إعداد وانطلاق نسبة الانحراف: دليل عملي لاستخدام مؤشر BIAS لاستهداف نقاط الشراء والبيع بدقة

ما هو معدل الانحراف؟ أداة تقنية ضرورية للمتداولين

إذا كنت تتابع غالبًا اتجاهات الأسهم أو الأصول الرقمية، فمن المؤكد أنك سمعت بمفهوم معدل الانحراف. ببساطة، معدل الانحراف (BIAS، المعروف أيضًا باسم قيمة Y) يُعبر عنه بنسبة مئوية ويظهر مدى انحراف السعر عن المتوسط المتحرك، وهو مؤشر رئيسي لتحديد مدى ارتفاع أو انخفاض الأصول على المدى القصير بشكل مفرط.

كمثال حياتي: لنفترض أن سعر سلعة معين هو متوسط سعرها على مدى طويل وهو 100 ريال، وفجأة قفز إلى 120 ريال في يوم واحد. حينها سيبدأ المستثمرون في التفكير، ربما يكون السعر قد ارتفع بشكل مبالغ فيه، ويجب أن يتراجع. يمكن قياس مدى “الغرابة” باستخدام معدل الانحراف. عندما يبتعد السعر عن المتوسط، كلما زاد القيمة المطلقة لمعدل الانحراف، زادت مخاطر أو فرص التصحيح العكسي.

كيف يُحسب معدل الانحراف؟ من المعادلة إلى التطبيق العملي

صيغة حساب معدل الانحراف مباشرة:

معدل الانحراف لمدة N يوم = (سعر الإغلاق في اليوم ( - المتوسط المتحرك لمدة N يوم) / المتوسط المتحرك لمدة N يوم × 100%

الخطوة الأولى هي حساب المتوسط المتحرك. على سبيل المثال، المتوسط المتحرك لمدة 5 أيام هو مجموع أسعار الأيام الخمسة الأخيرة مقسومًا على 5؛ ثم نحسب المتوسط المتحرك ليوم 6 بناءً على الأيام الخمسة الأخيرة، وهكذا، لتشكيل خط يُعرف بالمتوسط المتحرك.

يجب الانتباه إلى أن المتوسط المتحرك بطبيعته يتأخر، لأنه يعكس متوسط فترة زمنية سابقة، وليس السعر اللحظي. لذلك، فإن معدل الانحراف المستند إليه سيكون متأخرًا أيضًا، وهذا مهم جدًا في التداول العملي.

تصنيفات معدل الانحراف وقواعد تطبيقه

) معنى الانحراف الموجب والسالب

الانحراف الموجب: السعر فوق المتوسط المتحرك (سعر الإغلاق > قيمة المتوسط)، يدل على ارتفاع قصير الأمد كبير. كلما زادت القيمة، زادت الأرباح المحتملة وضغط البيع من قبل المستثمرين.

الانحراف السلبي: السعر تحت المتوسط المتحرك (سعر الإغلاق < قيمة المتوسط)، يدل على هبوط قصير الأمد عميق. كلما زادت القيمة المطلقة، زادت قوة الدعم المحتملة وفرص الارتداد.

اختلاف معدل الانحراف حسب الدورة الزمنية

الدورات الشائعة هي 5 أيام، 10 أيام، 30 يوم، 60 يوم، أو 6 أيام، 12 يوم، 18 يوم، 24 يوم، 72 يوم. كل فترة زمنية تناسب أسلوب تداول مختلف:

• فترة قصيرة (5-10 أيام): تستجيب بسرعة للتقلبات القصيرة، وتكثر الإشارات الوهمية
• فترة متوسطة (20-30 يوم): توازن جيد، مناسب لمعظم المتداولين
• فترة طويلة (60 يوم وما فوق): فعالية في التصفية، إشارات أقل ولكنها ذات جودة أعلى

كم قيمة معدل الانحراف التي تعتبر إشارة للشراء أو البيع؟

لا توجد إجابة مطلقة، ويعتمد ذلك على قوة السوق:

في سوق ضعيف:

• معدل الانحراف > +5 → إشارة شراء مفرط، فكر في تقليل المراكز أو البيع
• معدل الانحراف < -5 → إشارة بيع مفرط، يمكن الشراء عند الانخفاض

في سوق قوي:

• معدل الانحراف > +10 → يعتبر فعلاً إشارة شراء مفرط حقيقي، ويجب البيع عندها
• معدل الانحراف < -10 → إشارة بيع مفرط حقيقي، ويجب الشراء عندها

حالة عملية: عندما يصل معدل الانحراف في سهم معين إلى +15 في 24 يوم، فهذا يدل على أن الارتفاع قصير الأمد مبالغ فيه، ورغم احتمال استمرار الصعود، إلا أن المخاطر واضحة. لا داعي لتصفية كل المراكز، يمكن تقليل بعض الأسهم وجني الأرباح. وعلى العكس، عندما ينخفض معدل الانحراف إلى -15 أو أكثر، يكون قد تشكل دعم قوي، وهو فرصة جيدة للشراء، ويجب تجنب البيع المفرط عندها.

