangat fluktuatif:

• USD/ZAR (USD/Rand)
• USD/MXN (Dolar/Peso Meksiko)
• USD/COBA (Dolar/Lira Turki)

Pasangan mata uang dengan volatilitas rendah:

• EUR/USD (EUR/USD)
• EUR/GBP (EUR/GBP)
• USD/CHF (Dolar/Franc Swiss)
• NZD/USD (Koin/Dolar Selandia Baru)

Tips Trading Forex di Pasar yang Bergejolak

Ikuti rencana perdagangan Anda: Stabilitas berasal dari disiplin. Selain menggunakan alat teknis, tetap berpegang pada strategi yang telah Anda rencanakan. Jangan biarkan emosi Anda memaksa Anda untuk berdagang secara acak.

Ubah ukuran posisi Anda: Ketika volatilitas tinggi, kurangi ukuran posisi tetapi pertahankan risiko per perdagangan. Kurangi stop loss Anda untuk melindungi diri Anda sendiri.

Tunggu waktu yang tepat: Seringkali, cara terbaik adalah menunggu hingga volatilitas menurun sebelum memasuki perdagangan. Perdagangan di pasar yang lebih tenang akan menghasilkan pengembalian yang lebih stabil.

Jenis Volatilitas

1. Volatilitas absolut (Volatilitas Absolut)

Ini diukur sebagai persentase dari jumlah aset yang telah berayun selama periode waktu tertentu.

2. Volatilitas relatif (Volatilitas Relatif)

Ini mengukur seberapa fluktuatif suatu aset dibandingkan dengan aset lain di pasar.

Hal-hal penting yang perlu diingat

Volatilitas berarti Volatilitas, indikator utama tingkat risiko dalam investasi, meskipun mungkin tampak mengintimidasi pada awalnya. Volatilitas dapat menjadi alat yang efektif untuk menghasilkan keuntungan.

Kuncinya adalah:

• Mengerti. Apa itu volatilitas dan bagaimana cara mengukurnya?
• Rencana Sebelum berdagang di pasar yang bergejolak
• Disiplin Untuk mengikuti strategi Anda
• Gunakan alat pelindung. Misalnya, selalu Stop Loss.
• Pertimbangkan Volatilitas adalah peluang, bukan masalah.

Volatilitas adalah bagian dari pasar. Dengan pemahaman dan persiapan yang baik, Anda akan dapat menavigasi pasar yang bergejolak dengan percaya diri.