دليل كامل لإعداد المتوسط المتحرك MA: من النظرية الأساسية إلى التطبيق العملي

مؤشر المتوسط المتحرك (Moving Average، ويختصر MA أو المتوسط) هو أحد أبسط وأكثر المؤشرات استخدامًا في التحليل الفني. سواء كنت متداولًا قصير الأمد أو مستثمرًا طويل الأمد، فإن فهم إعدادات المتوسط وتطبيقه هو خطوة مهمة لتعزيز معدل نجاح التداول. ستقوم هذه المقالة بتحليل هذا الأداة الكلاسيكية بشكل شامل من التعريف، التصنيف، الحساب، الإعداد إلى التطبيق العملي.

ما هو المتوسط المتحرك حقًا؟

ببساطة، المتوسط هو القيمة الحسابية لمجموع أسعار الإغلاق لفترة زمنية معينة مقسومًا على عدد الأيام. مع مرور الوقت، يتم حساب قيمة جديدة لكل يوم تداول، وعند ربط هذه القيم معًا، تتكون لدينا خط المتوسط المتحرك الذي نراه.

صيغة الحساب: متوسط N يوم = مجموع أسعار الإغلاق لـ N يوم ÷ N

على سبيل المثال، المتوسط المتحرك لـ 5 أيام هو مجموع أسعار الإغلاق لآخر خمسة أيام تداول مقسومًا على 5. مع اكتمال كل شمعة، يتحرك المتوسط إلى الوراء بمقدار يوم واحد، ويتم حساب قيمة جديدة.

الوظيفة الأساسية للمتوسط المتحرك هي مساعدة المتداولين على تحديد اتجاه سعر السوق بسرعة. من خلال تحليل ترتيب المتوسطات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد، يمكن تمييز ما إذا كان السوق في اتجاه صاعد أو هابط، وبالتالي العثور على فرص شراء أو بيع مناسبة.

كيف تختار بين ثلاثة أنواع من المتوسطات المتحركة؟

وفقًا لطريقة الحساب، يوجد ثلاثة أنواع رئيسية من المتوسطات المتحركة في السوق:

المتوسط البسيط (SMA): يعتمد على أبسط طريقة حساب، حيث يُعطى كل سعر في الفترة الزمنية نفس الوزن. هذا هو النوع الأكثر مباشرة وسهولة في الفهم.

المتوسط المرجح (WMA): على أساس SMA، يُعطى أسعار الأحدث وزنًا أكبر. كلما اقتربت البيانات من الوقت الحالي، زاد الوزن، مما يجعل WMA أكثر حساسية للتغيرات الأخيرة في السعر.

المتوسط الأسي (EMA): يستخدم طريقة الوزن الأسي، حيث يُعطى السعر الأحدث وزنًا أعلى. نظرًا لاستجابة EMA بشكل أكثر حساسية لتقلبات السعر، يفضله المتداولون القصيرون عادة على SMA. بالمقارنة، كل من EMA و WMA يمكنان من التقاط إشارات انعكاس السعر بشكل أسرع من SMA.

بالنسبة للمتداولين العاديين، لا حاجة لحفظ معادلات الحساب — فبرامج التداول تقوم بذلك تلقائيًا. كل ما عليك معرفته هو: EMA سريع ويناسب التداول القصير، وSMA ثابت ويصلح للمتوسطات المتوسطة والطويلة الأمد.

جوهر إعداد MA: كيف تختار الفترة الزمنية؟

قوة المتوسط المتحرك تأتي من مرونة إعداد الفترة الزمنية. كل فترة زمنية تعكس نوعًا مختلفًا من حركة السعر على مقياس زمني معين:

المتوسطات قصيرة الأمد (5 أيام، 10 أيام):

• المتوسط لـ 5 أيام (مؤشر أسبوعي) يمثل اتجاه التداول القصير جدًا. إذا كان المتوسط لـ 5 أيام يرتفع بسرعة ويقع فوق المتوسطات الأخرى، فهذا يدل على دخول سوق صاعد.
• المتوسط لـ 10 أيام هو مؤشر مهم للمتداولين القصيرين.

