MACD و الهستوجرام: أدوات تحليل الاتجاه والزخم القوية

MACD هو ما هو حقًا

MACD (Moving Average Convergence Divergence) ينشأ من مقارنة خطي المتوسط المتحرك الأسي (EMA) وهما خطان، هما EMA القصير (12 يوم) وEMA الطويل (26 يوم). تم اختراعه بواسطة Gerald Appeal في أواخر السبعينيات لمتابعة تغيرات الاتجاهات السعرية في الوقت الحقيقي.

هذه الأداة مميزة لأنها يمكن أن تشير إلى شيئين في آن واحد:

• الاتجاه (Trend): اتجاه حركة السعر
• الزخم (Momentum): قوة الحركة

السبب في اختيار EMA بدلاً من SMA هو أن EMA يعطي أهمية أكبر للتغيرات السعرية الأخيرة، مما يجعله يستجيب بشكل أسرع للإشارات التغيرية.

ما هي الأجزاء الرئيسية لـ MACD

1. الخط الرئيسي لـ MACD

يتم حساب خط MACD باستخدام الصيغة: MACD = EMA(12) - EMA(26)

النتيجة تروي قصة الاتجاه السعري:

• MACD > 0 (فوق الصفر): المتوسط القصير أعلى من المتوسط الطويل = اتجاه صاعد
• MACD < 0 (تحت الصفر): المتوسط القصير أدنى من المتوسط الطويل = اتجاه هابط
• ميل الخط: يدل على القوة، إذا زاد بسرعة = زخم قوي

2. خط الإشارة (Signal Line)

يتم حساب خط الإشارة بواسطة EMA(9) من قيمة MACD نفسها. دوره هو تأكيد التغيرات:

• MACD > 0 و Signal > MACD: تأكيد لاتجاه صاعد (Bullish)
• MACD < 0 و Signal < MACD: تأكيد لاتجاه هابط (Bearish)

يمكن تعديل EMA(9) حسب تجربة المتداول (مثل EMA(5) أو EMA(7)) لزيادة الحساسية والإشارات المبكرة.

3. مخطط Histogram لـ MACD: مؤشر غالبًا ما يُغفل عنه

Histogram MACD هو الفرق بين MACD وخط الإشارة: Histogram MACD = MACD – Signal Line

هذا المخطط يُظهر تقارب وتباعد الخطوط (حسب اسم Convergence-Divergence):

• Histogram > 0: MACD فوق خط الإشارة = اتجاه صاعد قوي (كلما زاد إيجابيًا زادت القوة)
• Histogram < 0: MACD تحت خط الإشارة = اتجاه هابط قوي
• Histogram = 0: نقطة تقاطع (Crossover Point) = إشارة لتغير الاتجاه

عندما يتغير Histogram من موجب إلى سالب أو العكس، يكون ذلك عندما يتقاطع MACD مع خط الإشارة، وهو إشارة مهمة.

مثال على الحساب الحقيقي: بيانات USDCHF

لحساب MACD، يجب أولاً حساب EMA(12) وEMA(26):

صيغة EMA:

• EMA(12) = (P × k) + EMAₙ₋₁ × (1 - k)( حيث أن k = 2 / (12 + 1)
• EMA(26) = )P × k( + EMAₙ₋₁ × (1 - k)) حيث أن k = 2 / (26 + 1)

ثم نحسب خط الإشارة:

• EMA(9) من MACD = MACD × k( + EMAₙ₋₁ × (1 - k))

مثال من بيانات حقيقية (USDCHF خلال يونيو-يوليو 2023(:

من خلال هذه البيانات، يمكنك متابعة النقاط التي يتغير فيها Histogram من 0.0000 إلى 0.0001 ثم إلى -0.0022، مما يدل على إشارات التغير.

ماذا يخبرنا MACD من إشارات

( قراءة أساسية لـ MACD

اتجاه صاعد قوي:

• EMA)12( يبتعد أكثر عن EMA)26(
• MACD إيجابي ويزداد
• الخط فوق المركز مع ميل مرتفع

اتجاه صاعد ضعيف:

• EMA(12) لا تزال أعلى من EMA)26( لكن الفجوة تتقلص
• MACD لا يزال إيجابيًا لكنه يتناقص
• الميل ينخفض أو يصبح مسطحًا

اتجاه هابط قوي:

• EMA)12( أدنى من EMA)26( والفجوة تتسع
• MACD سلبي ويتناقص )بشكل سلبي أكثر(
• الخط تحت المركز مع ميل عميق

) إشارات Divergence ###تعارض(

Divergence هابط - إشارة تحذير:

• السعر يحقق قمم جديدة باستمرار
• لكن MACD لا يحقق قمم جديدة ويبدأ في الضعف
• يدل على فقدان الزخم = قد يتحول إلى هبوط

Divergence صاعد - إشارة تحذير:

• السعر يحقق قيعان جديدة باستمرار
• لكن MACD لا يقل ويبدأ في التعافي
• يدل على انتهاء الزخم الهابط = قد يتحول إلى صعود

كيف تستخدم MACD في التداول: 3 استراتيجيات

) استراتيجية 1: تقاطع الصفر (Zero-Cross)

هذه أبسط طريقة:

إشارة شراء:

• MACD يتحرك من أسفل (سلبي) ويقطع خط الصفر للأعلى (إيجابي)
• يعني أن EMA(12) قد تجاوزت EMA(26) للمرة الأولى

إشارة بيع:

• MACD يتحرك من أعلى (إيجابي) ويقطع خط الصفر للأسفل ###سلبي(
• يعني أن EMA)12### قد هبطت أدنى من EMA(26)

القيود: الإشارات قد تكون متأخرة لأن الاتجاه قد بدأ بالفعل.