كيف تضبط مؤشر معدل الانحراف على منصة التداول

كمثال على أدوات التداول الشائعة، عادةً تتبع الخطوات التالية:

1. افتح مخطط الشموع، وابحث عن قائمة “المؤشرات” أو “الأدوات الفنية”
2. ابحث عن BIAS أو معدل الانحراف وأضفه إلى الرسم البياني
3. اضغط على اسم المؤشر للدخول إلى إعدادات المعلمات
4. عدل فترة الدورة (عادةً تكون 5، 10، 30 أيام بشكل افتراضي)
5. احفظ الإعدادات وقم بضبط تنبيهات عند الوصول إلى مستويات معينة (مثل ±5 و ±10)

يوصى بعرض عدة خطوط لمعدلات الانحراف (مثل 5 أيام + 10 أيام + 30 يوم)، بحيث يمكن التقاط الفرص قصيرة الأمد، مع مراقبة الاتجاهات المتوسطة. العديد من المنصات تدعم تخصيص التنبيهات، بحيث يتم تنبيهك عند وصول السعر إلى مستويات معدل الانحراف المحددة، مما يعزز كفاءة التداول.

“مخاطر” معدل الانحراف: لماذا أحيانًا يفشل؟

رغم فاعليته، لمعدل الانحراف حدود واضحة:

1. في حالة التوحيد السعري (التحرك الجانبي):
عندما يتداول السهم ضمن نطاق ضيق لفترة طويلة، تكون التذبذبات صغيرة، ويظل معدل الانحراف ضمن ±3، مما يجعل الإشارات نادرة وعديمة الجدوى.

2. التأخر في الإشارة:
نظرًا لطبيعة المتوسط المتحرك، فإن إشارات معدل الانحراف غالبًا ما تكون متأخرة. في حالات الهبوط السريع، قد تصل إلى مستوى التشبع في البيع بعد أن يكون السعر قد هبط بشكل كبير، مما يجعل البيع مبكرًا جدًا أو متأخرًا. لذلك، لا يُنصح بالاعتماد فقط على معدل الانحراف لاتخاذ قرارات البيع.

3. الاختلاف بين الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة والصغيرة:
الأسهم ذات القيمة السوقية الكبيرة، ذات السيولة العالية، تكون إشارات معدل الانحراف فيها أدق، أما الأسهم الصغيرة، فهي أكثر عرضة للتلاعب من قبل المضاربين، ويصعب الاعتماد عليها بشكل كامل لتحديد القاع الحقيقي.

نصائح عملية وملاحظات عند استخدام معدل الانحراف

يجب أن يُستخدم مع مؤشرات أخرى

لا يُنصح باستخدام معدل الانحراف بمفرده. من الطرق الشائعة الجمع بينه وبين:

• معدل الانحراف + مؤشر KD:
  عندما يكون معدل الانحراف في مناطق التشبع في الشراء، ويكون مؤشر KD في مناطق عالية، تكون إشارة البيع أكثر موثوقية؛ والعكس صحيح.

• معدل الانحراف + خطوط بولينجر:
  الجمع بين خطوط بولينجر العلوية والسفلية مع معدل الانحراف يعطي إشارات دخول وخروج أدق، خاصة عند التشبع في البيع أو الشراء.

• معدل الانحراف + حجم التداول:
  عند ظهور القيم القصوى لمعدل الانحراف، يُفضل مرافقتها بحجم تداول مرتفع لتأكيد الاختراق أو الانعكاس.

اختيار المعلمات مهم جدًا

استخدام فترة قصيرة جدًا (3-5 أيام) يجعل المؤشر حساسًا جدًا، ويكثر الإشارات الوهمية، مما يؤدي إلى تداولات عالية التكرار وتكاليف عالية. أما الفترة الطويلة جدًا (90 يوم وما فوق) فتؤدي إلى استجابة بطيئة، ويصبح من الصعب الاعتماد على الإشارات.

أفضل فترة تتراوح بين 10 إلى 30 يومًا، لأنها توازن بين التقاط الفرص المتوسطة وتقليل الضوضاء.

يجب أن تميز بين جودة الأسهم

الأسهم ذات الأداء المستقر والبيانات الأساسية الجيدة، عند هبوطها، تجذب بسرعة سيولة الشراء، ويعود معدل الانحراف للارتفاع بسرعة. أما الأسهم ذات المشاكل أو التي تواجه مخاطر الإدراج، حتى لو وصل معدل الانحراف إلى -20، فإن المستثمرين يترددون في الشراء، ويظل الارتداد بعيد المنال.

لذا، قبل استخدام معدل الانحراف، من الضروري تصفية الأسهم بناءً على جودتها، فالإشارات على الأسهم الجيدة أكثر موثوقية.