المتوسطات متوسطة الأمد (20 يومًا، 60 يومًا):

• المتوسط لـ 20 يومًا (مؤشر شهري) يعكس اتجاه السعر خلال شهر، ويهتم به المستثمرون القصيرون والمتوسطون.
• المتوسط لـ 60 يومًا (مؤشر ربع سنوي) يستخدم لمراقبة قوة الاتجاه المتوسط.

المتوسطات طويلة الأمد (240 يومًا):

• المتوسط لـ 240 يومًا (مؤشر سنوي) يحدد الاتجاه العام للسنة كاملة. عندما يهبط المتوسط القصير ويكسر المتوسطات الفصلية والسنوية، فهذا يشير إلى دخول السوق في اتجاه هابط.

ملاحظة مهمة: المتوسطات قصيرة الأمد تعكس التغيرات الأخيرة في السعر بشكل أدق، لكن دقتها أقل؛ والمتوسطات طويلة الأمد تتغير ببطء، لكنها أكثر دقة في التنبؤ بتحولات الاتجاه.

في التداول الفعلي، لا يوجد “دورة مثالية” مطلقة. بعض المتداولين يختارون 14 يومًا (أي أسبوعين تقريبًا)، وآخرون يستخدمون 182 يومًا (نصف سنة تقريبًا). الأهم هو العثور على مجموعة من الفترات تتوافق مع نظام تداولك.

كيف تقوم بضبط المتوسط المتحرك على منصة التداول؟

معظم برامج التداول توفر إعدادات سهلة للـ MA. الخطوات الأساسية كالتالي:

الخطوة الأولى: بعد فتح رسم الشموع، عادةً يكون هناك إعدادات افتراضية لـ 5، 10، 15 يومًا من المتوسط البسيط.

الخطوة الثانية: اضغط على زر إعداد المؤشرات في أعلى الرسم.

الخطوة الثالثة: اختر نوع المتوسط الذي تريده (SMA، WMA، أو EMA) والفترة الزمنية. على سبيل المثال، المتداول القصير قد يختار إعداد 5، 10، 20 من SMA أو EMA.

الخطوة الرابعة: بعد التأكيد، ستظهر المتوسطات على الرسم بشكل مباشر. يمكنك أيضًا إضافة مؤشرات أخرى مثل MACD، بولنجر باند، RSI لتحليل شامل.

أربع قواعد عملية للتطبيق

1. تحديد اتجاه السوق عبر ترتيب المتوسطات

هذه هي أبسط وأهم طريقة لاستخدام المتوسطات.

ترتيب صاعد (الشراء): عندما يكون المتوسط القصير أعلى من المتوسط المتوسط، والمتوسط المتوسط أعلى من المتوسط الطويل، يتكون “ترتيب صاعد”. في هذه الحالة، يكون السعر عادة في اتجاه تصاعدي، ويجب على المستثمرين النظر في الشراء.

ترتيب هابط (البيع): إذا كانت المتوسطات القصيرة جميعها تحت المتوسطات المتوسطة والطويلة، يتكون “ترتيب هابط”، مما يدل على استمرار الاتجاه الهابط، ويجب التفكير في البيع أو الخروج.

إشارة توطيد (التحرك الأفقي): إذا كانت أسعار الإغلاق تتداول بين المتوسطات القصيرة والطويلة، فالسوق في مرحلة توطيد، ويجب الحذر من التمركز، انتظارًا لاتجاه واضح.

2. التقاط فرص التقاطع الذهبي والتقاطع المميت

أفضل طريقة لتحديد نقطة دخول هي مراقبة تقاطعات المتوسطات المختلفة.

