Consejos de Copia en el Copy Trading [Sharpe Ratio & Yield Curve] - Enero 2025, Gate

El copy trading es un tipo de producto de trading que permite a los usuarios liderar operaciones o copiar las operaciones de otros. Como copiador, es muy importante elegir un trader adecuado. Este artículo presentará dos métodos para evaluar la capacidad de liderazgo de un trader, así como las últimas tendencias para 2025, que incluyen indicadores de plataforma mejorados, estrategias de selección avanzadas que incorporan la diversificación de cartera y el innovador sistema de margen cruzado de Gate y el trading unidireccional (solo para referencia).

Las últimas tendencias en copy trading para 2025

Datos estadísticos clave de cada plataforma

En 2025, la plataforma de trading de copias muestra un crecimiento significativo, y el sistema Gate ha mejorado los indicadores de rendimiento:

Estrategia de Selección Avanzada

Además del ratio de Sharpe y el análisis de la curva de rendimiento, los inversores exitosos en copy trading ahora están diversificando sus carteras al seleccionar traders líderes con estrategias complementarias. Gate apoya este enfoque a través de análisis mejorados del rendimiento del trader y herramientas automatizadas de gestión de riesgos.

Los datos de la plataforma muestran que los seguidores que utilizan múltiples traders líderes con diferentes sistemas de trading tienen un 23% menos de exposición al riesgo de volatilidad en comparación con copiar la estrategia de un solo trader.

Innovación de la Plataforma

El sistema de copy trading de Gate se centra en un modo de margen de posición única y trading en una sola dirección, proporcionando límites de riesgo más claros que las alternativas de margen completo ofrecidas por otras plataformas. La separación entre las cuentas de copy trading y las cuentas de futuros asegura una asignación de capital dedicada para una gestión óptima de posiciones.

Consejos para el Copy Trading en Trading Real [Ratio de Sharpe & Curva de Rendimiento]

El copy trading es un producto de trading que integra el trading liderado por el usuario y el trading seguido por el usuario. El proceso de selección de un trader como usuario de copy trading es particularmente importante. Este artículo te presentará dos métodos para evaluar la capacidad de un trader para liderar operaciones (solo para referencia).

Dos métodos para evaluar la capacidad de trading en copia de un trader (solo para referencia)

• Ratio de Sharpe - Un indicador para evaluar rápidamente la capacidad y estabilidad de un trader en el copy trading.

• Curva de Beneficio - Observe visualmente el rendimiento y las fluctuaciones de beneficio de los traders en el copy trading.

Ratio de Sharpe Explicación

¿Cuál es la fórmula para calcular el Ratio de Sharpe?

En el trading de copia en vivo de Gate, el Ratio de Sharpe se puede entender simplemente como un parámetro técnico, que se obtiene dividiendo el rendimiento promedio del trader por la desviación estándar de los rendimientos.

La tasa de retorno total y la desviación estándar de los retornos se actualizan cada hora. Para más información sobre los cálculos de la tasa de retorno, por favor consulte: Documentación de ajuste del cálculo de la tasa de retorno total de Gate Copy Trading

Valor del Ratio de Sharpe y Aplicaciones Prácticas

El Ratio de Sharpe es un indicador que mide la relación entre el rendimiento y el riesgo, que está relacionado con el rendimiento del operador de trading de copia. Por ejemplo, si el operador A tiene un rendimiento promedio del 10% y un riesgo del 20%, mientras que el operador B tiene un rendimiento promedio del 10% y un riesgo del 30%, es fácil ver que el operador A tiene una relación más ventajosa entre el rendimiento y el riesgo.

Sin embargo, si la tasa de retorno promedio del trader C es del 10% y el riesgo del trader C es del 20%, mientras que la tasa de retorno promedio del trader D es del 20% y el riesgo del trader D es del 50%, ¿cómo podemos evaluar objetivamente la relación riesgo-retorno entre C y D?

Aquí es donde entra en juego el Ratio de Sharpe. Según la fórmula de cálculo del Ratio de Sharpe: el retorno medio del trader / desviación estándar de los retornos (cuanto mayor es la desviación estándar de los retornos, mayor es el riesgo). A continuación, utilizando los casos del Trader C y el Trader D, explicamos brevemente cómo usar el Ratio de Sharpe para elegir entre los dos: convirtiendo la relación entre riesgo y retorno en el Ratio de Sharpe, el Ratio de Sharpe del Trader C = 10% / 20% = 0.5, el Ratio de Sharpe del Trader D = 20% / 50% = 0.4.
Está claro que utilizar el Ratio de Sharpe para evaluar al Trader C es mejor. Así, como trader copy, uno puede usar el Ratio de Sharpe para hacer una evaluación simple de la capacidad de trading de los traders, reduciendo así el riesgo de inversión y aumentando los retornos de inversión.

Explicación de la Curva de Rendimiento

¿Cuál es la forma de rendimiento de la curva de rendimiento?

El rendimiento de la curva de rendimiento se representa de la siguiente manera: el eje horizontal representa la unidad de tiempo del comerciante, y el eje vertical representa la curva de coordenadas bidimensional del rendimiento del comerciante.

Análisis de Casos: ¿Qué Información de Valor hay en la Curva de Beneficio?

Como se muestra en la figura a continuación, la curva de ganancias se presenta en forma de curvas de tiempo y tasa de retorno, lo que permite a los traders de copia observar de manera más intuitiva la tendencia general de la tasa de ganancias del trader.

El rendimiento máximo en el gráfico representa la potencial capacidad de trading por copia del trader, mientras que el rendimiento máximo y la subvaluación reflejan la estabilidad del trader en el trading por copia. En general, la situación de trading por copia de este trader es estable y confiable, y se encuentra en una fase de aumento general del rendimiento. Sin embargo, también puede haber disminuciones intermitentes y ligeras en el rendimiento. No obstante, el control de stop-loss es bastante bueno, con muy pocos casos de pérdida de capital, lo que indica que el trader tiene suficientes medios para hacer frente a las condiciones volátiles del mercado, lo que hace que valga la pena considerar seguir sus operaciones.