Tips Menyalin dalam Perdagangan Salin [Rasio Sharpe & Kurva Hasil] - Januari 2025, Gate

Copy trading adalah jenis produk trading yang memungkinkan pengguna untuk memimpin perdagangan atau menyalin perdagangan orang lain. Sebagai seorang penyalin, sangat penting untuk memilih trader yang sesuai. Artikel ini akan memperkenalkan dua metode untuk menilai kemampuan kepemimpinan seorang trader, serta tren terbaru untuk 2025, termasuk indikator platform yang ditingkatkan, strategi pemilihan lanjutan yang menggabungkan diversifikasi portofolio, dan sistem margin silang inovatif Gate serta perdagangan satu arah (untuk referensi saja).

Tren terbaru dalam copy trading untuk 2025

Data Statistik Kunci Setiap Platform

Pada tahun 2025, platform copy trading menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, dan sistem Gate telah meningkatkan metrik kinerja:

Strategi Seleksi Lanjutan

Selain analisis rasio Sharpe dan kurva pengembalian, investor copy trading yang sukses kini mendiversifikasi portofolio mereka dengan memilih trader terkemuka yang memiliki strategi komplementer. Gate mendukung pendekatan ini melalui analitik kinerja trader yang ditingkatkan dan alat manajemen risiko otomatis.

Data platform menunjukkan bahwa pengikut yang menggunakan beberapa trader terkemuka dengan sistem perdagangan yang berbeda memiliki paparan risiko volatilitas yang 23% lebih rendah dibandingkan dengan menyalin strategi satu trader.

Inovasi Platform

Sistem trading salinan Gate berfokus pada模式 jaminan margin terpisah dan trading satu arah, memberikan batas risiko yang lebih jelas dibandingkan dengan alternatif margin penuh yang ditawarkan oleh platform lain. Pemisahan antara akun trading salinan dan akun futures memastikan alokasi modal yang didedikasikan untuk manajemen posisi yang optimal.

Tips untuk Copy Trading dalam Perdagangan Nyata [Rasio Sharpe & Kurva Hasil]

Copy trading adalah produk perdagangan yang mengintegrasikan perdagangan yang dipimpin oleh pengguna dan perdagangan yang diikuti oleh pengguna. Proses pemilihan trader sebagai pengguna copy trading sangat penting. Artikel ini akan memperkenalkan Anda dua metode untuk menilai kemampuan trader dalam memimpin perdagangan (hanya untuk referensi).

Dua metode untuk menilai kemampuan trading salinan seorang trader (hanya untuk referensi)

• Rasio Sharpe - Indikator untuk menilai kemampuan dan stabilitas trading copy seorang trader dengan cepat.

• Kurva Profit - Amati secara visual kinerja dan fluktuasi profit trader dalam copy trading.

Penjelasan Rasio Sharpe

Apa rumus untuk menghitung Rasio Sharpe?

Dalam copy trading langsung Gate, Rasio Sharpe dapat dipahami sebagai parameter teknis, yang diperoleh dari rata-rata pengembalian trader dibagi dengan deviasi standar dari pengembalian.

Tingkat pengembalian total dan deviasi standar pengembalian diperbarui setiap jam. Untuk informasi lebih lanjut tentang perhitungan tingkat pengembalian, silakan merujuk ke: Dokumentasi Penyesuaian Perhitungan Tingkat Pengembalian Total Perdagangan Salinan Gate

Nilai Rasio Sharpe dan Aplikasi Praktis

Rasio Sharpe adalah indikator yang mengukur hubungan antara imbal hasil dan risiko, yang terkait dengan kinerja operator trading salin. Misalnya, jika operator A memiliki imbal hasil rata-rata 10% dan risiko 20%, sementara operator B memiliki imbal hasil rata-rata 10% dan risiko 30%, maka mudah untuk melihat bahwa operator A memiliki hubungan yang lebih menguntungkan antara imbal hasil dan risiko.

Namun, jika rata-rata tingkat pengembalian trader C adalah 10% dan risiko trader C adalah 20%, sementara rata-rata tingkat pengembalian trader D adalah 20% dan risiko trader D adalah 50%, bagaimana kita dapat secara objektif mengevaluasi hubungan risiko-pengembalian antara C dan D?

Inilah di mana Rasio Sharpe berperan. Menurut rumus perhitungan Rasio Sharpe: rata-rata pengembalian trader / deviasi standar pengembalian (semakin besar deviasi standar pengembalian, semakin tinggi risikonya). Selanjutnya, menggunakan kasus Trader C dan Trader D, kami menjelaskan secara singkat bagaimana menggunakan Rasio Sharpe untuk memilih di antara keduanya: mengubah hubungan antara risiko dan pengembalian menjadi Rasio Sharpe, Rasio Sharpe Trader C = 10% / 20% = 0.5, Rasio Sharpe Trader D = 20% / 50% = 0.4.
Jelas bahwa menggunakan Rasio Sharpe untuk mengevaluasi Trader C adalah yang lebih baik. Dengan demikian, sebagai seorang copy trader, seseorang dapat menggunakan Rasio Sharpe untuk membuat penilaian sederhana tentang kemampuan trading trader, sehingga mengurangi risiko investasi dan meningkatkan pengembalian investasi.

Penjelasan tentang Kurva Hasil

Apa bentuk kinerja dari kurva imbal hasil?

Kinerja kurva imbal hasil diwakili sebagai berikut: sumbu horizontal mewakili satuan waktu trader, dan sumbu vertikal mewakili kurva koordinat dua dimensi dari tingkat imbal hasil trader.

Analisis Kasus: Informasi Nilai Apa yang Terdapat dalam Kurva Profit?

Seperti yang ditunjukkan pada gambar di bawah, kurva profit ditampilkan dalam bentuk kurva waktu dan tingkat pengembalian, memungkinkan trader copy untuk lebih intuitif mengamati tren keseluruhan dari tingkat profit trader.

Hasil puncak dalam grafik mewakili potensi kemampuan copy trading dari trader, sementara hasil puncak dan undervaluasi mencerminkan stabilitas trader dalam copy trading. Secara keseluruhan, situasi copy trading trader ini stabil dan dapat diandalkan, dan saat ini berada dalam fase lonjakan hasil yang keseluruhan. Namun, mungkin juga ada penurunan hasil yang bersifat intermiten dan sedikit. Meskipun demikian, kontrol stop-loss cukup baik, dengan sangat sedikit kasus kerugian modal yang terjadi, menunjukkan bahwa trader memiliki sarana yang cukup untuk mengatasi kondisi pasar yang volatile, sehingga layak untuk dipertimbangkan untuk mengikuti perdagangan mereka.