التقاطع الذهبي: عندما يعبر المتوسط القصير من الأسفل إلى الأعلى المتوسط الطويل (عند مستوى منخفض). هذا إشارة شراء قوية، ويشير إلى بداية ارتفاع السعر.

التقاطع المميت: عندما يعبر المتوسط القصير من الأعلى إلى الأسفل المتوسط الطويل. هذا إشارة بيع واضحة، وتدل على بداية هبوط السعر.

على سبيل المثال، على رسم يومي لزوج اليورو/دولار، عندما يعبر المتوسط القصير تدريجيًا المتوسط المتوسط والطويل، يدخل السعر في اتجاه صاعد، ويمكن الشراء؛ والعكس، عندما يعبر المتوسط القصير من الأعلى إلى الأسفل، يدخل السعر في اتجاه هابط، ويجب البيع أو إغلاق المراكز.

3. دمج مع مؤشرات التذبذب لتعويض العيوب

أكبر عيوب المتوسط هو التأخر — السوق يتحرك بعيدًا جدًا، والمتوسط يتفاعل بعد ذلك. يمكن تعويض ذلك باستخدام مؤشرات قيادية مثل RSI و MACD.

الطريقة: عندما تظهر إشارات انحراف على مؤشرات التذبذب (مثل ارتفاع السعر إلى مستوى جديد دون أن يرافقه ارتفاع في المؤشر)، ويظهر المتوسط ترددًا أو استقرارًا، فهذا غالبًا يدل على اقتراب انعكاس الاتجاه. المتداول الذكي يسبق السوق ويبدأ في وضع أوامر عكسية أو يحدد الأرباح.

4. استخدام المتوسط كمرجع لإيقاف الخسارة

يمكن أن يكون المتوسط أيضًا مرجعًا لنقطة وقف الخسارة الديناميكية. المتداولون القصيرون غالبًا يختارون أعلى أو أدنى سعر خلال فترة معينة (مثل 10 أيام) ويقارنونه مع المتوسط.

للشراء: إذا انخفض السعر تحت أدنى سعر خلال 10 أيام وكسّر المتوسط لـ 10 أيام، يجب إغلاق الصفقة وخروج.

للبيع: إذا ارتفع السعر فوق أعلى سعر خلال 10 أيام وكسّر المتوسط، يجب إغلاق الصفقة وخروج.

هذه الطريقة تعتمد على السعر السوقي بشكل كامل، وتقلل من التدخل الشخصي.

قيود المتوسط المتحرك التي لا ينبغي إهمالها

رغم قوة وسهولة استخدام المتوسط، إلا أنه ليس أداة مثالية.

أولاً، المتوسط يعتمد على حساب متوسط السعر في الماضي، وله بطء في الاستجابة. كلما زادت الفترة، زاد التأخير. هذا يعني أنه عند انعطافات سريعة، يتأخر المتوسط في التفاعل.

ثانيًا، لا يمكن الاعتماد على الماضي وحده للتنبؤ بالمستقبل، لذا فإن توقعات المتوسط غير مؤكدة تمامًا.

وأخيرًا، قد يقع المتداولون في فخ “الشراء عند القمة والبيع عند القاع” — حيث تظهر إشارات واضحة، لكنها تفشل خلال تقلبات السوق الشديدة.

لذا، فإن نظام التداول الناجح يجب أن يدمج مؤشرات متعددة. لا تعتمد فقط على المتوسط، بل استخدم أنماط الشموع، حجم التداول، مؤشرات KD، RSI، MACD وغيرها لبناء إطار تحليلي متكامل.

تذكر قولًا شهيرًا في التداول: لا توجد مؤشرات مثالية، فقط أنظمة تداول تتحسن باستمرار. بعد إتقان إعدادات MA، المفتاح هو التعديل والتحسين المستمر في الممارسة العملية، حتى تجد طريقك الخاص في التداول.