( استراتيجية 2: تقاطع MACD-Signal) (تجاوز الإشارة)

هذه أسرع من تقاطع الصفر:

إشارة شراء:

• MACD يتقاطع مع خط الإشارة للأعلى (حتى لو MACD لا يزال سلبيًا)
• يحدث عندما يتحول Histogram من سالب إلى موجب أو يقترب من الصفر

إشارة بيع:

• MACD يتقاطع مع خط الإشارة للأسفل (حتى لو MACD لا يزال موجبًا)

الفائدة: أسرع في الاستجابة، لكن قد تظهر إشارات خاطئة أكثر.

( استراتيجية 3: استخدام Divergence للتوقع بالتغيرات

هذه الطريقة دقيقة جدًا لكنها نادرة الحدوث:

شراء عندما:

• السعر يحقق قاعًا جديدًا لكن Histogram لا ينخفض
• MACD يبدأ في تقاطع الخط المركزي للأعلى = يتغير إلى صعود

بيع عندما:

• السعر يحقق قمة جديدة لكن Histogram لا يرتفع
• MACD يبدأ في تقاطع الخط المركزي للأسفل = يتغير إلى هبوط

كيف تدمج MACD مع أدوات أخرى

) MACD + RSI

RSI يخبر عن حالات التشبع في الشراء أو البيع، وMACD يخبر عن الاتجاه

الاستخدام: انتظر حتى يدخل RSI منطقة التشبع في البيع (< 30) وعندما يكون MACD < 0، ثم انتظر تقاطع MACD مع الخط المركزي للأعلى = إشارة شراء قوية.

( MACD + Bollinger Bands

BB يخبر عن نطاق السعر، وMACD عن الزخم

الاستخدام: عندما يضيق النطاق بواسطة BB )تضييق النطاق(، ويقترب MACD من الصفر )داخل المنطقة الصغيرة( = استعد لحدوث اختراق كبير.

) MACD + أنماط حركة السعر Price Action

نمط السعر يخبر عن النقاط المهمة، وMACD يؤكد

الاستخدام: عندما يكون السعر في تكوين قاع مزدوج وMACD يظهر Divergence صاعد، فهذه إشارة شراء واضحة.

قيود MACD

1. مؤشر متأخر: الإشارات تأتي بعد السعر لأنها تعتمد على EMA التي تعتمد على البيانات السابقة.

2. إشارات خاطئة في السوق الضيق: عندما يتقلب السعر بشكل بسيط، يتقاطع MACD بشكل متكرر.

3. يجب استخدامه مع أدوات أخرى: لا تعتمد على MACD وحده، بل أكد الإشارات باستخدام مستويات الدعم والمقاومة، أنماط السعر، أو RSI.

4. ملاحظة Divergence: قد تستغرق Divergence وقتًا طويلاً قبل أن يغير السعر الاتجاه.

نصائح لاستخدام MACD بفعالية

استخدام الإعدادات الافتراضية: MACD###12, 26, 9( هو الأكثر شيوعًا، لكن يمكن تعديلها ليصبح أسرع مثل MACD)8, 17, 9( أو أبطأ مثل MACD)24, 52, 18(.

اختيار الإطار الزمني المناسب: استخدم MACD على إطار ساعة أو أكثر للتداول القصير، وعلى Daily أو Weekly للاتجاهات طويلة المدى.

انتظار التأكيد: لا تتسرع في الدخول، فالسوق قد يعطي إشارات خاطئة، انتظر أكثر من إشارة واحدة )مثل Divergence + تقاطع الإشارة###.

سجل الملاحظات: قم بتوثيق الحالات التي أعطى فيها MACD إشارات خاطئة لتتعلم كيف تضيف شروطًا أخرى.

الخلاصة

Histogram MACD هو أداة تحليل متعددة الاستخدامات، سواء لقياس الاتجاه، الزخم، أو التغيرات. المهم هو فهم المبادئ الأساسية، وأن كل مكون ###MACD line, Signal Line, Histogram( له معناه الخاص.

المتداولون الناجحون لا يقتصرون على استخدام MACD وحده، بل يدمجونه مع إدارة المخاطر الجيدة، حجم المركز المناسب، والتأكيد من أدوات أخرى. ثم يختبرون النظام في بيئة تجريبية حتى يثقوا تمامًا قبل التداول الحقيقي.